FORTS. Questions relatives à l'application de la loi - page 82
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Désolé, j'ai un souhait. Pour mon EA tickwise (pas HFT)
J'ai besoin de scanner tous les ordres et tous les ordres historiques en même temps. Est-il possible d'écrire une fonction
qui fait ça. J'aimerais que cette fonction soit garantie pour attraper tous les ordres qui passent d'Ordres à Ordres historiques,
mais ils ne sont pas dans les mandats et les mandats d'histoire.
J'ai pensé à autre chose :). Je pense qu'il serait souhaitable que je fusionne la notion d'ordre et d'ordre historique et que je travaille avec une seule liste, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de
Il n'y aura pas deux listes.
PS. Je peux l'écrire moi-même, mais pour cela j'ai besoin de garder un historique de mes "manipulations".
Quelle est votre langue maternelle ?
Quelle est votre langue maternelle ?
Bonjour.
Veuillez me conseiller :
1. si nous avons le journal suivant :
2016.10.28 10:54:09.324 (RTS-12.16,M1) ModeSingle: #27981, vol = 21, time = 2016.10.27 11:03:09.606. LAST = 98850
2016.10.28 10:54:09.324 (RTS-12.16,M1) ModeSingle: #27982, vol = 5, time = 2016.10.27 11:03:09.606. LAST = 98850
2016.10.28 10:54:09.324 (RTS-12.16,M1) ModeSingle: #27983, vol = 9, time = 2016.10.27 11:03:09.606. LAST = 98850
2016.10.28 10:54:09.324 (RTS-12.16,M1) ModeSingle: #27984, vol = 1, time = 2016.10.27 11:03:09.606. LAST = 98850
Avec le même temps d'exécution à la milliseconde près, cela signifie-t-il qu'il y a un ordre important sur le marché et qu'il est satisfait par plusieurs limites provenant de différentes contreparties ?
2. S'il y a un journal comme celui-ci juste après :
2016.10.28 10:54:09.324 (RTS-12.16,M1) ModeSingle: #27986, vol = 1, time = 2016.10.27 11:03:09.863. LAST = 98840
2016.10.28 10:54:09.324 (RTS-12.16,M1) ModeSingle: #27987, vol = 1, time = 2016.10.27 11:03:09.863. LAST = 98840
2016.10.28 10:54:09.324 (RTS-12.16,M1) ModeSingle: #27988, vol = 3, time = 2016.10.27 11:03:09.863. LAST = 98840
2016.10.28 10:54:09.324 (RTS-12.16,M1) ModeSingle: #27989, vol = 1, time = 2016.10.27 11:03:09.863. LAST = 98840
2016.10.28 10:54:09.324 (RTS-12.16,M1) ModeSingle: #27990, vol = 1, time = 2016.10.27 11:03:09.863. LAST = 98840
Peut-on dire que le même ordre continue à "manger" les limites de différentes contreparties, mais seulement au niveau suivant ?
Oui, chaque transaction des deux journaux a donné lieu à une vente !
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisé et les tests de stratégies de trading
Le ruban des transactions dans Metatrader 5
Vasiliy Sokolov, 2016.09.19 15:37
Oui, c'est vrai. La même heure d'offre montre qu'une offre a été exécutée par plusieurs contreparties (7) avec un volume moindre (1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 2, 1). On ne sait pas s'il y avait plus de volume à ce niveau ou non, mais on sait que cet ordre de marché pour dix lots a été exécuté sans slippage, car le prix suivant 98350 est apparu seulement 1 seconde plus tard, c'est-à-dire qu'il s'agissait déjà d'un ordre différent.Je me souviens avoir vu une question similaire quelque part. Merci. (gloussements)
Des idées sur la deuxième partie ?
Des idées sur la deuxième partie ?
Les gars qui font du commerce chez BCS, vous avez ça aussi ?
