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la vitesse de déplacement jusqu'ici est négative, on ne peut pas prendre en compte plusieurs jours, ce ne sont pas des statistiques)
J'utilise une formule plus compliquée qui prend en compte non seulement l'état actuel, mais aussi les données historiques.
Salutations, Automat !
Ne vous est-il jamais venu à l'esprit qu'il est plus difficile de regagner que de gagner si vous utilisez le réinvestissement ? En d'autres termes, quel est le % de marge nécessaire et suffisant sur le dépôt réinvesti ? J'ai remarqué que les systèmes à lot fixe sont plus stables et plus confiants (mais malheureusement ils prennent trop de temps pour augmenter le dépôt) en cas de mauvais signal. Je me suis posé la question pendant des mois. Jusqu'à présent, rien de bon ne m'est venu à l'esprit et je n'ai pas trouvé de formule...
Salutations, Automat !
Ne vous est-il jamais venu à l'esprit qu'il est plus difficile de regagner que de gagner si vous utilisez le réinvestissement ?
Salut !
Il s'agit d'un problème purement psychologique, causé par le souvenir constant des pertes, lorsque ces souvenirs deviennent obsessionnels. Vous devez vous débarrasser de ce problème et le surmonter. Si vous avez subi une perte dans un instrument quelconque au-delà d'un certain niveau critique, fermez-le et ne vous en souvenez plus, passez à un autre instrument. Et quand la "douleur de la perte" s'estompe, vous pouvez y revenir. Mais pas pour "regagner" ! !! Le terme "regagner" devrait être abandonné. Dans le cas de pertes, le problème ne change pas - vous devez gagner, mais gagner à partir du niveau actuel, plus bas. Le réinvestissement n'a rien à voir avec cette "psychologie". Le réinvestissement est une tâche technique, pas psychologique.
C'est-à-dire quel est le % de marge nécessaire et suffisant sur le dépôt réinvesti ? J'ai remarqué que les systèmes avec un lot fixe se tiennent mieux sur leurs pieds et avec plus de confiance (mais malheureusement ils prennent beaucoup de temps pour augmenter le dépôt) dans le cas d'un signal erroné. Je me suis posé la question pendant des mois. Jusqu'à présent, rien de bon ne m'est venu à l'esprit et je n'ai pas trouvé de formule...
Ce n'est pas le lot constant qui est nécessaire, mais le pourcentage des fonds impliqués - le volume de travail changera en conséquence.
Vous pouvez déterminer quelle proportion de fonds utilisés vous convient le mieux. L'effet de levier joue un rôle important dans ce cas. Cette dépendance est inversement proportionnelle : plus l'effet de levier est élevé, plus le pourcentage de fonds utilisés est faible. Et cette dépendance ressemble à ceci :
Les chiffres du tableau ne sont qu'un exemple!
Les valeurs spécifiques de la part des fonds impliqués, vous les choisissez vous-même - vous devez rester dans votre zone de confort, sinon la "psychologie" va crier ;)
Salut !
Il s'agit d'un problème purement psychologique, causé par des souvenirs constants de pertes, lorsque ces souvenirs deviennent obsessionnels. Vous devez vous débarrasser de ce problème et le surmonter. Si vous avez des pertes dans un instrument, dépassant un certain niveau critique, fermez-le aux oubliettes, ne vous en souvenez pas, passez à un autre instrument. Et quand la "douleur de la perte" s'estompe, vous pouvez y revenir. Mais pas pour "regagner" ! !! Le terme "regagner" devrait être abandonné. En cas de pertes, le problème ne change pas : vous devez gagner, mais gagner à partir du niveau actuel, plus bas. Le réinvestissement n'a rien à voir avec cette "psychologie". Le réinvestissement est une tâche technique, pas psychologique.
Ce n'est pas un lot constant, mais un pourcentage des fonds utilisés, et le lot de travail changera en conséquence.
Vous devez simplement déterminer vous-même le levier avec lequel vous vous sentez à l'aise. Le levier que vous utilisez est très important. Cette dépendance est inversement proportionnelle : plus l'effet de levier est élevé, plus le pourcentage de fonds utilisés est faible. Et cette dépendance ressemble à ceci :
Les chiffres du tableau ne sont qu'un exemple!
Les valeurs spécifiques de la part des fonds impliqués, vous les choisissez vous-même - vous devez rester dans votre zone de confort, sinon la "psychologie" va crier ;)
Vous n'expliquez pas vraiment la psychologie et l'argent perdu - je ne l'utilise pas.
J'utilise également l'effet de levier, dans le même format que vous.
Je parle d'autre chose, c'est-à-dire des fonds en pourcentage du dépôt que nous allouons au trading d'une part et d'autre part - combien devons-nous couvrir en cas d'erreur pour que le processus de croissance du dépôt continue sur la meilleure voie, c'est-à-dire comment exprimer la fonction de croissance du dépôt et la relation de chute du dépôt avec une formule ?
