Pile de prix futurs avec affichage de l'heure et des ventes et des transactions - page 11

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olyakish:

La nature exacte de l'accord n'est pas claire.

Option A

Je suis hors du marché et je veux acheter et je mange les ventes de quelqu'un avec mon ordre de marché.

je finis par acheter, la personne qui a vendu s'est retirée du marché ou a une position de vente.

lequel sera diffusé - le mien ou celui de l'autre partie ?

Option B

les deux transactions seront diffusées selon les spécifications de la plaza II ftp://ftp.micex.com/pub/FORTS/Plaza2/bak/p2gate_ru.pdf

et il y aura également des informations sur la partie qui a été réenregistrée à partir de la grande limite MM

environ ici

Reçu;ExchTime;OrderId;Prix;Montant;AmountRest;DealId;DealPrice;OI;Flags

05.12.2014 20:46:13.221;05.12.2014 20:46:13.272;14004005502;0.8268;10;0;991923090;0.8268;46;Remplir, Acheter, Coter
05.12.2014 20:46:13.221;05.12.2014 20:46:13.272;14004003983;0.8268;10;990;991923090;0.8268;46;Remplir, Vendre, Coter, FinDeTransaction

Je n'ai pas compris non plus, mais ils disent que tout ira bien et qu'il n'est pas nécessaire de soulever la panique, et que si vous ne le faites pas maintenant, il sera trop tard plus tard. Pour moi, l'option A offre les perspectives les plus sombres.
 
Renat:

Cela dépend du fournisseur de liquidités/de la bourse que le courtier utilise.

Si le fournisseur diffuse des prix d'exécution, le courtier ne peut pas les interdire. En outre, les flux de ticks complets seront bientôt automatiquement disponibles directement dans le testeur de stratégie MetaTrader 5, ce qui améliorera la qualité des tests. Si les ticks originaux sont disponibles, l'algorithme de modélisation des prix ne sera pas utilisé, mais les ticks réels le seront.

Laissez tomber MetaTrader 4, la technologie a changé !

Merci, c'est une mise à jour très importante. Mais comme de nombreux courtiers ont un historique d'une minute de très mauvaise qualité, je crains que la qualité de l'historique des ticks soit encore pire, et que tout l'intérêt de ces tests soit perdu, car ils peuvent être encore pires que les ticks simulés. Par exemple, le terminal mt5 devrait sauvegarder tous les ticks localement, et les utiliser pour les tests. Et par conséquent, il doit charger les ticks du courtier pour les périodes où le terminal était "éteint".

 

Pour résoudre le problème de manière globale, nous devons faire de la "qualité des histoires" un point important du programme de marketing des courtiers.

Malheureusement, ils ne voient pas le problème d'une autre manière. Ils peuvent facilement dépenser des millions de dollars en publicité, mais ils ne veulent pas faire le travail manuel fastidieux de collecte et de présentation de l'historique de qualité avec des dépenses totales de 10 000 dollars. Seules la perte de clients et les réclamations difficiles peuvent changer la donne.

 
Renat:

Pour résoudre le problème de manière globale, nous devons faire de la "qualité des histoires" un point important du programme de marketing des courtiers.

Malheureusement, ils ne voient pas le problème d'une autre manière. Ils peuvent facilement dépenser des millions de dollars en publicité, mais ils ne veulent pas faire le travail manuel fastidieux de collecte et de présentation de l'historique de qualité avec des dépenses totales de 10 000 dollars. Seules la perte de clients et les réclamations difficiles peuvent changer la donne.

Et pourquoi la collecte d'une histoire de qualité ne peut-elle pas se faire indépendamment du courtier.
 
sandex:
Et pourquoi la collecte de l'historique de qualité ne peut-elle pas être indépendante du courtier.

Parce que le problème doit être résolu globalement pour les masses, pas pour l'individu.

Je ne parle pas de la nécessité d'avoir une cohérence absolue de cet historique avec tous les paramètres d'un symbole/courtier particulier. Nous réalisons une solution complète - "appuyez sur Start et tout fonctionne automatiquement", pas "un constructeur avec des béquilles et un énorme manuel pour 30 étapes préparatoires avant le test".

