Le parfait Take Profit - page 8

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yosuf:
Réglez-le sur D1 (Euro/Dollar), Put N=280, Future=2, iN=0 et suivez les recommandations de l'indicateur, en ouvrant quotidiennement 1 ordre avec SL=200pp, TP=30-50pp, lot 0.01 pour chaque 100 de dépôt. Il sera d'au moins 100% par an, voire plus, puis décidez si cela vaut la peine d'y consacrer du temps ou non.

Très intéressant

Il arrive parfois qu'il y ait moins de 1000 barres sur un graphique.

Au fait, je pense avoir mis dans votre code l'indicateur :

void init()
{{ if( Bars < N ) N=Bars ;else N=N;  } 
        N=MathMax(2, N); Future=MathMax(0, Future); // проверка корректности значений
        FN=Future+N;    
 
stenrobot:

Très intéressant

Il arrive parfois qu'il y ait moins de 1000 barres sur un graphique.

Au fait, je pense que vous devriez le mettre dans le code de votre indicateur :

Merci, pourriez-vous le coller ici et le poster ou me l'envoyer en message privé ?
Dossiers :
_Forecast_v12.mq4  13 kb
_Forecast_v12.ex4  14 kb
 
-Aleks-:

Lors de la mise au point d'un système de négociation, il n'est pas rare de se poser la question suivante : quel est le moment le plus idéal pour sortir de la transaction avec un bénéfice ? Le Stop Loss est par définition une option permettant de prendre ce qui reste du profit maximum, je suis donc intéressé par les options permettant de calculer le point de take profit.

En ce moment, je l'utilise pour déterminer le point de prise de bénéfices :

1. moyenne mobile +/- retrait ;

2. niveaux de l'indicateur RSI 70/30 ;

3. lesniveaux de Fibonacci de 123,6% / 138,2% / 150% et -23,6% / -138,2% / -150% (mais je ne sais pas comment automatiser cela).

Qu'utilisez-vous ?

Quel est le résultat ?
 
AndreyTreyder:
Quel est le résultat ?

Cela dépend de la façon dont on le mesure. Clôturer sur le Take Profit implique l'attente d'au moins une légère correction. Après la tendance - lorsque le marché se calme, les variantes 1 et 2 fonctionnent assez bien, et la troisième variante est purement tendancielle - elle est pratique pour une fixation partielle et pour le transfert au Breakeven.

 
-Aleks-:
Quelle est la base de votre indicateur ?
Tu n'as pas entendu ? La fameuse formule numéro 18.
 
khorosh:
Tu n'as pas entendu ? La fameuse formule numéro 18.

Parlez-nous en, je suis intéressé d'apprendre quelque chose de nouveau !

 
-Aleks-:

Parlez-nous en, je suis intéressé d'apprendre quelque chose de nouveau !

Lors de la quatrième recherche (18)
 
-Aleks-:

Lors de la mise au point d'un système de négociation, il n'est pas rare de se poser la question suivante : quel est le moment le plus idéal pour sortir de la transaction avec un bénéfice ? Le Stop Loss est par définition une option permettant de prendre ce qui reste du profit maximum, je suis donc intéressé par les options permettant de calculer le point de take profit.

Actuellement, je l'utilise pour déterminer le point de prise de bénéfices :

1. moyenne mobile +/- retrait ;

2. niveaux de l'indicateur RSI 70/30 ;

3. lesniveaux de Fibonacci de 123,6% / 138,2% / 150% et -23,6% / -138,2% / -150% (mais je ne sais pas comment automatiser cela).

Qu'utilisez-vous ?

Pour résoudre ce problème, j'ai procédé un peu différemment, à savoir, abandonner complètement le TP et le SL (fixer TP=10000pp. et SL=0) et demander à mon indicateur de résoudre ce problème d'entrée et de sortie du marché par lui-même pendant la période du 01. 01. 2009 à aujourd'hui sur l'euro/dollar avec un lot constant de 0.01 sur TF D1 en utilisant une stratégie de suivi de tendance. Voici ce qui est ressorti de cette entreprise, à vous de juger :


Barres dans l'histoire 2269
Tics modélisés 3883
Qualité de la simulation n/a
Erreurs de concordance des graphiques 0
Dépôt initial 10000.00
Courant d'écart (51)
Bénéfice net 47352.21
Bénéfice total 60198.50
Perte totale -12846.29
Rentabilité 4,69
Gain attendu 37,52
Abattement absolu 1123.53
Abattement maximal 13918.14 (33.10%)
Tirage relatif 33.10% (13918.14)
Total des transactions 1262
Positions courtes (% de gain) 613 (51,71%)
Positions longues (% de gain) 649 (57,47%)
Transactions rentables (% de toutes) 690 (54,68%)
Transactions à perte (% du total) 572 (45,32%)
Le plus grand
commerce rentable 289,58
transaction perdante -102.10
Moyenne
commerce rentable 87,24
transaction perdante -22.46
Nombre maximal
victoires consécutives (bénéfice) 101 (12427.81)
Pertes continues (perte) 49 (-2743.59)
Maximum
Profit continu (nombre de victoires) 25566.97 (100)
Perte continue (nombre de pertes) -2743.59 (49)
Moyenne
gains continus 14
Perte continue 12


La même sur la stratégie anti-tendance, à partir de laquelle il suit, que, le marché, le plus probable, va se retourner et apparaîtra plus haut, qu'une condition sur 21 07 2014, c'est-à-dire, dans la zone 1,34500 :


Barres dans l'histoire 2269
Tics modélisés 3883
Qualité de la simulation n/a
Erreurs de concordance des graphiques 0
Dépôt initial 10000.00
Courant d'écart (51)
Bénéfice net 27011.35
Bénéfice total 51819.12
Perte totale -24807.77
Rentabilité 2,09
Gain attendu 24,33
Abattement absolu 2213.22
Abattement maximal 24885.62 (42.47%)
Tirage relatif 42.47% (24885.62)
Total des transactions 1110
Positions courtes (% de gain) 554 (80,51%)
Positions longues (% de gain) 556 (61,51%)
Transactions rentables (% de toutes) 788 (70,99%)
Transactions à perte (% de toutes) 322 (29,01%)
Le plus grand
commerce rentable 212,71
transaction perdante -270.51
Moyenne
opération rentable 65,76
perte de l'accord -77,04
Nombre maximal
135 (13533.75) gains continus (profit)
Pertes continues (perte) 100 (-20839.70)
Maximum
Profit continu (nombre de victoires) 14049.01 (105)
Perte continue (nombre de pertes) -20839.70 (100)
Moyenne
gains continus 20
Perte continue 8

 
-Aleks-:

Parlez-nous en, je suis intéressé d'apprendre quelque chose de nouveau !

Idée https://www.mql5.com/ru/articles/250, discussion http://forum.mql4.com/ru/38834 et l'indicateur lui-même https://www.mql5.com/ru/code/10339 (une de ses variantes, par hasard, est affichée sur cette page).
Универсальная регрессионная модель для прогнозирования рыночной цены
Универсальная регрессионная модель для прогнозирования рыночной цены
  • 2011.02.07
  • Yousufkhodja Sultonov
  • www.mql5.com
Рыночная цена складывается в результате устойчивого равновесия между спросом и предложением, а те, в свою очередь, зависят от множества экономических, политических и психологических факторов. Непосредственный учет всех составляющих осложнен как различием природы, так и причиной воздействия этих факторов. На основании разработанной регрессионной модели в статье сделана попытка прогнозирования рыночной цены.
 
artmedia70:
Lors de la quatrième recherche (18)
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