Version bêta de l'IDE MetaTrader 4 comprenant un nouveau compilateur et un nouvel éditeur MQL4 - page 19
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Discutable.
Mais quel type de TS devrait être, que sur les ticks - il donnerait un profit stable, et sur la génération de ticks - stable perdu ? À mon avis, la génération de ticks dans MT5 est tout à fait adéquate, et si TS est perdant sur la génération - il va perdre sur le compte réel ....
Bien sûr, c'est une opinion d'amateur, je n'ai jamais essayé de trader en dessous de M15, et maintenant je suis enclin à acheter D1 et même à ne pas regarder plus bas que sur H1.... Mais, bien sûr, je veux comprendre, qu'est-ce qui me manque sur les tiques qui sont "coupées" pendant la génération ?
La taille de la période sur laquelle vous négociez n'a pas vraiment d'importance - dans la vie réelle, tout le monde négocie sur des ticks et non des barres.
Et avec d'autres nouvelles/statistiques/interventions/manipulations avec de fortes hausses de prix, la situation sera similaire.
Jetez un coup d'œil à la dernière capture d'écran https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page19#comment_597854.
Ce chandelier est sur GBPUSD D1, ticks dans le testeur et en réel sur les captures d'écran.
Tous les ordres stop/marché en réel glisseront beaucoup, contrairement à ce qui se passe dans un testeur, et d'autres scénarios sont possibles https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page18#comment_520781.
Le meilleur IDE pour C/C++, MQL4/MQL5 est Microsoft Visual Studio avec tous les plug-ins nécessaires http://ru.wikipedia.org/wiki/Сравнение_IDE#C.2FC.2B.2B.
https://www.mql5.com/ru/forum/13846/page2#comment_597651
Voici un exemple de ce que vous ratez :
Dans les 2 secondes, Ask < Bid de plus de 25 pips. Et cette situation se répète 15 fois ! Est-ce que vous obtenez cela lorsque vous générez des tics ?
C'est aussi simple que cela. Il y a moins de tiques générées dans le quadrilatère.
C'est plus triste que simple. Voici les performances d'une seule exécution de l'EA MovingAverage standard sur M1 en mode OHLC :
Dans ce mode et cette période, le nombre de ticks devrait être le même sur les deux plateformes, mais même dans ce mode, MetaTrader5 64 bits est 2,5 fois plus lent que son petit frère 32 bits.
Certes, les deux utilisent des processeurs multi-cœurs. Mais le prix de l'architecture modulaire du testeur MT5 est trop élevé.
C'est plus triste que simple. Voici la performance d'une seule exécution de l'EA MovingAverage standard sur M1 en mode OHLC :
Dans ce mode et cette période, le nombre de ticks des deux plateformes doit être égal, mais même dans ce mode, MetaTrader5 64 bits est 2,5 fois plus lent que son petit frère 32 bits.
Et que dire des nombreuses accusations selon lesquelles nous ne pouvons même pas "reproduire le nombre de tics en 4" ? Recherché ? Tu l'as.
Je comprends que vous n'en vouliez pas personnellement. Mais vous personnellement (et personne d'autre) n'avez pas défendu la génération actuelle de tiques dans le quatuor.
Utilisez M1 OHLC - un modèle tout à fait adéquat. Et plus rapide que tous les tics sur quatre. Et si vous êtes pipsing, chaque tick sur cinq est bien meilleur que sur quatre.
Que dire des nombreuses accusations selon lesquelles nous ne sommes même pas capables de "reproduire correctement le nombre de tics dans un quatre" ? Tu le voulais ? Tu l'as.
Je comprends que vous ne vouliez pas ça personnellement. Mais vous personnellement (et personne d'autre) n'avez pas défendu la génération existante de tiques en 4
Pardonnez mon ignorance, mais il me semblait que sur M1 en mode OHLC le nombre de ticks dans MT4 et MT5 est strictement égal, car dans les deux cas 4 points sont pris (extrait du Basics of testing in MetaTrader5) :
OHLC 1 minute
Le test en mode Tous les tics est le plus précis des trois modes, mais aussi le plus lent. Le gestionnaire OnTick() est exécuté à chaque tick, et le volume du tick peut être assez important. Pour les stratégies qui ne se soucient pas de la séquence en tick de l'évolution du prix pendant une barre, il existe un mode de simulation plus rapide et plus grossier - "1 minute OHLC".
