une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 171

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Bonjour à tous, je n'ai pas lu tout le fil ici, mais je me demandais juste si l'EA a réussi à mettre en place le système en question au début ? :))
 
Bonjour à tous, je n'ai pas lu tout le fil ici, mais je me demandais juste si l'EA a réussi à mettre en place le système en question au début ? :))

Je pense que beaucoup l'ont mis en œuvre, mais que peu ont obtenu de bons résultats. Par exemple, Sollandr a réussi quelque chose. Le dernier message de cette page est le suivant : "Stratégie de trading basée sur la théorie des vagues d'Elliot".

Il a peut-être publié les résultats plus tard, mais je ne me souviens pas où.
 
Ces résultats du système discuté au début sont en effet les plus récents. Malheureusement, ce système a dû être abandonné en raison de la dépendance au bruit du calcul de l'indice de Hearst, qui sert de base aux décisions d'entrée sur le marché. Dans ce post, à la fin de la page, vous pouvez trouver l'explication détaillée des problèmes de calcul de ce paramètre. En bref, chez différents courtiers au même moment, les valeurs du ratio de Hearst calculées avec le même algorithme seront différentes, c'est-à-dire non critiques lorsque le ratio est loin de 0,5 et plus que critiques lorsque le ratio est proche de la zone de 0,5. Par conséquent, les performances de l'algorithme basé sur l'indice de Hearst diffèrent selon les cotations des différents courtiers. Je n'en étais pas satisfait et j'ai complètement abandonné l'utilisation du calcul de l'indice Hearst.

Je suis en train de mettre en place le système décrit dans ce post :
"stratégie de trading basée sur la théorie des vagues d'Elliot" solandr 04.10.06 10:11
De ce post, il y a des liens vers sa description plus approfondie
"stratégie de trading basée sur la théorie des vagues d'Elliot" solandr 27.08.06 21:05
"stratégie de trading basée sur la théorie des vagues d'Elliot" solandr 08.07.06 20:12
A en juger par les résultats que nous avons obtenus au cours des deux derniers mois à la fois sur la démo et sur le réel, ce système a une stabilité de bruit plus élevée car l'ouverture des ordres a lieu à des niveaux calculés et le système ne fait absolument aucune différence dans la manière et à quel moment le prix est apparu à ces niveaux. Lorsque l'on compare les ordres chez Alpari et InterBankFX, la différence dans le calcul des niveaux peut atteindre 15 pips (je n'ai pas calculé la différence moyenne, mais je pense qu'elle est d'environ 5 pips). Elle n'affecte pas fondamentalement l'image globale du système.
Malheureusement, il n'est pas possible de présenter les données de la stratégie exécutée dans un Expert Advisor, car la stratégie fonctionne en mode semi-automatique. L'entrée sur le marché se fait par le biais d'ordres en attente placés par le conseiller expert. Dans la majorité des cas, je sors manuellement, bien que le conseiller expert ait toutes les possibilités de fermer des positions de manière anticipée dans certaines conditions, en utilisant non seulement le Stop Loss et le Take Profit, c'est-à-dire que c'est un conseiller expert entièrement fonctionnel en termes de gestion de position. Bien sûr, il s'agit davantage de la psychologie du trading (mes nerfs sont loin d'être stables ; voir une probabilité accrue de renversement de prix contre une position rentable et attendre un pullback pour continuer le mouvement. Mais qui sait ce qui est le mieux : des nerfs d'acier ou un "oiseau dans la main" ? ;o)). Je préfère réaliser un bénéfice, même s'il est faible, plutôt que d'attendre que les objectifs soient atteints. Bien que, peut-être la moitié du temps, les objectifs soient atteints. Eh bien, je pense que je dois améliorer ma stratégie en termes de confirmations supplémentaires pour lesquelles une position rentable ne doit pas être fermée. En général, nous ne restons pas inactifs ;o).
 
