FORTS : Stratégies et comment les mettre en œuvre - page 13
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Vous pouvez aussi échanger un simple différentiel, cela ne me dérange pas (et je l'ai déjà dit). Je dis simplement que l'utilisation du logarithme donne des signaux plus précis, de meilleure qualité et opportuns, ce qui à son tour se reflète dans la courbe de profit, elle devient meilleure, plus plate et légèrement plus raide.
Je l'ai. L'essentiel est d'utiliser le logarithme. Il n'est pas nécessaire de faire preuve de bon sens pour négocier des contrats à terme, car le grand et beau logarithme sauvera notre équivoque dans tous les cas.
Plus sérieusement, les logarithmes sont utilisés à de longues périodes de l'histoire qui présentent de fortes tendances exponentielles. Dans d'autres cas, les logarithmes n'ont aucun avantage.
Très simple : appliquer la formule de Taylor et trader.
Si vous négociez des futures RTS, vous devrez acheter/vendre des futures Si en plus du panier.
Oui, il découle de la formule de calculhttp://moex.com/ru/index/RTSI/info/.
Mais, pour acheter le panier entier, et avec des contrats mesurés en fonction du poids, c'est dur.....
Je pense qu'il est préférable de ne pas l'acheter du tout et d'échanger avec une jambe.
Je regarde en ce moment une vidéo sur le sujet - il s'agit aussi d'arbitrage indiciel contre un bloc d'actions.
Eh bien, c'est une approximation ou un rapprochement. Pourquoi s'embêter avec cela quand on peut utiliser une simple différence, sans approximation ou rapprochement. En d'autres termes, vous créez d'abord une série synthétique impossible à négocier, puis vous utilisez des transformations de Taylor pour la convertir en une version simplifiée qui peut être négociée.
Oui, il découle de la formule de calculhttp://moex.com/ru/index/RTSI/info/.
Mais, pour acheter le panier entier, et avec des contrats mesurés en fonction du poids, c'est dur.....
Je pense qu'il est préférable de ne pas l'acheter du tout et d'échanger avec une jambe.
Acheter le panier entier est hors de question)) Il est judicieux d'inclure 1 à 3 (maximum 4) contrats à terme dans le panier.
Une jambe est aussi une chose à laquelle il faut penser, je me demande.
Z.I. Expliquez-nous mieux comment votre formule explique le contango passant de taux d'intérêt négatifs de -7% p.a. à 24% p.a. en deux jours pour le contrat dollar/ruble ?
Continuez à compter sur les prix non-synchrones toutes sortes d'indicateurs. Le marché a besoin de ce genre de participants.
Eh bien, c'est une approximation ou un rapprochement. Pourquoi s'embêter avec cela quand on peut utiliser une simple différence sans approximation ou rapprochement. En d'autres termes, vous créez d'abord une série synthétique impossible à négocier, puis, à l'aide des transformations de Taylor, vous la convertissez en une version simplifiée prête à être négociée.
Mettons aussi les traders d'options sur le bûcher en même temps ! Ces hérétiques ignorent les dérivés seniors dans un processus appelé "couverture delta" (au fait, qu'est-ce que ça veut dire ? :D).
Que diriez-vous de ceci : construisons les futures synthétiquement à partir d'options et mettons à zéro le delta avec le spot ? :D
La raison en est que le processus qui en résulte ne doit pas être interprété comme un "différentiel de prix, oololo" mais plutôt comme un taux d'intérêt.
Continuez à compter sur des prix non synchronisés pour toutes sortes d'indicateurs. Le marché a besoin de tels participants.
...Ahhhh... c'est à ça que servent ces logarithmes incompréhensibles ! - Pour synchroniser les prix. Génial ! :)
Arrêtez les conneries.
de synchroniser les prix
1. c'est purement vos conneries, nouvelles et améliorées (c)
2. Regardez attentivement les prix auxquels le taux C-4 est calculé à la pg. 12 - c'est "élevé".
Arrêtez les conneries.
Ne vous montrez pas.
ps woof woof :D
Je comprends. La clé est d'utiliser le logarithme. Il n'est pas nécessaire de faire preuve de bon sens pour négocier des contrats à terme, car le Grand et Beau logarithme sauvera nos actions dans tous les cas.
Plus sérieusement, les logarithmes sont utilisés à de longues périodes de l'histoire qui présentent de fortes tendances exponentielles. Dans d'autres cas, les logarithmes n'ont aucun avantage.
C'est le bon sens qui me pousse à l'utiliser et je comprends pourquoi. Je comprends donc pourquoi. Tout est important dans un robot de trading, y compris l'exécution et la qualité des signaux. Vous pouvez échanger la différence... super.
Je vais me joindre à l'informateur anonyme. Je vous retrouve dans une tasse ;))