recherche d'un partenaire disposant d'un système de trading à haute fréquence - page 21

Nouveau commentaire
 

Vous avez choisi la bonne direction !

Seules des questions pratiques subsistent quant à la mise en œuvre du projet.

Tu n'as pas besoin de moi maintenant.

 
les entrées :
AssetPr( 0 ),
AnnéesGauche( 0 ),
MonGamma( 0 ),
MonH( 0 ),
TriggerPr( 0 ),
Rate( 0 ),
Carry( 0 ),
Volty( 0 ) ;

variables :
var0( 0 ),
var1( 0 ),
var2( 0 ),
var3( 0 ),
var4( 0 ),
var5( 0 ) ;



var0 = Carré( Volty ) ;
var1 = SquareRoot( YearsLeft ) ;

var2 = ( -Rate + MyGamma * Carry + .5 * MyGamma * ( MyGamma - 1 ) * var0 )
* YearsLeft ;
var3 = -( Log( AssetPr / MyH ) + ( Carry + ( MyGamma - .5 ) * var0 )
* YearsLeft ) / ( Volty * var1 ) ;
var4 = 2 * Carry / var0 + 2 * MyGamma - 1 ;
var5 = var3 - 2 * Log( TriggerPr / AssetPr ) / ( Volty * var1 ) ;
Valeur44 = ExpValue( var2 ) * Power( AssetPr, MyGamma )
* ( NormSCDensity( var3 ) - Power( TriggerPr / AssetPr, var4 )
* NormSCDensity( var5 ) ) ;
 

Or ???? Donc.

en utilisant tsdata.trading ;
en utilisant tsdata.marketdata ;
using elsystem ;

Input : string iAccount1( "SIM587052F" ),
string iSymbol1( "ESH11" ),
string iSymbol2( "NQH11" ),
Length(20),NumStdDev(2),
ProfitTarget$(20),
StopLoss$(20) ;

vars : ordre ES_order1(NULL),
ordre ES_order2(NULL),
longentrycond(false),shortentrycond(false),
close1(0),close2(0),
RelStr(0),bandup(0),banddw(0),RelStrMovAvg(0),
color(0),mp(0),OpenProfit(0),text_("") ;

once
begin
PSP1.Load=False ;
PSP1.Interval = DataInterval.FromCurrentSymbolData( BarType, BarInterval ) ;
PSP1.Range.FirstDate = DateTime.FromELDateAndTime( Date, Time ) ;
PSP1.Load = true ;
PSP2.Load=False ;
PSP2.Interval = DataInterval.FromCurrentSymbolData( BarType, BarInterval ) ;
PSP2.Range.FirstDate = DateTime.FromELDateAndTime( Date, Time ) ;
PSP2.Load = true ;
end ;


Once Begin
myorder1.Symbol = isymbol1 ;
myorder1.SymbolType = tsdata.common.SecurityType.future ;
myorder1.Account = iaccount1 ;
myorder1.Type = tsdata.trading.OrderType.market ;
myorder1.Duration = "day" ;
myorder1.LimitPrice = 0.000000 ;
myorder1.LimitPriceStyle = tsdata.trading.PriceStyle.none ;
myorder1.LimitPriceOffset = 0 ;
myorder1.StopPrice = 0.000000 ;
myorder1.StopPriceStyle = tsdata.trading.PriceStyle.none ;
myorder1.StopPriceOffset = 0 ;


myorder2.Symbol = isymbol2 ;
myorder2.SymbolType = tsdata.common.SecurityType.future ;
myorder2.Account = iaccount1 ;
myorder2.Type = tsdata.trading.OrderType.market ;
myorder2.Duration = "day" ;
myorder2.LimitPrice = 0.000000 ;
myorder2.LimitPriceStyle = tsdata.trading.PriceStyle.none ;
myorder2.LimitPriceOffset = 0 ;
myorder2.StopPrice = 0.000000 ;
myorder2.StopPriceStyle = tsdata.trading.PriceStyle.none ;
myorder2.StopPriceOffset = 0 ;
end ;


//get data from priceseriesprovider, calculate RelativeStrength and Indicators
close1=PSP1.close[0] ;
close2=PSP2.close[0] ;
if close2<>0 then RelStr = close1/close2 ;
RelStrMovAvg = average(RelStr,length) ;
bandUp=BollingerBand(RelStr,length, NumStddev) ;
bandDw=BollingerBand(RelStr,length,-NumStddev) ;

LongEntryCond = RelStr passe sous banddw ;
ShortEntryCond = RelStr croise au-dessus du bandup ;

mp= Getpositionquantity(iSymbol1,iAccount1) ;
OpenProfit = getpositionopenpl(iSymbol1,iAccount1)+Getpositionopenpl(iSymbol2,iaccount1) ;

