Le parfait Take Profit - page 4

 
Paragormon:

J'ai à la fois le Take Profit et le Breakeven et les stops sont flexibles et changent en fonction de la volatilité et de la divergence-convergence avec d'autres instruments. Il y a deux autres façons de fermer, mais c'est une réflexion après coup.

L'idée générale est qu'une fois que nous avons ouvert une position, nous ne l'abandonnons pas, mais continuons à surveiller la situation. Par exemple, il est inutile de fixer un objectif élevé si le marché est atone, mais si le marché commence à bouger, nous pouvons déplacer le takeprofit. La même chose avec la corrélation : Si votre instrument commence à montrer plus d'ardeur par rapport à un certain repère, vous pouvez lui donner une chance de gagner plus.

Je pense que le take profit idéal (ainsi que le système lui-même) varie en fonction de la situation.

Mais la question de savoir si l'on doit spécifier une taille initiale (bien que changeant ultérieurement) de takeprofit comme un certain retrait d'une position à ouvrir ou la fixer à certains niveaux "externes", indépendants de l'endroit où vous êtes entré - reste une question pour moi. Apparemment, vous pouvez le faire des deux façons, selon la situation.

D'une part, le marché n'en a rien à faire quand vous avez réussi à y entrer, mais d'autre part, une position correctement ouverte doit tenir compte de certaines conditions fondamentales et le take profit doit être correct. C'est-à-dire qu'à mon avis, il est difficile d'imaginer des règles distinctes de marquage du takeprofit qui différeraient beaucoup des règles d'ouverture de telles positions et une discussion sérieuse sur un takeprofit idéal devrait inévitablement passer par une discussion sur le système idéal.

Quant à la prise en compte du temps d'existence d'un poste, je ne pense pas que ce soit un moyen efficace de réguler le TP, encore une fois parce que c'est un facteur subjectif.

Votre opinion définit très précisément mon attitude actuelle vis-à-vis de takeprofit. Je pense qu'il peut y avoir différents points pour sortir d'une position, et qu'ils changent souvent en fonction des variations de prix.

En ce qui concerne le temps d'existence d'un ordre ouvert - il y a un modèle défini, par exemple, j'ai analysé le trading manuel sur 5 minutes et il s'est avéré qu'il n'y a presque aucun profit au-delà de deux heures de détention, alors qu'une transaction profitable peut facilement se transformer en une transaction perdante. Maintenant, je suis arrivé à la conclusion qu'il est préférable d'ouvrir plus de fois par le signal que de garder le drawdown en espérant le meilleur.

 
_new-rena:
Un fil de discussion bien lancé - pas une mauvaise solution pour les prises en charge, suivi d'une discussion sur la flexibilité des prises en charge en fonction de la situation - c'est exactement ce dont vous avez besoin. Il ne reste plus qu'à le digérer et à le donner aux programmeurs pour qu'ils y travaillent. Il faut dire tout de suite que l'ouverture d'un ordre est beaucoup plus facile que sa fermeture, car il existe un million de façons différentes de le fermer. Je ne mentionnerai même pas le facteur humain. L'automatisation de ce processus doit donc être réalisée en forex sans exception. Gut !

Donc je cherche quelque chose de nouveau...

Par exemple, ils écrivent sur la volatilité, ici j'ai cette idée : si le mouvement actuel du prix sur une barre particulière dépasse de 2 à 3 fois le mouvement moyen du prix par barre, alors vous devriez prendre un take profit, et ouvrir sur un pullback, si vous n'obtenez pas un signal de renversement.

Une autre option pour déterminer la volatilité est 3-4 barres d'affilée dans une direction - ici j'ai besoin d'un indicateur.

 
fr0st:
Je vais dire quelque chose) Tout le monde parle de take profit, mais le stop loss n'est mentionné que par quelques personnes. Selon les règles de la gestion des ressources humaines, la prise de position doit être 3 fois plus importante que le stop loss (même si vous tradez sans stop loss, vous devez avoir en tête au moins une ligne pour fermer la position en cas d'entrée erronée ou de situation inattendue), de plus vous devez considérer combien de temps vous maintenez une position selon votre stratégie de trading, en fait si vous entrez sur le marché avec succès vous pouvez prendre plus de points, mais ne soyez pas trop gourmand et ce dernier point joue un rôle important. D'après ma propre expérience, je peux dire que prendre un stop loss à zéro n'est pas la meilleure façon de procéder, car vous pourriez voir de grandes fluctuations de la volatilité et cela conduira à une fermeture plus rapide d'une position et à la prise de profit.

Le stop loss est bien sûr important, mais il a déjà fait l'objet de tellement d'articles...

Le stop loss est le coût de la discussion avec le marché, lorsque vous entrez dans une position, vous savez ce que vous risquez.

 
A mon avis, le TP doit être déterminé par la situation et en fonction du volume de la position. Disons que le TP a atteint 1,5-2 tailles du SL - la moitié de la position est fermée. La seconde moitié de la position est suivie sur la base de modèles de chandeliers et, par exemple, du mouvement quotidien moyen des prix sur un GP particulier pendant N jours. Si la moitié de la position a déjà été clôturée avec un profit - vous déplacez le SL vers Breakeven et attendez un signal de chandelier de renversement, au niveau du mouvement quotidien moyen du prix.
 

