FORTS : Stratégies et comment les mettre en œuvre - page 10
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Tout a un sens. Ce que vous appelez delta, pour moi je l'appelle décote, c'est-à-dire la différence entre les instruments.
En général, ce qui est décrit ci-dessus ressemble à un TdR tronqué pour mon robot. ))
Les séries chronologiques sont apparues particulièrement difficiles à mettre en œuvre. Bien que nous disposions de lots et de spreads sur le bar, nous ne pouvons pas savoir où se situaient les Ask/Bid lorsque le bar était fermé. Même le bloze nous donne peu d'informations, il n'est pas clair quel meilleur a été frappé par le marché. Pour cette raison, sur le marché bas, certaines statistiques doivent être collectées ou seront très approximatives.
Ok... D'ailleurs, sur FORTS, le système de calendrier est peu évolutif. Les transactions sont rares, et lorsque la liquidité augmente, les spreads se réduisent, puis cela commence à dépendre de l'exécution. Mais rien ne vous empêche de passer également à la liasse pré-client. Vous devez être très prudent là-bas. Vous devez être chargé au minimum. Récemment, j'ai eu un bon plongeon à Surgut, lorsque les préfs au commun ont commencé à croître vigoureusement et que je suis devenu gourmand avec les volumes. J'ai dû me couvrir, j'ai donc appris ma leçon...
Il est dommage que la discussion ait "dérivé" vers la démonstration de graphiques...
et des manières insignifiantes de calculer l'écart (delta).
Je ne cesse de croiser des chercheurs de"Graal" ici (sur le forum) (ils le font, mais pour une raison quelconque, ils ne le trouvent pas).
Cette stratégie ne rapportera certainement pas des "montagnes d'or", mais en ayant compris comment les prix se forment (pas de manière théorique)
(dont ils dépendent) dans le commerce réel, vous pourriez atteindre le seuil de rentabilité en permanence et avec une quantité négligeable d'argent.
J'ai décrit la manière dont les prix se forment (pas de manière théorique) ; dans le cadre d'un trading réel, vous pourriez réaliser des bénéfices en permanence avec des risques négligeables. Je suis sûr qu'elle sera longue et prospère.
Par la présente, permettez-moi de vous dire au revoir.....
Inconvénients :
1. Peu de marché liquide pour les contrats à terme "longue distance".
2. en raison du fait qu'il n'y a pas de dates exactes de paiement des dividendes,
La difficulté de déterminer la fourchette des prix négociés.
3. Changements trop fréquents des taux d'intérêt
4. Faible volatilité entre les paires (par exemple, Si-6.15 et Si-9.15).
Passe de 100% derentabilité (en théorie) à 90% denon rentabilité!
Si les points 1 et 4 seront corrigés avec le temps (d'ailleurs, ils n'influencent pas la rentabilité - la non-rentabilité),
alors les points 2 et 3 constituent la stratégie telle que je la décris.
2. négocier des instruments pour lesquels il n'y a pas de dividende. Par exemple Si et BR.
3. La Banque centrale modifie généralement les taux la nuit. Ne commencez pas à négocier à l'ouverture du marché, mais attendez le moment où les taux ne changent pas.
Les taux sont susceptibles de baisser dans la situation actuelle, respectivement, l'écart (delta) devrait diminuer. Négociez uniquement dans le sens de la réduction de l'écart (delta).
... vous pourriez atteindre le seuil de rentabilité tout le temps et gagner de l'argent avec un risque négligeable. Heureux pour toujours.
Une somme dérisoire. Il serait insensé d'arbitrer un contrat à terme qui marche comme un chien et un teneur de marché d'une autre bourse. Il n'y aura certainement pas plus de joueurs actifs sur les contrats longue distance.
Et avec beaucoup de concurrence de la part de gars qui savent faire plus que parler.
1. Le logarithme doit être pris avant la soustraction. C'est-à-dire que nous avons deux outils d'arbitrage (A et B). Avant de pouvoir les soustraire, il faut prendre le logarithme. Le résultat est log(A)-log(B). Pour ceux qui se souviennent du cours de l'école.
log(A)-log(B) = log(A/B).
Merci. ! Je pensais que tu voulais dire quelque chose de complètement différent... alors j'ai commencé à deviner... Quand on est ivre, tout peut sembler comme ça))))
Par attitude, je voulais dire différence d'attitude) ... presque la même chose.
Le logarithme est correct pour tester les synthétiques, mais il faut ensuite potentialiser pour revenir aux cotes d'origine.
C'est étrange, mais ma formule et la tienne, Sergei, ont des graphiques identiques.
Oui, avec une grande fréquence de fluctuations, la différence n'est pas perceptible.
Je ne suis même pas sûr qu'en négociant l'écart habituel entre les calendriers, le résultat sera sensiblement différent de celui obtenu en utilisant la méthode logarithmique.
