FOREX - Tendances, prévisions et implications 2015 - page 235

 
zoritch:
z gjxnb... ugh... Je suis presque prêt - des survivants ? :-)))
Je suis un peu inquiet... Je vais aller prendre encore 50 grammes de vodka pour la nuit...
 
zoritch:
z gjxnb... ugh... Je suis presque prêt - des survivants ? :-)))
j'ai également réglé le prog aujourd'hui sur le franc. quand aurai-je la chance d'essayer ce genre de chose en mode rafale)))))
 
_new-rena:
J'ai également réglé le logiciel sur un franc aujourd'hui. Quand aurai-je la chance de l'essayer en mode overdrive ? ))))))
tué beaucoup, je l'ai vu moi-même ... :-))))
 
zoritch:
Beaucoup sont en panne, je l'ai vu moi-même... :-))
et je voulais vendre GBP/CHF.... mais qui sait, ils auraient triché de toute façon... avec mes non-stops...
 

Fourrière

Yen. 17% en bai, 83% en sell.

Frank a décollé lorsque le ratio était de 13 à 87, alors pensez-y)))

 
stranger:

Fourrière

Ce sont les seuls à regarder, les autres ont déjà joué.
 
zoritch:
Ce sont les seuls qui restent à regarder, les autres ont déjà joué.
nous devons surveiller l'OS - "lucky few left" )
 
zoritch:
Ils sont les seuls à regarder, les autres ont déjà joué.

Eh bien, vous n'êtes pas intéressé, mais nos résidents à long terme pourraient en avoir besoin.

Mais si personne n'est intéressé et que tout le monde a déjà "joué" et qu'il n'y a pas de lendemain, je peux ne rien poster.

 
stranger:

Eh bien, vous n'êtes pas intéressé, mais nos résidents à long terme pourraient en avoir besoin.

Mais si personne n'en a besoin et que tout le monde a déjà "joué" et qu'il n'y a pas de lendemain, je n'ai pas besoin de poster quoi que ce soit.

C'est étrange, c'est très intéressant. Je suis personnellement arrivé à la conclusion que si l'on additionne tous les prix calculés des strikes actifs (OI lorsqu'il est disponible) pour un trimestre et que l'on divise par leur nombre, on obtient une prévision. L'avez-vous essayé ?

La distinction entre le put et le call ne doit se faire que sur le principe du calcul du prix.

Mais le long terme))) (en utilisant comme exemple mon ancien programme ajusté pour le franc, sans signaux de CME) :

et ajustement pour réel (drainé 4 fois)))) :

1363 opérations en un jour (et non 24 heures) sur sept majeurs, travaillé jusqu'à la dernière minute comme un cheval... J'ai déjà obtenu plus de 100% par jour à partir du moment où le programme était prêt à fonctionner, c'est-à-dire à partir de la 830e transaction environ.

Je fais payer 10 livres pour un mois, ensuite nous verrons.....

Et qui aurait le temps pour un tel programme, même si vous placez les signaux ? (le chahut sortira).

 
_new-rena:

Étrange, très intéressant. Personnellement, je suis arrivé à la conclusion que si l'on additionne tous les prix calculés par les strikes actifs (OI lorsqu'il est disponible) pour un trimestre et que l'on divise par leur nombre, on obtient une prévision. L'avez-vous essayé ?

La distinction entre le put et le call ne doit se faire que sur le principe du calcul du prix.

Mais le long terme))) (en utilisant comme exemple mon ancien programme ajusté pour le franc, sans signaux de CME) :

et ajustement pour réel (drainé 4 fois)))) :

1363 opérations en un jour (et non 24 heures) sur sept majeurs, travaillé jusqu'à la dernière minute comme un cheval... J'ai déjà obtenu plus de 100% par jour à partir du moment où le programme était prêt à fonctionner, c'est-à-dire à partir de la 830e transaction environ.

Je fais payer 10 livres pour un mois, ensuite on verra.....

Et qui aurait le temps pour un tel programme, même si vous placez les signaux ? (Ce serait hilarant).

Il suffit de regarder le graphique et de dire où le prix va aller :

Je peux me tromper, mais je le pense :