Développement d'une bibliothèque de fonctions API pour MetaTrader 4 - page 2
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Je suis bien sûr prêt à discuter du prix et à vous promettre la prochaine version gratuitement.
Bonne chance avec ça.
Ok Yuri. En effet, les questions de prix sont régies par l'offre et la demande :)
J'attendrai la prochaine version de votre produit.
Veuillez l'envoyer à fx-system[sabacca]mail.ru ([sabacca] = @, mail.ru = mail.ru).
Vous avez promis (voir "Je vous promets expressément la prochaine version gratuite") !
Après cela, nous pourrons parler de tout le reste :)
Merci.
Veuillez l'envoyer à fx-system[sabacca]mail.ru ([sabacca] = @, mail.ru = mail.ru)
Vous avez promis (voir "Je vous promets expressément la prochaine version gratuite") !
Après cela, nous pourrons parler de tout le reste :)
Merci.
Nous vous remercions de votre intérêt. J'espère une coopération à long terme mutuellement bénéfique.
Je suis impatient de vous envoyer un courriel à min[sabbakka]sama.ru ([sabbakka] = @, sama.ru = sama.ru)
Bonne chance !
Merci, je le prends comme un compliment. C'est agréable de rencontrer un homme éclairé.
Bonne chance à vous.
Je n'ai pas trouvé dans votre description un point important, à savoir qu'il ne s'agit pas d'une API "complète", mais d'un substitut approximatif, et que les commandes pour exécuter des ordres ne seront exécutées par elle que lorsque la cotation arrivera pour la paire pour laquelle l'EA est installée. Ce n'est pas bon :(
Vous avez raison de dire que la bibliothèque développée n'est pas une pure API, mais une dll + EA qui fonctionne avec elle.
Bien sûr, l'API pure serait meilleure si elle était ... Mais c'est un problème de droit d'auteur de MetaQuotes.
Lors de ce forum, les développeurs de MT4 ont clairement indiqué qu'il n'y aurait pas d'API pour le terminal utilisateur !
Cette bibliothèque est née avant tout "pour moi", et elle m'a permis de passer à la plateforme MT4 sans douleur, sans perdre tous mes développements de programmation. J'ai également ressenti l'absence d'un tel produit dans les forums de commerçants.
En ce qui concerne l'exécution des ordres : la volatilité des cotations est précisément définie par des ticks avec de nouveaux prix. Pendant le trading actif, il s'agit de 200 ticks par minute. Par conséquent, il ne peut y avoir de décalage dans ce cas. Si vous ouvrez une position dans la période des transactions léthargiques, les changements de prix sont presque absents, donc les attentes ne devraient pas beaucoup influencer le niveau de la cotation.
Merci pour vos questions. Bonne chance !
C'est très bien que vous le confirmiez. Encore mieux, IMHO, si vous expliquez cette évidence pour les programmeurs à vos clients potentiels dans les premières lignes de votre description, au lieu de faire des déclarations fracassantes :) Chacun a des CT différentes et pour beaucoup, une telle approche peut encore être inacceptable. Il convient également de noter que le coût de la main-d'œuvre pour écrire une telle bibliothèque, qui met en œuvre l'échange de commandes à travers les fichiers pour un programmeur professionnel prend un maximum de 3-4 heures, ce qui rend le coût de votre produit clairement surestimé.
Je n'ai pas caché cette information. Toutes les données concernant la bibliothèque et son algorithme de fonctionnement sont données en détail sur mon site http://www.min2006.ru et dans la documentation http://www.min2006.ru/userfiles/doc.zip.
Vous avez écrit correctement que c'est "une chose évidente" pour les programmeurs. Ce sont des clients potentiels pour moi, car on peut difficilement imaginer un utilisateur ordinaire écrivant des programmes avec des appels de fonctions à partir de DLL externes !
Environ 3-4 heures, je pense que vous exagérez grandement. Le seul processus de test m'a pris environ un mois. La bibliothèque a travaillé avec mon programme, ouvrant des ordres, obtenant des devis, etc. Je l'ai écrit, tout d'abord, pour moi-même, et je considère que la fiabilité et la protection contre d'éventuelles défaillances constituent le principal enjeu du développement indépendant pour les commerçants. Bonne chance !
C'est étrange, mais je n'ai pas trouvé d'information indiquant que l'ouverture d'un ordre dans le terminal peut retarder sa génération dans le programme de 1 à 2 minutes, selon la fréquence des cotations à venir. En général, veuillez indiquer l'endroit où il est mentionné dans votre documentation que la passation de commande dépend de la fréquence des cotations.
Le programmeur peut écrire une telle bibliothèque lui-même, et à mon avis, il n'est pas correct de prendre l'argent des traders-programmeurs novices pour l'OUTIL, l'argent devrait être pris pour le PRODUIT. Environ 3-4 heures - je sous-estime probablement la durée, et de toute façon, je sais de quoi je parle. J'ai créé cette bibliothèque à l'époque, le jour même, dès que j'ai perdu tout espoir dans les services API des développeurs.
PS. Je peux fournir la bibliothèque gratuitement à quiconque le souhaite.