Prédiction du marché basée sur des indicateurs macroéconomiques - page 38
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Merci. Je vais faire un peu de lecture.
La partie la plus difficile de la création de modèles économiques est la transformation des données d'entrée. Si vous examinez les indicateurs économiques (il en existe environ 10 000), ils diffèrent les uns des autres à bien des égards. Certaines croissent de manière exponentielle, d'autres oscillent dans une certaine fourchette, d'autres oscillent autour de zéro avec une magnitude croissante, d'autres changent de manière saccadée au milieu de l'histoire, etc. Pour créer un modèle, il faut modifier toutes ces données afin qu'elles présentent des caractéristiques statistiques similaires qui ne changent pas avec le temps. Il existe de telles possibilités :
1. Calculer les vitesses relatives : r[i] = x[i]/x[i-1]-1. Cette transformation normalise automatiquement les données, il n'y a pas de projection dans le futur, vous n'avez rien à faire d'autre. Mais un gros problème existe avec les données nulles (x[i-1]=0) et les données négatives, et elles sont nombreuses dans les indicateurs économiques.
2. Calculer les incréments d[i] = x[i] - x[i-1]. Cette transformation ne se préoccupe pas des données nulles et négatives, mais les incréments augmentent avec le temps pour les données à croissance exponentielle comme le produit brut annuel. C'est-à-dire que la variance n'est pas constante. Par exemple, il n'est pas possible de tracer la dépendance des augmentations du PRP par rapport au taux de chômage, car le taux de chômage fluctue dans une fourchette avec une variance constante, alors que le PRP croît de manière exponentielle, avec une variance qui augmente de manière exponentielle. Les incréments doivent donc être normalisés à la variance variant dans le temps. Mais le calcul de ce dernier n'est pas facile.
3. Retirer des données la tendance calculée par exemple par le filtre de Hodrick-Prescott et normaliser le résidu haute fréquence par la variance variable dans le temps et l'utiliser comme entrée du modèle. Le problème ici est que le filtre de Hodrick-Prescott et d'autres filtres basés sur l'ajustement polynomial(filtre de Savitzky-Golay, lowess, etc.) regardent en avant. Le mooving est en retard sur les données et ne convient pas à la suppression des tendances, en particulier sur les données à croissance exponentielle.
D'autres idées ?
Il y a un aperçu de l'avenir dans ma dernière prédiction de croissance du PRP. Je ne l'ai découvert qu'après la publication. C'est pourquoi le modèle a si bien prédit les événements passés. Je continue à me battre.
Il existe une opinion selon laquelle lorsque les taux d'intérêt changent, il y a à chaque fois une dégradation des dépendances existantes et la formation de nouvelles dépendances... Le taux n'a pas changé au cours des sept dernières années.....
les corrélations entre quoi ?
les coefficients de corrélation entre les facteurs macroéconomiques ne peuvent pas changer globalement
et la forte corrélation entre les variables du modèle n'interfère pas ?
Jusqu'à présent, tout va bien. Jusqu'à présent, il est difficile de trouver ne serait-ce qu'un seul indicateur économique capable de prédire la valeur future du PIB mieux qu'en prenant simplement la dernière valeur connue du PIB. En fait, il est possible de trouver un tel prédicteur, mais seulement si l'on connaît déjà cette valeur future. Par exemple, en examinant l'histoire, on peut sélectionner de bons prédicteurs et trouver un modèle assez précis des valeurs futures "passées". Mais cela va à l'encontre du but recherché. À chaque moment de l'histoire, il suffit de prendre les données disponibles jusqu'à ce moment, de sélectionner des prédicteurs sur ces données et de construire un modèle du futur. Mais jusqu'à présent, les prédicteurs choisis sur les données du passé sont mauvais pour prédire l'avenir. "Pauvre" dans le sens de pire qu'une prédiction triviale égale à la dernière valeur connue. L'augmentation de la dimensionnalité du modèle n'accroît pas sa précision. Ma théorie est que si je ne peux pas trouver ne serait-ce qu'un seul prédicteur, il est inutile de chercher deux prédicteurs selon mes nombreuses expériences. Remplacer un modèle linéaire par un modèle non linéaire ne fait que réduire la précision.