Dans le mode "OHLC 1 minute", la séquence de ticks est construite en utilisant uniquement les prix OHLC des barres d'une minute, le nombre de points de contrôle générés est considérablement réduit - par conséquent le temps de test est réduit. La fonction OnTick() est exécutée sur tous les points de contrôle qui sont construits à l'aide des prix OHLC des barres d'une minute.
Pardonnez mon ignorance, mais il me semblait qu'à M1 en mode OHLC le nombre de ticks en МТ4 et МТ5 est strictement égal, car 4 points sont pris dans les deux cas (extrait de l'article Les bases du test dans MetaTrader5) :
OHLC 1 minute
Le test en mode "Tous les tics" est le plus précis des trois modes, mais aussi le plus lent. Le gestionnaire OnTick() est exécuté à chaque tick, et le volume du tick peut être assez important. Pour les stratégies qui ne se soucient pas de la séquence en tick de l'évolution du prix pendant une barre, il existe un mode de simulation plus rapide et plus grossier - "1 minute OHLC".
Dans le mode "1 minute OHLC", la séquence de ticks est construite en utilisant uniquement les prix OHLC des barres d'une minute, le nombre de points de contrôle générés est considérablement réduit - par conséquent le temps de test est réduit. La fonction OnTick() est exécutée sur tous les points de contrôle qui sont construits à l'aide des prix OHLC des barres d'une minute.
Oui, tout à fait. Sur M1 en mode OHLC, le nombre de ticks coïncide à la fois en cinq et en quatre.
Eh bien, le temps du test ne coïncide pas, de surcroît, de la manière la plus spectaculaire pour MT5.
Il est incorrect d'utiliser la"moyenne mobile standard" comme argument pour la comparaison des testeurs. Les quatre et cinq exemples de conseillers experts en moyenne mobile sont conçus différemment (le cinquième est beaucoup plus complexe). Pour comparer correctement les vitesses des testeurs, vous devriez utiliser strictement la même structure de conseillers experts. Bien sûr, vous devriez les comparer. Avez-vous des idées ?
// Oui, je sais, j'ai déjà donné le même exemple pour comparaison, mais je me souviens que la différence était de dix fois ou plus, puis la différence a diminué.
Il n'est pas correct d'utiliser la "moyenne mobile standard" comme argument pour comparer les testeurs. Les quatre et cinq exemples d'Expert Advisor à moyenne mobile sont disposés différemment (le cinquième est beaucoup plus délicat). Pour comparer correctement les vitesses des testeurs, il faut utiliser des Expert Advisors ayant strictement la même structure. des idées ?
// Je suis désolé, j'ai déjà donné le même exemple pour comparaison, mais je me souviens que la différence était de dix fois ou plus, puis la différence a diminué.
N'est-il pas suffisant que la MAexp optimisée dans MT5 soit plus lente que la MAexp non optimisée dans MT4 ?
Eh bien, comptez pi (Matemat a posté le code) il ne sera pas incrusté.
Dans les 2 secondes, Ask < Bid de plus de 25 pips. Et cette situation se répète 15 ! fois. Est-ce que vous obtenez cela lorsque vous générez des tics ?
Hmmm ! !!
En fait, c'est étrange... Sans compter, comme déjà dit, qui lui permettrait de tenir une position pendant 2 secondes... Supposons qu'il existe de tels courtiers, je me demande s'il y en a parmi eux qui vous permettront de réaliser un profit significatif avec un écart aussi négatif ?
S'il existe de tels courtiers, il s'avère vraiment que nous manquons de génération... Et vous pouvez tout à fait demander au développeur une liste de courtiers qui vous permettent de travailler avec des spreads négatifs.