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Après un an, nous résumons les résultats intermédiaires :
- la fonction CopyTicks fonctionne correctement (comme décrit) ;
- Les données actuelles du tick du marché à terme obtenues à l'aide de cette fonction coïncident avec les données de la bourse ;
- L'historique des données des tics du marché à terme pour les instruments les plus liquides est correct à partir du 28.07.2016 (évidemment, début de la dernière version du serveur) ;
Tout ce qui précède s'applique au terminal MT5 version 1395 et aux comptes réels du marché des produits dérivés dans Open-Broker. En principe, le sujet est clos.
J'ai une question sur le CopyBuffer
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Est-ce que mql5 vous permet d'écrire un indicateur qui dessine des graphiques dans différentes fenêtres ou d'accéder aux tampons de l'indicateur dans d'autres fenêtres ?
fxsaber, 2016.09.09 10:20
mais presque la même question sur les CopyTicks.
Est-il raisonnable (du point de vue des performances), lorsque l'on utilise CopyTicks, d'ajouter de nouvelles valeurs aux ticks déjà collectés ou de toujours faire la demande complète à partir de l'endroit où les ticks sont requis et de ne pas stocker les valeurs précédemment collectées ?
Lorsque l'on ajoute des ticks à un tableau dynamique, quelle est la meilleure valeur de reserve_size dans ArrayResize ?
Un tableau dynamique est limité à INT_MAX, il est donc préférable de définir le tableau à cette taille dès le départ.
Un tableau dynamique est limité à INT_MAX, il est donc préférable de définir le tableau à cette taille dès le départ.
Mikalas, c'est toi ? :-)
Le script sort des tics lorsque les meilleurs gangs ont changé dans la même milliseconde
Une partie du résultat :
Ici, dans la même milliseconde, quelqu'un a réussi à retirer son BuyLimit= 98230. Exactement retiré, il n'a pas été écrasé par le marqueur.
La vérification a montré que toutes ces actions dans un délai d'une milliseconde sont des retraits (et non des exécutions) de la meilleure limite de la coupe.
Une autre partie du résultat :
Ici, d'une manière ou d'une autre, à l'ouverture de la session, quelqu'un a réussi à supprimer à la fois SellLimit et BuyLimit en une milliseconde. C'est-à-dire deux actions en une milliseconde !
Comment est-ce possible ? Après tout, même le HFT ne peut pas supprimer un ordre à cours limité en moins de 1 ms.
Ou si, par le biais d'OrderSendAsync, deux ordres à cours limité (BuyLimit1_price < BuyLimit2_price) sont envoyés à l'intérieur du spread, alors la bourse générera deux ticks consécutifs avec une amélioration du prix d'achat au même moment (avec une précision de 1ms) ?
Comment est-ce possible ? Après tout, même les HFT ne peuvent pas supprimer un ordre à cours limité en moins d'une seconde.
D'où tenez-vous ce savoir ?
Outre Plaza II, il existe un protocole FAST/FIX
Il y a des centaines d'opérations en 1ms.