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Développé flottant take profit, l'essence est qu'il ya une norme TP, mais si la norme n'est pas très prometteur (faible profit ou la perte) pour le moment, puis commence à chercher la meilleure alternative, pour les alternatives en utilisant zig-zag, la volatilité quotidienne (votre indicateur), les pivots, le signal de rollover, RSI, iMA, ces indicateurs qui montrent le meilleur TP tomber dans la piscine, qui est en moyenne et est recherché le plus approprié TP.
1. Qu'est-ce qu'un "AT standard", quels sont les critères de "standardisation" ?
2. En quoi diffère-t-il du TP optimal, qui est déterminé par le testeur ou par les résultats de transactions réelles ? Chacun choisit lui-même le critère d'optimisation - maximiser les profits ou minimiser les pertes et les drawdowns ou autre chose. Par exemple, j'ai choisi la maximisation du facteur de récupération - le rapport entre le bénéfice net et le prélèvement maximal sous la condition TP=CL. J'essaie de faire en sorte que ce critère soit supérieur à 2. Habituellement, j'atteins des valeurs de 3-5, rarement 6-8, très rarement -10 selon la logique du TC.
1. Qu'est-ce qu'un "AT standard", quels sont les critères de "standardisation" ?
2. En quoi diffère-t-il du TP optimal, qui est déterminé par le testeur ou par les résultats de transactions réelles ? Chacun choisit lui-même le critère d'optimisation - maximiser les profits ou minimiser les pertes et les drawdowns ou autre chose. Par exemple, j'ai choisi la maximisation du facteur de récupération - le rapport entre le bénéfice net et le prélèvement maximal sous la condition TP=CL. J'essaie de faire en sorte que ce critère soit supérieur à 2. Habituellement, j'atteins des valeurs de 3-5, rarement 6-8, très rarement -10 selon la logique du TC.
1. Dans ce cas, le standard est le TP qui est habituellement (par défaut) utilisé dans un TS particulier. Dans mon cas, il s'agit d'un simple mutisme - car il a la propriété unique de tenir compte du temps.
2. Dans différentes situations, le take profit peut être différent - simplement du fait que le prix a un couloir de mouvement naturel. Mon système tient compte de la volatilité du marché et génère le take profit optimal à ce moment précis - la taille du take profit est révisée à chaque nouvelle barre. Il est sélectionné parmi différents signaux optimisés individuellement pour clôturer l'ordre.
L'utilisation du facteur de récupération n'est pertinente qu'en cas de comparaison sur des périodes égales, puisque le drawdown moyen est une valeur constante et que le profit a tendance à s'accumuler. Pour moi, 1-2 FS en un an est un bon résultat.
Mon système prend en compte les changements du marché et génère un take profit optimal au moment présent - la taille du take profit est révisée à chaque nouvelle barre. La sélection se fait à partir de différents signaux optimisés individuellement pour clôturer l'ordre.
Quels sont ces signaux7