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Oui, c'est plus proche du sujet.
La dépendance de la diminution et de l'augmentation du lot en fonction du schéma de réinvestissement n'est pas linéaire. Par exemple, si le dépôt augmente, nous avons une progression géométrique de la croissance du dépôt en cas d'absence d'erreurs de trading, et le lot augmente en conséquence. Si nous avons des erreurs constantes, la dépendance de la diminution du dépôt est probablement inversée. Je suppose que l'intersection de ces deux fonctions est la valeur optimale du pourcentage de réinvestissement si l'on considère le pourcentage d'erreurs comme un paramètre d'entrée. Qu'en pensez-vous ?
Il s'agit de prévoir une stratégie de réinvestissement telle que l'on puisse corriger rapidement la taille du dépôt en cas d'une certaine baisse. Il peut être possible de prévoir la taille du risque maximal et la taille de la perte par la même fonction.
Mais quelqu'un ignore cette approche. Et ainsi la compétition continue. Il est vrai que je ne sais pas avec qui et pourquoi. Je sais seulement où le résultat ira (s'il se produit bien sûr).
Le résultat est à portée de main ;) Bientôt, dans quelques semaines, l'objectif sera atteint.
Quelle variante avez-vous choisie ?
Je suis d'accord avec ça, sur l'or j'ai seulement réussi à tripler en 9 mois. Il est risqué d'aller plus loin.
Si vous commencez à doubler votre dépôt en une semaine tout au plus, vous verrez ce que je veux dire.
C'est le mode casino.
Il y a une idée élémentaire non testée. Par exemple : nous fixons le risque de N trades - c'est-à-dire qu'après N trades non rentables, le dépôt est vidé. Un trade non rentable précédent - utiliser depo/N pour sl. Un trade rentable - le lot est seulement augmenté ou reste le même, de sorte que le dépôt serait suffisant pour N trades...
Hum... Je ne suis pas sûr d'avoir été clair.)
Ce n'est pas une bonne idée.
où voyez-vous l'inconvénient ?
Quel est l'inconvénient, selon vous ?
Le résultat est à portée de main ;) Bientôt, dans quelques semaines, l'objectif sera atteint.
Quelle option avez-vous choisie ?
La dernière option proposée. Lorsque les risques sont surestimés, une perte est inévitable.
La dernière option proposée. Lorsque les risques sont trop élevés, une perte est inévitable.