2016.12.14 22:01:41.383 Trades 'xxxxx': cancel order #49935891 buy limit 1.00 PLT-6.17 at 940.3 placed for execution in 64885.230 ms
2016.12.14 22:01:41.392 Trades 'xxxxx': cancel order #49939244 sell limit 1.00 PLT-6.17 at 969.5 placed for execution in 64893.819 ms
2016.12.14 22:01:41.397 Trades 'xxxxx': cancel order #49931798 buy limit 1.00 SBPR-6.17 at 12319 placed for execution in 64898.584 ms
2016.12.14 22:01:41.406 Trades 'xxxxx': cancel order #49931712 sell limit 1.00 NOTK-6.17 at 89571 placed for execution in 64908.234 ms
2016.12.14 22:01:41.413 Trades 'xxxxx': cancel order #49931711 buy limit 1.00 HYDR-6.17 at 9403 placed for execution in 64915.385 ms
2016.12.14 22:01:41.422 Trades 'xxxxx': cancel order #49935491 buy limit 1.00 MGNT-6.17 at 10167 placed for execution in 64924.367 ms
2016.12.14 22:01:41.431 Trades 'xxxxx': cancel order #49931802 sell limit 1.00 GOLD-9.17 at 1190.2 placed for execution in 64926.078 ms
2016.12.14 22:01:41.520 Trades 'xxxxx': cancel order #49931470 sell limit 1.00 BR-5.17 at 57.26 placed for execution in 65010.755 ms
Pourquoi est-ce que c'est comme ça ?
2017.02.08 10:00:01.231 Trades 'xxxxx': buy limit 2.00 Eu-6.17 at 65101 placed for execution in 1326.651 ms
2017.02.08 10:00:01.231 Trades 'xxxxx': accepted sell limit 1.00 VTBR-6.17 at 7265
2017.02.08 10:00:01.241 Trades 'xxxxx': accepted buy limit 2.00 UCHF-6.17 at 0.9766
2017.02.08 10:00:01.241 Trades 'xxxxx': sell limit 2.00 Eu-6.17 at 68408 placed for execution in 1334.829 ms
2017.02.08 10:00:01.251 Trades 'xxxxx': accepted buy limit 1.00 UCAD-6.17 at 1.2926
2017.02.08 10:00:01.251 Trades 'xxxxx': sell limit 1.00 VTBR-6.17 at 7265 placed for execution in 1301.609 ms
2017.02.08 10:00:01.251 Trades 'xxxxx': buy limit 2.00 UCHF-6.17 at 0.9766 placed for execution in 1205.209 ms
2017.02.08 10:00:01.251 Trades 'xxxxx': accepted sell limit 2.00 UCHF-6.17 at 1.0166
2017.02.08 10:00:01.251 Trades 'xxxxx': buy limit 1.00 UCAD-6.17 at 1.2926 placed for execution in 1207.740 ms
Quand vous pouvez le faire
2017.02.08 22:14:14.856 Trades 'xxxxx': accepted buy limit 2.00 Si-12.17 at 62756
2017.02.08 22:14:14.857 Trades 'xxxxx': buy limit 2.00 Si-12.17 at 62756 placed for execution in 5.349 ms
2017.02.08 22:14:14.868 Trades 'xxxxx': cancel order #52295149 buy limit 2.00 Si-12.17 at 62756
2017.02.08 22:14:14.873 Trades 'xxxxx': accepted cancel order #52295149 buy limit 2.00 Si-12.17 at 62756
2017.02.08 22:14:14.874 Trades 'xxxxx': cancel order #52295149 buy limit 2.00 Si-12.17 at 62756 placed for execution in 5.957 ms
Pourquoi est-ce que c'est comme ça ?
Alpari-MT5-Serveur de démonstration. Ce script a été exécuté deux fois.