La conversion des données d'entrée par une seconde arbitraire crée un nuage circulaire sur le graphe <converted past future> -<converted predictor>, ce qui confirme l'absence de toute corrélation entre les dérivées secondes. Les prédictions s'avèrent être presque égales aux prédictions triviales. La corrélation entre les dérivées premières existe, mais elle est faible. Mais là encore, le prédicteur choisi sur le passé ne convient pas pour prédire l'avenir. Les accidents de marché ont probablement des origines différentes. Par exemple, le krach de 2008 repose sur des hypothèses et des prédicteurs économiques différents de ceux du krach de 2001. Sans produits dérivés, les données sont très fortement corrélées et il est difficile de les convertir en une gamme de variance sans se projeter dans l'avenir. Si j'en ai le temps, je vous expliquerai cela plus en détail.
Voici un exemple de prédictions triviales basées sur l'utilisation de la dérivée seconde comme méthode de transformation des données d'entrée :
Pour ceux qui veulent essayer leurs méthodes de transformation des entrées, de sélection des prédicteurs et de construction d'un modèle de pronostic, je joins une matrice de données Matlab. Dans la première colonne figurent les dates des trimestres. Dans les colonnes restantes figurent les différents prédicteurs économiques. Le PIB se trouve dans la colonne 1166 (numéro de la première colonne avec les dates = 1). La date du trimestre est le premier jour du trimestre selon la méthodologie de la Fed, c'est-à-dire 1/1, 4/1, 7/1, 10/1. Les données trimestrielles sont attribuées au premier jour du mois de ce trimestre. Par exemple, la valeur la plus récente du PIB est attribuée au 10/1/2015, c'est-à-dire au début du 4ème trimestre 2015.
les corrélations entre quoi ?
les coefficients de corrélation entre les facteurs macroéconomiques ne peuvent pas changer globalement
Il peut y avoir un changement dans la force de l'influence des données macroéconomiques sur le prix d'un instrument .......... c'est-à-dire que les sept dernières années ont porté sur les données non agricoles ,
le taux a changé - regardez les salaires et les demandes de prestations hebdomadaires .
Il s'agit bien sûr d'un cas différent et l'horizon temporel est très différent, mais la corrélation pourrait être ...........
Il peut y avoir un changement dans la force de l'influence des données macro sur le prix d'un instrument .......... c'est-à-dire que les sept dernières années ont porté sur les données non agricoles ,
changements de taux - regardez les salaires et les demandes de prestations hebdomadaires .
Il s'agit bien sûr d'un cas différent et l'horizon temporel est très différent, mais la relation pourrait être ...........
C'est précisément la sélection des facteurs du modèle qui constitue le défi du siècle. Parmi un large éventail de facteurs économiques, il est toujours possible de trouver ceux qui donnent la meilleure prévision sur cet intervalle de données, mais pas la meilleure sur l'autre intervalle de données. Le problème n'est résolu que par des tests en avant - pas la meilleure précision, mais la même précision de prédiction pour les échantillons d'entraînement et en avant.
Après avoir beaucoup bricolé, je suis finalement arrivé à la conclusion que les prévisions macroéconomiques publiées sont meilleures que les miennes et j'ai commencé à les utiliser.
http://library.hse.ru/e-resources/HSE_economic_journal/articles/18_01_07.pdf article intéressant sur le sujet.....
Il existe un bureau frauduleux dans le domaine de l'économie qui distribue des documents appelés "Prix Nobel". C'est un tel repaire, un énorme repaire, un repaire qui couvre les bulles financières de l'Ouest.
Regardez n'importe quelle crise. L'un de ces Nobels ou l'un des trois "grands" ont-ils prédit ces crises ?
Voilà votre réponse.
Un prix doit être décerné aux auteurs de "Down Game", qui montre tous les dessous des cotations boursières sur le marché de l'immobilier. Il semblerait que l'immobilier, quoi de plus réel que cette réalité ? Néanmoins, les journaux qui affichaient tous ces indicateurs remarquables inventés par les Nobels étaient bidons, irréalistes. Les gens l'ont compris et ont continué à filer.....
Et pour une mise en bouche, regardez "Le Loup de Wallstreet". Le niveau d'ordures derrière le panneau "lauréat du prix Nobel" est dans les détails. C'EST VRAI. Et tout ce qui est écrit par une bande de Nobiles est un mensonge stratégique. Au mieux, il peut être utilisé pour de courtes périodes de temps, comme Granger.