Je n'ai pas vérifié, mais Sergei dit qu'il y a une différence. Et logiquement, il devrait y en avoir un, mais il n'est pas significatif.
Une somme d'argent dérisoire. Il est insensé d'arbitrer un contrat à terme qui marche comme un chien et le teneur de marché du prix d'un contrat à terme d'une autre bourse. Il n'y aura certainement pas plus de joueurs actifs sur les contrats longue distance.
Et avec un peu de compétition avec des gars qui savent faire plus que parler.
Observer le marché, c'est-à-dire vérifier la disponibilité des liquidités. N'utilisez pas MT5.
C'est donc ce qui m'a attiré dans les échanges de crypto-monnaies, que j'ai appris dans le sujet de TheXpet.
Il n'est pas nécessaire de s'inscrire, il n'y a pas de passerelle directe pour acheter, il n'y a pas de plateforme à utiliser et vous pouvez négocier directement via l'API. Et non, le HFTst ne vous facturera pas la vitesse car tous sont dans les mêmes conditions.
Et le fait est que toutes les bourses et tous les instruments sont reliés entre eux par des liens d'arbitrage simples, et en plus les instruments sont échangés les uns par les autres - et il y a beaucoup de liens d'arbitrage triangulaires - et pour chacun des instruments il y a à la fois de la profondeur et de la bande. C'est un sujet très cool.
Je veux essayer de faire un market maker, mais j'ai tout gâché à un certain stade - j'ai écrit un tas de code et je m'y suis irrémédiablement perdu. Un jour, je reviendrai, quand mon niveau de programmation sera un peu plus élevé que celui de l'actuel nigaud. Bien, au moins les blocs de données du marché sont intacts - je n'aurai pas à les refaire) J'ai laissé l'arbitrage OKcoin+Bitstamp+Bitfinex contre BTCe) et sans contrôle détaillé de la profondeur du marché.
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N'allez-vous pas négocier sur le Moscow Exchange via MT5 ?
Cette situation est pratiquement impossible, vous achetez l'un et vendez l'autre - une position en termes de fonds = neutre.
Votre revenu (perte) est la différence de prix entre les futures au moment de l'entrée/sortie !
Le reste du temps, vous ne perdez RIEN, mais vous ne gagnez rien = position neutre.
(Allez sur INTERNET et cherchez "The Calendar Spread" - il existe d'innombrables descriptions détaillées de cette stratégie).
S'il vous plaît, n'induisez pas en erreur les nouveaux venus ici ! Une position écartée n'équivaut pas à une position neutre. Une position de spread est également soumise au risque de prix, et peut donc générer une perte substantielle sur votre compte.
Toute stratégie de trading de spreads calendaires repose sur deux facteurs :
Le spread calendaire est toujours une opération sur les taux d'intérêt, même si elle est voilée. L'argent "d'aujourd'hui" vaut toujours plus que le même argent "de demain". Il y a donc un taux d'intérêt positif pour l'utilisation de l'argent. Vous pouvez calculer le taux d'intérêt actuel du marché pour le rouble. Aujourd'hui, il se négocie à 56,522 sur le MEX et le futur le plus proche sur lui est 57976 :
Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela signifie qu'à l'expiration du contrat à terme Si-6.15, le rouble aura perdu : 57,976 - 56,522 = 1,452 roubles. Ce qui, par rapport au taux actuel de 56,976, représente 2,56%. Nous sommes le 06.04.2015, Si-6.15 expire le 15.06.2015, soit dans 69 jours. C'est-à-dire que le marché a déterminé que le coût d'emprunt du rouble pour 69 jours était de 2,56%. Il n'est pas difficile de calculer que le taux d'intérêt actuel du marché est de 13,34% par an. Après 69 jours, le taux USDRUB_TODAY correspondra théoriquement au taux des contrats à terme, et nous gagnerons en prêtant un dollar à quelqu'un aujourd'hui (en vendant USDRUB_TOD), et en le rachetant dans 69 jours, + nous obtiendrons des intérêts pour avoir utilisé notre monnaie. Afin d'éviter les risques de change, qui sont plusieurs fois plus élevés que les variations de taux d'intérêt, nous allons racheter notre monnaie aujourd'hui en achetant un contrat à terme sur le dollar (Si-6.15) pour le 15.06.2015 déjà.
En raison du fait que le contrat à terme est soumis à un effet de levier gratuit (en utilisant essentiellement le rapport entre la valeur du contrat et son GO au lieu de l'effet de levier), l'effet d'un taux d'intérêt positif peut être augmenté.
Non seulement les monnaies mais aussi les matières premières sont soumises à des processus inflationnistes. Après tout, si, par exemple, le rouble se déprécie par rapport au dollar, il se dépréciera également par rapport à des fonds ou des matières premières comme les actions ou l'or. Il est donc possible d'établir des spreads de calendrier non seulement sur les devises mais aussi sur d'autres actifs.
Il existe deux risques principaux dans le trading de spreads calendaires :