If LastBarOnChart and barstatus(1)=2 then begin

if mp=0 and longentrycond then begin
myorder1.Quantity = 1 ;
myorder2.Quantity = 1 ;
myOrder1.Action = tsdata.trading.OrderAction.buy ;
MyOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell ;
ES_order1 = MyOrder1.Send() ;
ES_order2 = MyOrder2.Send() ;
value1=text_new(date,time,low, "Entry Long") ;
end ;

if mp=0 and shortentrycond then begin
myorder1.Quantity = 1 ;
myorder2.Quantity = 1 ;
MyOrder1.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell ;
MyOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.buy ;
ES_order1 = MyOrder1.Send() ;
ES_order2 = MyOrder2.Send() ;
value2=text_new(date,time,high, "Entry Short") ;
end ;

if mp=1 and shortentrycond then begin
myorder1.Quantity = 2 ;
myorder2.Quantity = 2 ;
MyOrder1.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell ;
MyOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.buy ;
ES_order1 = MyOrder1.Send() ;
ES_order2 = MyOrder2.Send() ;
value3=text_new(date,time,high, "Short Reverse") ;
end ;

if mp=-1 and longentrycond then begin
myorder1.Quantity = 2 ;
myorder2.Quantity = 2 ;
MyOrder1.Action = tsdata.trading.OrderAction.buy ;
MyOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell ;
ES_order1 = MyOrder1.Send() ;
ES_order2 = MyOrder2.Send() ;
value4=text_new(date,time,low, "Long Reverse") ;
end ;

end ;

//Profittarget % StopLoss Any tick
if mp=1 and OpenProfit> ProfitTarget$ then begin
myorder1.Quantity = 1 ;
myorder2.Quantity = 1 ;
myOrder1.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell ;
myOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.buy ;
ES_order1 = MyOrder1.Send() ;
ES_order2 = MyOrder2.Send() ;
value5=text_new(date,time,close, "TargetLong") ;
end ;

if mp=-1 and OpenProfit> ProfitTarget$ then begin
myorder1.Quantity = 1 ;
myorder2.Quantity = 1 ;
myOrder1.Action = tsdata.trading.OrderAction.buy ;
myOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell ;
ES_order1 = MyOrder1.Send() ;
ES_order2 = MyOrder2.Send() ;
value6=text_new(date,time,close, "TargetShort") ;
end ;


if mp=1 and OpenProfit<-StopLoss$ then begin
myorder1.Quantity = 1 ;
myorder2.Quantity = 1 ;
myOrder1.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell ;
myOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.buy ;
ES_order1 = MyOrder1.Send() ;
ES_order2 = MyOrder2.Send() ;
value5=text_new(date,time,close, "StopLong") ;
end ;

if mp=-1 and OpenProfit<-StopLoss$ then begin
myorder1.Quantity = 1 ;
myorder2.Quantity = 1 ;
myOrder1.Action = tsdata.trading.OrderAction.buy ;
myOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell ;
ES_order1 = MyOrder1.Send() ;
ES_order2 = MyOrder2.Send() ;
value6=text_new(date,time,close, "StopShort") ;
end ;

 

Aucune réaction. Il a dû aimer ça, la paire de roues ?

//----

Comme vous l'avez probablement compris maintenant ? Je ne vais pas dévoiler de super secrets ici. Mais ! Si même ça ! C'est étonnant pour vous ! Pas de mots. On recommence ? Pour ceux d'entre vous qui ont manqué mes conférences...

Ou ? Finissons-en enfin. A ça ?

 

Je vois que beaucoup de gens commencent à avoir des problèmes ces derniers temps.

Je me demande ce que ça a à voir avec ça.

 

//---

Bonne question.

Cela a tout à voir avec le commerce des pommes. Si nous achetons des pommes et les payons avec des bananes. Nous aurions alors naturellement besoin de faire des calculs. C'est exactement le calcul que j'ai présenté.

 

/// Oh, tu as tout gâché. Dans un forum sérieux, vous auriez commencé à essayer les codes présentés et vous poseriez des questions. Tu es définitivement fixé sur les roues. Et vous ne serez pas ému.

 

///--------------------------------------

C'est à cause de mon incroyable manque d'estime de soi. Et je ne serai probablement pas capable d'accomplir quoi que ce soit dans cette vie par mes propres moyens.

 

//---

En faisant des recherches sur l'un des fournisseurs de données, je ne vais pas entrer dans les détails et vous tromper en vous expliquant pourquoi, je l'ai fait. Après un mois, déconnecté. Comme je ne pariais pas, sur un compte d'entraînement. Je me suis énervé et j'en ai fait un, sur UERUSD . Acheté en euros, il y a peut-être une semaine, vendu 4 jours plus tard. Vendu parce que j'ai gagné 400 livres. Je n'ai rien fait. Je ne surveillais pas le taux de change à ce moment-là. Et si je dis que la tendance a changé. Et vous n'avez pas à penser, juste à acheter ??????. Ne prenez pas mes blagues au sérieux, ou je vais avoir des problèmes de tête.

 

///-------

Oui ! Je voudrais prévenir les agents qui ont beaucoup de surnoms. Je ne vais pas passer à un autre fil. Eh bien, je suis paresseux à propos de tout ça. ! !!!

Ou peut-être que c'est plus simple, Marilyn Monroe, j'aime ??????.

http://www.gotovim.ru/recepts/salad/kalmary/

1...141516171819202122
Nouveau commentaire