À plus grande échelle, tout ce qui est écrit en Occident au niveau de la macroéconomie est un jeu de trois verres. Parce que l'ECONOMIE est la PRODUCTION DE PRODUITS ET DE SERVICES, et que la FINANCE n'a RIEN à voir avec l'ECONOMIE. Il s'agit d'une version pour adultes du jeu pour enfants Monopoly. Que chacun réponde à une question simple : prenons l'une des entreprises les plus chères du monde, Google. Demain, nous le jetons, nous le détruisons. Quelqu'un va-t-il mourir de faim, va-t-il se retrouver sans pantalon ? Nous savons tout cela grâce à la pratique courante. La crise du papier de verre du début des années 2000, où l'indice a été multiplié par trois. Et alors ?
Et enfin.
Le travail de l'auteur du fil de discussion présente-t-il un intérêt ? Sans aucun doute. Vous devez manger tous les jours. Travail très intéressant, mais il ne faut pas oublier qu'il concerne notre réalité quotidienne, et il faut comprendre que les Nobels de l'économie de marché sont des escrocs, rien de plus. Les Nobles ne sont rien de plus que cela. Mais prendre un tas d'indicateurs économiques, sélectionner parmi eux ceux qui affectent l'indicateur prédit... C'est très intéressant...
Bonne chance à l'auteur du fil.
Il existe un bureau frauduleux dans le domaine de l'économie qui distribue des papiers appelés "Prix Nobel". C'est un tel repaire, un énorme repaire, un repaire qui couvre les bulles financières de l'Ouest.
Regardez n'importe quelle crise. L'un de ces Nobels ou l'un des trois "grands" ont-ils prédit ces crises ?
Voilà votre réponse.
Un prix doit être décerné aux auteurs de "Down Game", qui montre tous les dessous des cotations boursières sur le marché de l'immobilier. Il semblerait que l'immobilier, Qu'est-ce qui pourrait être plus réel que cette réalité ? Néanmoins, les journaux qui affichaient tous ces indicateurs remarquables inventés par les Nobels étaient bidons, irréalistes. Les gens l'ont compris et ont continué à faire tourner .....
Et pour une mise en bouche, regardez "Le Loup de Wallstreet". Le niveau d'ordures derrière le panneau "lauréat du prix Nobel" est dans les détails. C'EST VRAI. Et tout ce qui est écrit par une bande de Nobiles est un mensonge stratégique. Au mieux, il peut être utilisé pour de courtes périodes de temps, comme Granger.
À plus grande échelle, tout ce qui est écrit en Occident au niveau de la macroéconomie est un jeu de trois verres. Parce que l'ECONOMIE est la PRODUCTION DE PRODUITS ET DE SERVICES et que la FINANCE n'a RIEN à voir avec l'ECONOMIE. Il s'agit d'une version pour adultes du jeu pour enfants Monopoly. Que chacun réponde à une question simple : prenons l'une des entreprises les plus chères du monde, Google. Demain, nous le jetons, nous le détruisons. Quelqu'un va-t-il mourir de faim, va-t-il se retrouver sans pantalon ? Nous savons tout cela grâce à la pratique courante. La crise du papier de verre du début des années 2000, où l'indice a été multiplié par trois. Et alors ?
Et enfin.
Le travail de l'auteur du fil de discussion présente-t-il un intérêt ? Sans aucun doute. Vous devez manger tous les jours. Travail très intéressant, mais il ne faut pas oublier qu'il concerne notre réalité quotidienne, et il faut comprendre que les Nobels de l'économie de marché sont des escrocs, rien de plus. Les Nobles ne sont rien de plus que cela. Mais prendre un tas d'indicateurs économiques, sélectionner parmi eux ceux qui affectent l'indicateur prédit... C'est très intéressant...
Bonne chance à l'auteur du fil.
Je suis d'accord pour dire qu'ils donnent des Nobels pour de la merde, parfois, mais on peut y trouver beaucoup de choses intéressantes aussi ............ Avez-vous vu le film "margin call" ?
Savez-vous à quoi sert exactement un Nobel d'économie ?
Y a-t-il un seul ouvrage ou une seule étude d'économie qui mérite un Nobel et que vous avez lu et compris entièrement ?