J'ai gelé ce sujet chez moi il y a environ deux mois. Le motif est que le temps de calcul est trop long avec trop de facteurs. Je ne peux pas choisir correctement une variante à partir des premiers principes, le test du testeur demandera un temps inacceptable. Les meilleures des options que j'ai trouvées ne donnaient pas beaucoup de bénéfices, en même temps je pouvais rester à zéro pendant deux ou trois ans. Je reviendrai peut-être sur cette approche - s'il y a des idées sur la manière de la faciliter correctement et s'il y a des précisions supplémentaires sur les premiers principes.
 
Qu'en est-il de votre EA qui a bien fonctionné sur la démo (ou peut-être même sur la vraie) ? Ou la stratégie avec une régression quadratique est toujours en cours de développement et son implémentation dans cet EA n'est pas encore terminée ? <br/ translate="no">
Si je ne me trompe pas, le canal quadratique a la même interprétation que le canal linéaire ou il y a des écueils ?


J'ai un conseiller expert et je n'ai pas seulement négocié sur des comptes de démonstration. Le principal problème des canaux linéaires est apparu en août, lorsque le tirage a commencé à croître à un rythme plus élevé que prévu. D'après mes recherches (presque jusqu'à la fin du mois de septembre), cela a été causé par des restrictions dans le nombre de niveaux de nidification. C'était une mesure forcée en raison de l'importance des coûts de calcul. Toutefois, la suppression des restrictions entraîne non seulement une augmentation des coûts de calcul, mais aussi des signaux dépendant du bruit. J'étudie actuellement un algorithme quadratique. Les coûts de calcul sont moins élevés que pour l'approximation linéaire des canaux, car de nombreux critères sont automatiquement satisfaits et la plupart des tâches peuvent être abandonnées. Je pense que la logique d'utilisation elle-même ne devrait pas changer (en tout cas, je les utilise, ou plutôt j'essaie de les utiliser, moi aussi. Jusqu'à présent, je les ai utilisés manuellement - je ne risque pas de les laisser pour des EAs non testés). Je n'ai pas fini de "bidouiller" la convergence des algorithmes et de déterminer les critères optimaux (au sens de la taille de l'échantillon et de la vitesse de convergence). J'espère que cela ne prendra pas longtemps pour redémarrer le conseiller expert en utilisant les critères sélectionnés.

Salutations, Vladislav.
Bonne chance et bonnes tendances.
 
<br/ translate="no">Ces résultats du système évoqué au début sont effectivement les plus récents. Malheureusement, ce système a dû être abandonné en raison de la dépendance au bruit du calcul du ratio de Hearst, qui est la base des décisions d'entrée sur le marché.


solandr, te souviens-tu de notre discussion de 30 pages sur le ratio Hearst? Si ma mémoire est bonne, vous ne calculez pas l'indice de Hearst...
 
<br/ translate="no"> solandr, et rappelez-vous notre conversation sur l'exposant Hearst en 30 pages. Si ma mémoire est bonne, vous ne calculez pas le chiffre de Hearst...

Je pense que le calcul classique de l'exposant de Hearst donnerait le même résultat en fonction du bruit.
 
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solandr, а помните нашу беседу о показателе Херста на 30 страницах. Если мне не изменяет память, Вы как раз и не вычисляете показатель Херста…

Je pense qu'un calcul classique de l'indice de Hearst donnerait le même résultat en fonction du bruit.


Je ne calcule pas l'indice de Hurst en utilisant l'algorithme de Vladislav, mais mes calculs montrent que l'utilisation de la définition classique donne des résultats tout aussi bons. Mais ici aussi, l'expérience ne sera pas "pure", dans le sens où j'utiliserai d'autres critères concurrents pour sélectionner les chaînes stables. C'est vrai, jusqu'à présent tous les calculs sont dans MathCAD.
 
IMHO ne pas s'embrouiller, pas de conditions claires pas de mise en œuvre claire, la théorie des vagues d'Elliot est plus une philosophie.
 
IMHO ne pas jouer avec les têtes, pas de conditions claires - pas de mise en œuvre claire, la théorie des vagues d'Elliot est plus une philosophie <br / translate="no">.

Merci beaucoup pour la recommandation ! ;o)))
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