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[Artyom Trishkin]

Олег avtomat:

C'était comme ça :

Vous êtes toujours en train d'attendre ?

Je vais le répéter - ça ne va pas marcher.

[[Supprimé]]

Artyom Trishkin:

Vous êtes toujours en train d'attendre ?

Je vais le répéter - ça ne va pas marcher.

Non.

[Renat Akhtyamov]

Олег avtomat:

c'est comme ça que ça s'est passé :

a nagé dans un tel...

nous fermons l'ordre à condition que AccountProfit()>0 ce problème ne se reproduira pas. C'est à la fois bon et mauvais. Le mauvais côté, c'est que vous devez attendre plus longtemps ; le bon côté, c'est que vous pouvez augmenter votre risque.

Commençons par le début.

[Alexey Volchanskiy]

new-rena:

Je suis passé par là...

clôturer l'ordre à condition que AccountProfit()>0 ce problème n'existera plus. C'est à la fois bon et mauvais. La mauvaise chose est que nous devons attendre plus longtemps ; la bonne chose est que nous avons la possibilité d'augmenter le risque.

Commençons par le début.

Dans mon scalper les cotations passent par le filtre et ensuite l'angle de pente de la courbe est analysé et s'il est inférieur au minimum et AccountProfit()>0, le trade est fermé. Naturellement, toutes sortes de barres sont brûlées, je travaille sur les tics.

[Renat Akhtyamov]

Alexey Volchanskiy:
Dans mon scalper les cotations passent par le filtre, puis l'angle de pente de la courbe est analysé et s'il est inférieur au minimum et AccountProfit()>0, la transaction est fermée. Naturellement, je n'utilise pas de barres, je travaille avec des ticks.

Merci pour le conseil, je vais utiliser des tics.

[Alexey Volchanskiy]

new-rena:
J'utilise la même chose, mais l'angle est sur M1. Merci pour le conseil, je vais le faire sur les ticks.

Je fais du scalping, M1 est trop lent, c'est pourquoi je prends les cotations par timer une fois par seconde. Il y a un problème avec les filtres, les FIR ou BIH normaux ont un fort décalage, de même que les muwings (c'est essentiellement un TF aussi). J'ai longtemps lutté avec Matlab avant de développer le mien.

[Renat Akhtyamov]

Alexey Volchanskiy:
Je fais du scalping, M1 est trop lent, donc je prends les cotations sur le timer une fois par seconde. Il y a un problème avec les filtres, les FIR ou BIH normaux ont un fort décalage, de même que les muwings (essentiellement c'est aussi un TF). J'ai longtemps lutté avec Matlab avant de développer le mien.

éternel problème, mais soluble.

[Alexey Volchanskiy]

new-rena:
L'éternel problème, mais soluble.

Et comment est-il possible de le résoudre ? Il existe une méthode de double filtration, l'échantillon est d'abord filtré de gauche à droite, puis l'échantillon résultant est filtré de droite à gauche. Le délai est nul, mais la séquence résultante est redessinée.

[Renat Akhtyamov]

Alexey Volchanskiy:
Et comment cela peut-il être résolu ? Il existe une méthode de double filtration, l'échantillon est d'abord filtré de gauche à droite, puis l'échantillon résultant est filtré de droite à gauche. Le délai est nul, mais la séquence résultante est redessinée.

Je ne sais pas comment on peut le résoudre - je ne le sais pas encore.

[Victor Nikolaev]

Alexey Volchanskiy:
Et comment cela peut-il être résolu ? Il existe une méthode de double filtration, l'échantillon est d'abord filtré de gauche à droite, puis l'échantillon résultant est filtré de droite à gauche. Le délai est nul, mais la séquence résultante est redessinée.

Vous n'êtes pas Alexandre Smirnov par hasard. Mais peut-être que vous n'êtes qu'un suiveur. Il y a quelques travaux ici. C'est en fait assez intéressant de les lire.