une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 220

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Bonjour à tous !
Ne pas dormir !
Je suggère que nous commencions à discuter de la thèse de Pastukhov.
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/142956/an/0/page/0#Post142956
Une question est à l'ordre du jour : l'avantage du passage de la traditionnelle décomposition horizontale des séries temporelles en TFs à la décomposition verticale en chandeliers discrets de même amplitude.
Je vous montre les résultats de mes recherches à titre d'introduction. Pour estimer la rentabilité de la méthode, des outils standard ont été utilisés : FAC et écart-type. Les données d'entrée étaient des cotations en ticks pour toute l'année 2006 pour EURUSD, EURCHF et EURGBP. Les séries temporelles initiales ont été découpées selon la méthode proposée dans la thèse, et une nouvelle série synthétique avec des barres ayant la même amplitude(A) en points (respectivement, avec une durée de vie différente de chaque bougie) a été générée. Les séries synthétiques ont été créées par incréments d'un point, de 1 à 50 points, et pour chacune d'entre elles, l'estimation des rendements a été effectuée :
s(A)=|FAC|*A, où A est le pas de discrétisation sur l'axe vertical.
et une estimation du rendement total pour l'année :
S(A)=const*(s(A)-Spread)/A^2
Le rendement moyen par transaction est présenté dans l'image. Le calcul de la moyenne a été effectué sur une période d'un an, le nombre d'événements dans le pire des cas n'est pas inférieur à 50.

Ce qui attire l'attention, c'est que ce système permet de dépasser la rentabilité des spreads qui existent aujourd'hui. C'est bien !
Dans l'image ci-dessous, nous pouvons comparer les bénéfices intégraux du schéma pour différents instruments.

Comme nous pouvons le constater, les rendements des instruments sont généralement comparables les uns aux autres et se situent dans une fourchette de plusieurs centaines de points par an avec un écart de 1 point pour l'EURUSD et de 2 points pour l'EURCHF, l'EURGBP. Pour l'EURUSD, le gain maximum se situe dans la zone des chandeliers de 35 points.
D'une manière générale, l'idée présentée dans la thèse n'est pas nouvelle ; le fait est qu'en utilisant les ordres TP et SL dans notre TS, nous mettons en œuvre, en fait, le schéma de négociation proposé. En effet, dans sa forme la plus simple, notre stratégie se réduira à placer des ordres TP et SL de valeur égale et à ouvrir une position dans la direction du mouvement précédent, si le FAC est positif, et dans la direction opposée, s'il est négatif (l'auteur utilise l'indicateur Hurst-N, ce qui ne change pas l'essence). La procédure d'ouverture d'une nouvelle position est exécutée immédiatement après la fermeture de la position actuelle. D'ailleurs, en utilisant des ТР et SL inégaux, vous pouvez augmenter considérablement l'efficacité de la stratégie. Et TP> SL ou vice versa dépendra directement du rapport Hurst.
De façon aussi ingénue, il est possible de réaliser ce qui est bien écrit dans une dissertation de 100 pages et pour lequel un diplôme scientifique de Candidat en Sciences Physiques et Mathématiques a été décerné :-)
Si l'on compare la méthode proposée pour mener des arbitrages avec les méthodes classiques, on peut noter que
1. des rendements intégraux comparables. Ce qui est neutre.
2. Capitalisation plus faible de la position ouverte avec le même risque de marché en raison d'ordres TP et SL plus importants. Ce qui n'est pas bon !
3. Un seul paramètre de l'optimisation TS - l'amplitude des bougies. C'est très, très bien. Vous pouvez garantir la robustesse de la méthode.
 
double poste
 
Neutron 16.01.07 11:19
J'ai l'impression que vous avez lu la mauvaise dissertation. :)

En fait, il y a deux méthodes de "partitionnement" présentées ici, kagi et renko. Même s'ils sont considérés
en parallèle, ils sont toujours différents.
L'auteur n'utilise pas l'indice Hearst, il y fait seulement référence en disant que la volatilité H introduite par lui
est structurellement similaire à l'index de Hearst.
Sur la base de la H-volatilité, la performance de certaines stratégies de trading (décrites dans cette dissertation) a été suggérée et prouvée.
les stratégies de trading (décrites dans la thèse).
Il est également prouvé que la division H décrit de manière optimale (dans un certain sens) la série de données initiale.
(conventionnellement, il peut être utilisé comme un "suppresseur de bruit"). C'est la seule chose que vous
utilisé, de l'ensemble de la thèse.

PS/ mais c'est juste moi, je ne m'attarde pas sur les détails, je veux juste être précis.
 
Restez éveillés ! <br/ translate="no">Je suggère que nous commencions à discuter de la thèse de Pastukhov.


Je le soutiens en général. À une condition, toutefois : ne pas oublier mes propres "dissertations".
. Je publie donc la photo, ce que j'aurais dû faire depuis longtemps.
Comme je n'ai pas encore installé matcad, l'image est en eexcel. Ne grondez pas trop.
Ce symbole est GBPUSD, M15
Nombre de barres sur le graphique - 38856
Points d'entrée potentiels - 4038
Points bleus - entrée réussie, rouges - échec
Critère - l'entrée était considérée comme réussie si elle gagnait +6 points ou plus (correction pour le spread),
les autres, y compris les positives - échouaient.
Nombre total d'entrées réussies - 3482, non réussies - 556
De mon point de vue, nous pouvons dire une seule chose à propos de cette image, que l'utilisation du plan de phase
des indicateurs BR,BL ne permet pas de construire un critère pour diviser l'ensemble
des transactions en transactions réussies et non réussies.


PS Je soutiens l'initiative de Northwind de publier les photos et les textes au format écran
. J'espère que je n'aurai pas à faire des allers-retours avec l'écran en lisant ce message. :-)
 
Yurixx 16.01.07 13:40

...Total des entrées réussies - 3482, entrées non réussies - 556
De mon point de vue, la seule chose que l'on puisse dire de cette photo est que l'utilisation de la phase
d'indicateurs BR,BL ne permet pas de construire un critère permettant de diviser l'ensemble de
dans les transactions réussies et non réussies.

Comment ça, vous ne pouvez pas construire un critère ? Vous avez déjà un rapport de 7 à 1 entre les succès et les échecs.
Et ce qui est montré dans l'image vous permet de construire quelque chose comme BR=a+b*BL.
Mais ce n'est pas ce que vous voulez.
 
Au fait, je n'ai pas encore tout lu, mais il semble que l'auteur n'utilise pas vraiment la valeur de Hearst. Il introduit la valeur H, mais redéfinit cette valeur. Peut-être, bien sûr, que je n'ai pas encore fini de le lire...:o)
 
La dissertation de Pastukhov au lien ci-dessus est une archive cassée, ne s'ouvrant pas.
 
Que voulez-vous dire par "ne pas construire un critère" ? Vous avez déjà un rapport succès/échec de 7 à 1.


C'est du recul. Ce n'est pas comme si j'appliquais une stratégie sur un testeur. J'ai juste le même indicateur dont les signaux
J'ai besoin de filtrer. Sur l'historique de ces signaux sont connus, en temps réel pour identifier le signal
prend du temps. Si l'on tient compte de ce temps de latence, cet avantage disparaîtra peut-être complètement.
Au mieux, elle sera considérablement réduite.
 
La dissertation de Pastukhov au lien ci-dessus est une archive cassée, elle ne s'ouvre pas. <br / translate="no">

C'est étrange, tout le monde l'ouvre, pas toi. Pourquoi est-il cassé ?
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