 

Eh bien, oui, cela dépend en grande partie de l'attitude du courtier face au problème. Mais tant que leurs clients ne commenceront pas à se plaindre, il est peu probable que quelque chose change de leur part. Je comprends que la plupart des courtiers ne se soucient pas vraiment de l'histoire et la gardent purement pour la galerie.

Une personne peut, par exemple, effectuer un test sur un courtier et constater que la qualité est de 95 % et celle de l'autre courtier de 90 %. Dans les deux cas, tout semble aller bien, les pourcentages sont élevés et l'utilisateur s'en moque. Mais le résultat du test sera mauvais. Au lieu des pourcentages et de l'image vert-rouge de la qualité - vous pouvez écrire sur les tics de manière plus détaillée. Par exemple, "7000 minutes (25%) n'ont pas de données tick dans l'intervalle historique sélectionné. Le résultat du test ne sera pas correct". Lorsque vous atteignez le pourcentage seuil - marquez-le en rouge, ou sinon attirez l'attention de l'utilisateur que c'est mauvais. Peut-être qu'alors ils commenceront à se plaindre au courtier de l'histoire.
Je pense.

Renat:

"Constructeur avec des béquilles et un énorme manuel pour 30 étapes préparatoires avant les tests".

C'est ainsi que Tickstory fonctionne pour générer un historique de qualité pour MT4 :). Mais qui en a besoin, passe par toutes les étapes. Je pense qu'il y aura éventuellement des solutions personnalisées pour MT5 également, comment réaliser des tests de haute qualité en contournant l'historique de votre courtier. Même avec des béquilles, mais c'est nécessaire.
 

Nous avons déjà réalisé l'History Center pour MT4 - il s'est avéré être une véritable poubelle, en conflit constant avec les données des courtiers. Nous avons juste écouté les traders qui disaient "laissez-nous charger les données nous-mêmes". Nous ne commettrons plus de telles erreurs.

Attendez la nouvelle version de MT5 avec les ticks, s'il vous plaît. Pour notre part, nous allons également commencer à stimuler les courtiers, car il s'agit d'un problème important.

 

Le sujet du benchmark est manifestement un peu tiré par les cheveux.

De plus, vous ignorez complètement l'origine du problème des données désagrégées sur les tics :

  1. Une histoire approfondie des marchés boursiers coûte de l'argent. Surtout le tic-tac. C'est juste désapprouvé par tous ceux qui travaillent dans ce domaine.

  2. Toutes les données boursières sont chargées d'interdictions complexes de divulgation. Les avocats attendent simplement que quelqu'un qui a de l'argent (ils ne font pas attention aux petites choses, sachant qu'il n'y a pas d'argent à gagner) fasse une erreur et commence à distribuer ces données. Ils n'ont même pas besoin de justification, il suffit que vous soyez passé à un kilomètre de là.


La première personne à publier gratuitement des données exhaustives sur les tics d'un échange ruinera l'activité de vente de ces données, fera l'objet d'une série de poursuites et sera acculée à la faillite. C'est un modèle approximatif de ce qui va se passer. Cela dit, il existe un très petit nombre de bourses qui fournissent leurs données gratuitement.

 
Tout cela n'est pas mauvais, c'est seulement le processus de négociation et la décision d'entrer sur le marché qui ne sont pas clairs.
 
papaklass:

Mes posts relatifs au forex.

J'appuie la question sur l'historique des tics pour le forex. Pour ma part, je n'ai pas vu de courtier qui vende l'historique des tics pour cela (s'il en existe un, veuillez me donner un lien). Toutefois, supposons qu'il existe et que MQ publie une nouvelle version, dans laquelle l'historique des tics est disponible dans le testeur (au moins pour le serveur MQ). Il s'avère que l'accès est possible, mais pas pour tous. Mais qui empêche le programmeur de lancer le testeur et de copier à partir de là tout l'historique des tics nécessaires dans n'importe quel format et de le distribuer partout ? Il s'avérera que MQ menacera d'une manière ou d'une autre le commerce de l'histoire des tiques. Ou ai-je tort ?
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