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C'était comme ça :
Vous êtes toujours en train d'attendre ?
Je vais le répéter - ça ne va pas marcher.
Vous êtes toujours en train d'attendre ?
Je vais le répéter - ça ne va pas marcher.
Non.
c'est comme ça que ça s'est passé :
a nagé dans un tel...
nous fermons l'ordre à condition que AccountProfit()>0 ce problème ne se reproduira pas. C'est à la fois bon et mauvais. Le mauvais côté, c'est que vous devez attendre plus longtemps ; le bon côté, c'est que vous pouvez augmenter votre risque.
Commençons par le début.
Je suis passé par là...
clôturer l'ordre à condition que AccountProfit()>0 ce problème n'existera plus. C'est à la fois bon et mauvais. La mauvaise chose est que nous devons attendre plus longtemps ; la bonne chose est que nous avons la possibilité d'augmenter le risque.
Commençons par le début.
Dans mon scalper les cotations passent par le filtre, puis l'angle de pente de la courbe est analysé et s'il est inférieur au minimum et AccountProfit()>0, la transaction est fermée. Naturellement, je n'utilise pas de barres, je travaille avec des ticks.
J'utilise la même chose, mais l'angle est sur M1. Merci pour le conseil, je vais le faire sur les ticks.
Je fais du scalping, M1 est trop lent, donc je prends les cotations sur le timer une fois par seconde. Il y a un problème avec les filtres, les FIR ou BIH normaux ont un fort décalage, de même que les muwings (essentiellement c'est aussi un TF). J'ai longtemps lutté avec Matlab avant de développer le mien.
L'éternel problème, mais soluble.
Et comment cela peut-il être résolu ? Il existe une méthode de double filtration, l'échantillon est d'abord filtré de gauche à droite, puis l'échantillon résultant est filtré de droite à gauche. Le délai est nul, mais la séquence résultante est redessinée.
Et comment cela peut-il être résolu ? Il existe une méthode de double filtration, l'échantillon est d'abord filtré de gauche à droite, puis l'échantillon résultant est filtré de droite à gauche. Le délai est nul, mais la séquence résultante est redessinée.