2017.02.08 22:55:15.817 Trades '50075899': accepted market buy 1.00 BRN
2017.02.08 22:55:15.817 Trades '50075899': deal #4163994 buy 1.00 BRN at 55.41 done (based on order #5506688)
2017.02.08 22:55:15.827 Trades '50075899': order #5506688 buy 1.00 / 1.00 BRN at 55.41 done in 2658.948 ms
2017.02.08 22:55:15.827 Trades '50075899': modify #5506688 buy 1.00 BRN sl: 0.00, tp: 0.00 -> sl: 54.41, tp: 56.41
2017.02.08 22:55:17.270 Trades '50075899': accepted modify #5506688 buy 1.00 BRN sl: 0.00, tp: 0.00 -> sl: 54.41, tp: 56.41
2017.02.08 22:55:18.124 Trades '50075899': modify #5506688 buy 1.00 BRN -> sl: 54.41, tp: 56.41 done in 2295.483 ms
2017.02.08 22:55:18.124 Trades '50075899': market sell 1.00 BRN, close #5506688 buy 1.00 BRN 55.41
2017.02.08 22:55:23.246 Trades '50075899': accepted market sell 1.00 BRN, close #5506688 buy 1.00 BRN 55.41
2017.02.08 22:55:23.246 Trades '50075899': deal #4163995 sell 1.00 BRN at 55.27 done (based on order #5506689)
2017.02.08 22:55:23.246 Trades '50075899': order #5506689 sell 1.00 / 1.00 BRN at 55.27 done in 5119.709 ms
2017.02.08 22:55:23.246 Trades '50075899': buy limit 1.00 BRN at 54.40
2017.02.08 22:55:23.309 Trades '50075899': accepted buy limit 1.00 BRN at 54.40
2017.02.08 22:55:23.314 Trades '50075899': order #5506691 buy limit 1.00 / 1.00 BRN at market done in 66.501 ms
2017.02.08 22:55:23.314 Trades '50075899': cancel order #5506691 buy limit 1.00 BRN at 54.40
2017.02.08 22:55:23.376 Trades '50075899': accepted cancel order #5506691 buy limit 1.00 BRN at 54.40
2017.02.08 22:55:23.379 Trades '50075899': cancel #5506691 buy limit 1.00 BRN at market done in 64.586 ms
2017.02.08 22:55:48.729 Trades '50075899': market buy 1.00 BRN
2017.02.08 22:55:48.801 Trades '50075899': accepted market buy 1.00 BRN
2017.02.08 22:55:48.801 Trades '50075899': deal #4163999 buy 1.00 BRN at 55.39 done (based on order #5506694)
2017.02.08 22:55:48.809 Trades '50075899': order #5506694 buy 1.00 / 1.00 BRN at 55.39 done in 78.782 ms
2017.02.08 22:55:48.809 Trades '50075899': modify #5506694 buy 1.00 BRN sl: 0.00, tp: 0.00 -> sl: 54.39, tp: 56.39
2017.02.08 22:55:48.879 Trades '50075899': accepted modify #5506694 buy 1.00 BRN sl: 0.00, tp: 0.00 -> sl: 54.39, tp: 56.39
2017.02.08 22:55:48.886 Trades '50075899': modify #5506694 buy 1.00 BRN -> sl: 54.39, tp: 56.39 done in 77.030 ms
2017.02.08 22:55:48.886 Trades '50075899': market sell 1.00 BRN, close #5506694 buy 1.00 BRN 55.39
2017.02.08 22:55:48.961 Trades '50075899': accepted market sell 1.00 BRN, close #5506694 buy 1.00 BRN 55.39
2017.02.08 22:55:48.966 Trades '50075899': deal #4164000 sell 1.00 BRN at 55.27 done (based on order #5506695)
2017.02.08 22:55:48.966 Trades '50075899': order #5506695 sell 1.00 / 1.00 BRN at 55.27 done in 79.688 ms
2017.02.08 22:55:48.966 Trades '50075899': buy limit 1.00 BRN at 54.39
2017.02.08 22:55:49.034 Trades '50075899': accepted buy limit 1.00 BRN at 54.39
2017.02.08 22:55:49.041 Trades '50075899': order #5506696 buy limit 1.00 / 1.00 BRN at market done in 75.393 ms
2017.02.08 22:55:49.041 Trades '50075899': cancel order #5506696 buy limit 1.00 BRN at 54.39
2017.02.08 22:55:49.116 Trades '50075899': accepted cancel order #5506696 buy limit 1.00 BRN at 54.39
2017.02.08 22:55:49.116 Trades '50075899': cancel #5506696 buy limit 1.00 BRN at market done in 83.423 ms
De tels ralentissements inattendus se produisent sur presque tous les serveurs de démonstration. Le problème ne concerne donc pas seulement les FORTS.
Dans ce cas, il devrait être plus facile de traiter avec les développeurs, puisqu'il n'y a pas de pont. Regardez cette situation.