Il y avait un article sur l'Adaptive Stop Loss sur Crowfr. Le site a changé et l'article semble avoir été supprimé, mais quelqu'un l'a copié sur son blog et il montre une étude avec des photos.

http://blog-forex.org/izuchaem-adaptivnoe-upravlenie.html

Si en bref, la chose la plus simple est décrite - la volatilité, si au cours des 15 dernières barres, disons, le prix a fait une moyenne de 100 points, alors lorsque vous ouvrez dans la gamme de la probabilité de prendre au moins 50 pips est d'environ 50%, avec l'augmentation veut, change proportionnellement et la probabilité, par exemple, à TP = 80 px sera d'environ 20%, il est le plus vrai lorsque nous sommes entrés dans le canal et aller à la sortie du commerce alors que le prix est dans le canal, si la tendance est apparu, alors l'erreur dans le calcul de la probabilité est trop grand.

Изучаем адаптивное управление капиталом | АГУДАР
Изучаем адаптивное управление капиталом | АГУДАР
  • 2013.12.30
  • Артур Быков
  • blog-forex.org
Это вторая часть статьи. Рекомендую ознакомиться с первой частью «Что такое адаптивное управление капиталом», если вы этого ещё не сделали. Во второй части статьи автор привязал и стоп-лосс и тейк профит к ATR, то есть сделал их адаптивными к рыночной волатильности. Что из этого получилось – читайте в статье. В третьем походе управления...
 
-Aleks-:

Lors de la mise au point d'un système de négociation, il n'est pas rare de se poser la question suivante : quel est le moment le plus idéal pour sortir de la transaction avec un bénéfice ? Le Stop Loss est par définition une option permettant de prendre ce qui reste du profit maximum, je suis donc intéressé par les options permettant de calculer le point de take profit.

En ce moment, je l'utilise pour déterminer le point de prise de bénéfices :

1. moyenne mobile +/- retrait ;

2. niveaux de l'indicateur RSI 70/30 ;

3. lesniveaux de Fibonacci de 123,6% / 138,2% / 150% et -23,6% / -138,2% / -150% (mais je ne sais pas comment automatiser cela).

Qu'est-ce que vous utilisez ?

ATR 14 sur les jours - moins 15-20 %.

Variation moyenne sur 14 jours des cotations de l'instrument - moins 15-20%.

 
Décollage idéal pour le trading intraday 35 -40 pips
 
Tapochun:
A mon avis, il faut déterminer le TP en fonction de la situation et du volume de la position. Disons que le TP a atteint la taille de 1,5-2 SL - la moitié de la position a été fermée. La seconde moitié de la position est suivie sur la base de modèles de chandeliers et, par exemple, du mouvement quotidien moyen des prix sur le GP particulier pendant N jours. Si la moitié de la position a déjà été clôturée avec un profit - vous déplacez le SL vers Breakeven et attendez un signal de chandelier de renversement, au niveau du mouvement quotidien moyen du prix.

La tactique est intéressante, mais comment l'utiliser concrètement ?

D'après ce que j'ai compris :

- la première clôture doit avoir lieu avec, par exemple, une probabilité de 50 % d'atteindre le point de prix spécifié.

- la deuxième clôture doit avoir lieu lorsque le prix atteint la probabilité de 30 %, et la distance doit être supérieure à celle de la première double clôture.

- il est possible de continuer à être pincé.

Qu'en est-il du volume, apparemment, plus la probabilité d'atteindre l'objectif est élevée, plus le volume est élevé, ou vice versa ? Est-il nécessaire de chaluter dès la première clôture - en déplaçant hâtivement l'ordre stop loss vers le Breakeven ?

Existe-t-il des statistiques sur cette question ?

 
artemiusgreat:

Le site a été modifié et l'article semble avoir été supprimé, mais quelqu'un l'a copié sur son blog et les recherches sont présentées avec des images.

http://blog-forex.org/izuchaem-adaptivnoe-upravlenie.html

Si en bref, la chose la plus simple est décrite - la volatilité, si pour les 15 dernières barres, disons, le prix a fait une moyenne de 100 points, alors lorsque vous ouvrez à l'intérieur de la gamme la probabilité de prendre au moins 50 pips est d'environ 50%, avec l'augmentation de la volonté, les changements proportionnels et la probabilité, par exemple, à TP = 80 px sera d'environ 20%, le plus juste est si nous sommes entrés dans le canal et aller à la sortie de la transaction alors que le prix est dans le canal, si la tendance est apparue, alors l'erreur dans le calcul de la probabilité est trop grande.

Quel indicateur montre le nombre de pips que le prix a parcouru dans les n dernières barres ? Je pense que ça vaut la peine d'essayer de prendre la valeur absolue plutôt que la moyenne.

Merci pour l'article - je l'ai lu.

 
IvanIvanov:

ATR 14 sur la journée - moins 15-20 %.

Mouvement moyen des cotations sur 14 jours pour l'instrument - moins 15-20%.

Vous comptez donc la limite à partir de l'ouverture et vous négociez réellement à l'intérieur du canal à partir de l'ATR ?

Et vous ouvrez dans la direction opposée à la limite du canal ? Ou bien l'atteinte des points susmentionnés signifie-t-elle la fin de la transaction dans la journée en cours ?