Eh bien, vous exagérez un peu au sujet de la psychologie et de l'argent perdu, je ne l'utilise pas.
Vous ne devriez pas l'utiliser, mais vous en débarrasser ;) Bon, je dis juste...
Mon effet de levier est également pris en compte, dans le même format que le vôtre.
C'est vrai. C'est compréhensible.
La question porte sur autre chose, c'est-à-dire sur les fonds en pourcentage du dépôt, que nous allouons aux transactions d'une part et d'autre part - combien devons-nous couvrir en cas d'erreur, afin que le processus de croissance du dépôt se poursuive de la meilleure façon, c'est-à-dire comment exprimer la fonction de croissance du dépôt et la relation de chute du dépôt avec une formule ?
Ici, je ne comprends pas bien votre question.
Mais je peux supposer que vous voulez dire - en cas d'erreur - la vitesse à laquelle les pertes augmentent.
Si c'est le cas, nous pouvons supposer que la réduction de moitié du volume de travail entraîne une réduction de moitié du taux de perte et que le niveau critique est donc reculé.
Approximativement ainsi :
Ici, à l'étape 10, le lot est réduit de moitié, et à l'étape 18, il est à nouveau réduit de moitié. Soit le niveau critique de 1000. Si nous n'avions pas effectué de fermeture partielle, le niveau critique aurait été atteint à la 14ème étape. La fermeture partielle nous a permis d'augmenter le niveau critique de 10 étapes. Mais si nous sommes sûrs qu'il s'agit d'un repli à court terme, d'une hausse, etc.
Cette tâche peut être considérée comme l'atteinte d'une masse critique de pertes. Mais le point ne change pas.
Si j'ai mal compris votre question, veuillez la clarifier.
Tu ne devrais pas l'utiliser, tu devrais t'en débarrasser ;) Bon, je dis juste...
C'est vrai. C'est compréhensible.
Mais là, je ne comprends pas bien l'essentiel de votre question.
Mais je peux supposer que vous voulez dire - en cas d'erreur - la vitesse à laquelle les pertes augmentent.
Si c'est le cas, on peut alors supposer que la réduction de moitié du lot de travail entraîne une réduction de moitié du taux de pertes, et donc que le niveau critique s'éloigne.
Approximativement ainsi :
Ici, à l'étape 10, le lot est réduit de moitié, et à l'étape 18, il est à nouveau réduit de moitié. Soit le niveau critique de 1000. Si nous n'avions pas procédé à une fermeture partielle, le niveau critique aurait été atteint à la 14ème étape. La fermeture partielle nous a permis d'augmenter le niveau critique de 10 étapes. Mais si nous sommes sûrs qu'il s'agit d'un repli à court terme, d'une hausse, etc.
Cette tâche peut être considérée comme l'atteinte d'une masse critique de pertes. Mais le point ne change pas.
Si j'ai mal compris votre question - clarifiez.
Oui, c'est plus proche du sujet.
La dépendance de la diminution et de l'augmentation de la taille du lot en fonction du schéma de réinvestissement n'est pas linéaire. Par exemple, si le dépôt augmente, nous avons une progression géométrique de la croissance du dépôt en cas d'absence d'erreurs de trading, et la taille du lot augmente en conséquence. Si nous avons des erreurs constantes, la dépendance de la diminution du dépôt est probablement inversée. Je suppose que l'intersection de ces deux fonctions est la valeur optimale du pourcentage de réinvestissement si l'on considère le pourcentage d'erreurs comme un paramètre d'entrée. Qu'en pensez-vous ?
Il s'agit de prévoir une stratégie de réinvestissement telle que l'on puisse corriger rapidement la taille du dépôt en cas d'une certaine baisse. Il peut être possible de prévoir la taille du risque maximal et la taille de la perte par la même fonction.
Oui, c'est plus proche du sujet.
La dépendance de la diminution et de l'augmentation du lot en fonction du schéma de réinvestissement n'est pas linéaire. Par exemple, si le dépôt augmente, nous avons une progression géométrique de la croissance du dépôt en cas d'absence d'erreurs de trading, et le lot augmente en conséquence. Si nous avons des erreurs constantes, la dépendance de la diminution du dépôt est probablement inversée. Je suppose que l'intersection de ces deux fonctions est la valeur optimale du pourcentage de réinvestissement si l'on considère le pourcentage d'erreurs comme un paramètre d'entrée. Qu'en pensez-vous ?
Il s'agit de prévoir une stratégie de réinvestissement telle que l'on puisse corriger rapidement la taille du dépôt en cas d'une certaine baisse. Il peut être possible de prévoir la taille du risque maximal et la taille de la perte par la même fonction.
Si le TS est défectueux, alors toutes les astuces avec la loterie et/ou l'effet de levier ne serviront à rien - le résultat final est le même - une perte.
Si vous commencez à doubler votre dépôt en une semaine tout au plus, vous verrez ce que je veux dire.