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artmedia70:
Je suis d'accord à 100%, je pense qu'Oleg va recommencer plus d'une fois ou deux...
Non, il ne le fera pas.
 
avtomat:
Je vois ce que vous voulez dire. Et quels sont, selon vous, les risques "normaux" et les risques "excessifs" ? Où se situe la frontière ? (J'ai expliqué ma compréhension de cette question il y a quelques pages).

Sans connaître le système de trading, il est difficile de parler de risques optimaux.

C'est pourquoi nous pouvons parler en termes généraux.

 
Vinin:

Sans connaître le système de trading, il est difficile de parler de risques optimaux.

C'est pourquoi nous pouvons parler en termes généraux

Dites-le en général, ou utilisez un exemple courant.
 
avtomat:
Dans la période actuelle, la dynamique de l'or ne répond pas à mes critères de sélection, je ne l'utilise donc pas. Mais les choses changent très vite. Et si or S'il correspond aux critères de sélection, alors je l'utiliserai. А c'est el dorado ;))

))))

Eh bien, il y a des amateurs, non sans cela)

 
Empiriquement, le risque de chaque transaction ne dépasse pas 2 %. Le f optimal est bien sûr différent pour chaque TS, mais pour la grande majorité, le meilleur choix est de 2%.
 
joo:
Empiriquement - le risque de chaque transaction n'est pas supérieur à 2%. Le f optimal est bien sûr différent pour chaque TS, mais pour la grande majorité, le meilleur choix sera exactement de 2%.

Pourquoi n'avez-vous pas mentionné l'effet de levier "pour la grande majorité" ? La "grande majorité" ne se soucie guère de l'effet de levier et, de toute façon, "pour la grande majorité", le "meilleur choix serait de 2 %" ? ???

Quelque chose que vous avez manqué....

 
_new-rena:

))))

Eh bien, il y a des amateurs, non sans cela)

Du pur pragmatisme.
 
avtomat:

Pourquoi n'avez-vous pas mentionné l'effet de levier "pour la grande majorité" ? Est-ce que "pour la grande majorité" la taille de l'effet de levier n'a pas beaucoup d'importance, et de toute façon "pour la grande majorité" le "meilleur choix serait 2%" ? ???

Quelque chose que vous avez négligé.....

Quelle différence l'effet de levier fait-il si j'ai une perte de 2% lorsque le stop intervient ?
 
Kino:
Quelle différence fait l'effet de levier si j'ai une perte de 2 % lorsqu'un stop intervient ?
Ce paramètre (% de perte) est un casse-tête inutile qui ne permet pas au TS de travailler à son plein potentiel. Maintenant je teste une variante : je mets TP=SL sur la base de prendre ou perdre 1% du dépôt quotidiennement, puisque je travaille sur TF D1. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas, mais si c'est le cas, je ne pourrai pas du tout le faire fonctionner.
 
Kino:
Quelle différence l'effet de levier fait-il si j'ai une perte de 2% lorsque le stop intervient ?

Ici... C'est là que se cache l'incompréhension de la situation...

Et la différence est très significative !

Un effet de levier de 100 entraînera une perte de 2% en cas de contre-mouvement de X pips (ex. X = 100pts).

Avec un effet de levier de 200, une perte de 2 % sera fixée au compteur de X/2 pips (c'est-à-dire X/2 = 50 pts).

Pensez-vous que c'est un non-sens et que cela ne fait aucune différence ?