une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 210
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Sergey, vous êtes d'une souplesse étonnante (ou alors je ne comprends rien) ! Auparavant, vous avez écrit, textuellement, "Il ne se réduira certainement pas à une tendance, en raison de son absence...", et précédemment convaincu de cela, et avec ce post vous avez réfuté la déclaration précédente et développé la mienne. Il se peut que je n'aie pas encore pleinement compris où il se trouve et où il ne se trouve pas.
Je voulais dire "On ne peut pas la réduire à une tendance déterministe, car il n'y a pas de tendance...". ;-)
Dans le cas d'une tendance stochastique, la FAC ne sera pas positive, c'est-à-dire que la tendance est là, mais qu'il n'y a aucun moyen de la détecter à temps. Il est lié à l'inévitable retard de phase inhérent à tous les schémas de traitement des signaux occasionnels. Le temps que vous identifiez une tendance stochastique, il est probable qu'elle soit terminée. C'est différent d'un déterminisme - ce dernier a plus de chances de se poursuivre.
Sinon, je suis tout à fait d'accord avec vous.
Les exigences pour un modèle : il doit dériver logiquement des niveaux d'entrée, des objectifs, des règles de sl et/ou de position spécifiques. Le modèle multifactoriel que vous avez cité est décrit à de nombreux endroits, mais n'a qu'un intérêt théorique, car il ne présente pas les conclusions ci-dessus nécessaires au trading. Et pour faire simple, il y a tellement de facteurs et ils changent si souvent qu'il est impossible de prédire quoi que ce soit (dans le bon sens du terme) avec ce modèle.
Le modèle que j'ai essayé de décrire est basé sur le sentiment et essaie de trouver des points discrets dans le temps, quand il y a peu de facteurs de base et que les autres deviennent du bruit dans ce modèle. Voici un autre exemple approximatif : lorsqu'une rupture est négociée, les principales idées de transaction sont liées à celle-ci et à la contre-ride, tandis que les transactions exécutées en raison d'autres considérations peuvent être raisonnablement considérées comme du bruit avec MO=0. Ce modèle permet d'estimer numériquement les zones dans lesquelles tel ou tel groupe entraînera le prix dans une certaine direction et de trouver les signes de l'adhésion opportune au groupe nécessaire et de définir numériquement les objectifs et le sl du système.
Avals, si cela ne vous dérange pas de développer le contenu de l'idée plus en détail. Par exemple, sur quelle base allez-vous prendre une décision sur l'importance de la direction anticipée du prix lorsque vous êtes près d'un niveau significatif ?
....
Le modèle que j'ai essayé de décrire est basé sur le sentiment et essaie de trouver des points discrets dans le temps où il y a quelques facteurs de base et les autres deviennent du bruit dans ce modèle. Voici un autre exemple approximatif : lorsqu'une rupture est négociée, les principales idées de transaction sont liées à celle-ci et à la contre-ride, tandis que les transactions exécutées en raison d'autres considérations peuvent être raisonnablement considérées comme du bruit avec le MO=0. Ce modèle permet d'estimer numériquement les zones où tel ou tel groupe entraînera le prix dans une certaine direction et de trouver des signes de connexion opportune au groupe nécessaire et de définir numériquement les objectifs et le sl du système.
Parle-t-on de points de bifurcation ?
Toutefois, l'un des concurrents n'est pas forcément un spéculateur et il ne sera certainement pas nécessairement lié à une panne. Ce qui est commun, c'est qu'il y a des fourchettes de prix, où elle est principalement dirigée par un groupe ayant des intérêts et des objectifs communs. Ces zones alternent et se chevauchent même. Et à ces points critiques, le prix peut aller n'importe où, mais il suivra ces "zones", qui doivent être utilisées dans le trading. La série des prix est constituée de telles oppositions à différentes échelles. Par conséquent, il est impossible et inutile de prédire simplement la direction.
Oui, un point de bifurcation est un point critique où les forces opposées sont égales et où le prix peut aller dans les deux sens.
Имейте ввиду, что я ни где не сказал, что мне непонятно что именно и как именно они делали, то есть какие математические методики использовали. Говорил только, что непонятна интерпретация результатов, а это совсем другое.
Vent du Nord vous semblez pas longtemps dans ce fil et donc me permettre de vous donner quelques conseils, Alex Niroba ici le plus champion de ce genre de conversations que vous êtes maintenant avec lui. "Il s'est déjà tout prouvé à lui-même" ne lui prouvez rien ou vous ne jetterez pas volontairement de l'huile sur le feu, cela nous est déjà arrivé à tous plus d'une fois.... C'est l'un de ces cas où il vaut mieux garder le silence.
Jhonny, merci pour le compliment :)
Sur le deuxième point, je suis d'accord.
Eh bien, si chaque tique, nous sommes du même sang. :-)
Il reste alors à rechercher les macroparamètres du système, qui pourraient jouer le rôle de coordonnées de son espace des phases. En un sens, tout indicateur est une variante d'un tel paramètre. Bien qu'ils remplissent leurs fonctions avec un succès différent. Je n'ai donc rien contre les indicateurs en général. C'est autre chose qu'il y en ait beaucoup mais qu'aucun d'entre eux ne possède ce dont nous avons besoin.
En ce qui concerne le deuxième point, je voudrais suggérer ce qui suit. Si l'état dynamique du processus stochastique permet de prendre des décisions sur la direction de la prochaine bougie, alors nous ne devons pas attendre le début de la prochaine bougie. Si la commande d'état est dynamique, il faut également formuler les critères du point de décision. Ainsi, l'entrée et la sortie du marché ne seront pas liées au t/f. Et la taille de votre chandelier peut être enregistrée comme une taille de fenêtre coulissante. (Là encore, on obtient quelque chose de similaire à un indicateur).
Cependant, vous comprenez tout cela sans moi.
Ce qui attire l'attention, c'est la nature essentiellement non aléatoire de la réponse du système.
Aurais-je tort de supposer que ces paramètres sont déterminés pour chaque référence ? C'est-à-dire que pour chaque courant y(i) , il y aurait :
Perturbation : y(i-1)-y(i)
Réponse : y(i)- y(i+1)
Est-ce correct ? Ou les perturbations sont-elles comptées par un certain zigzag ?
PS : Une belle image non aléatoire similaire apparaît dans les écarts de connexion et les volumes, mais je n'ai pas réussi à l'utiliser jusqu'à présent. Je n'ai pas encore réussi à l'utiliser, bien que je pense intuitivement qu'il est plus facile de prédire le volume que le prix ou son incrément.
C'est une photo intéressante.
Visuellement, seule l'asymétrie du remplissage des 1er et 4e quadrants attire l'attention. Surtout dans les quadrants dont le côté 20 est contigu à l'origine des coordonnées.
Dans les 2e et 3e quadrants, cette asymétrie est presque imperceptible.
Et la queue sur la diagonale des 2ème et 4ème quadrants ne peut probablement pas être considérée comme significative pour le trading.
IMHO. Que voyez-vous ici ?