Les tendances du marché - page 25
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Logiquement, j'ai une idée approximative de la manière de le faire, mais il ne reste plus qu'à le mettre en œuvre ;))
Voici ce que je pense : on génère du bruit, par exemple avec une fonction de densité de probabilité constante valeurs en fonction du temps, avec MO =0. On calcule ensuite un différentiel (C(t)-C(t-1) ou O(t)-C(t) ou la moyenne), puis on ajuste le bruit à une série de différentiels de l'IF, avec le MO et la densité de probabilité dépendant de l'amplitude, qui est approximativement normale pour l'IF. Un mélange est réalisé, de manière séquentielle avec des longueurs aléatoires de sections individuelles, puis un tracé cumulatif est calculé à partir de ces incréments. Il n'y aura alors pas de "coutures" et cela ressemblera à un seul instrument. Mais il y aura des modèles à certains endroits et aucun modèle à d'autres.
plus simple : vous prenez une série réelle et avec une probabilité de 0,5, vous retournez la bougie, et avec une probabilité de 0,5, vous la laissez inchangée. L'inverser signifie changer le signe des incréments pour Close, High et Low.
La structure de la volatilité de ces séries sera similaire à celle d'une série réelle, mais la direction sera aléatoire.
Félicitations.
SB bleu, CVR rouge. La clé a été jointe.
Merci pour les rangs !
C'était ainsi de la part de l'auteur. J'ai joint la version en chiffres, le cas échéant.
plus simple : vous prenez une rangée réelle et avec une probabilité de 0,5 vous retournez la bougie, et avec une probabilité de 0,5 vous la laissez inchangée. L'inverser signifie changer le signe des incréments pour Close, High et Low.
Dans une telle série, la structure de la volatilité restera la même que dans une série réelle, mais la direction sera aléatoire.
Oui, en option. L'objectif est de comprendre sur quel nombre minimum de séries il faut tester le bot et comment interpréter les résultats, afin de maximiser la fiabilité du test bonus.
Eh bien, en général, avec le degré de fiabilité qui me convient, je suis arrivé approximativement à la méthode de vérification à distance des bots.
Déterminez ce que la foule fait en ce moment (il n'y a que deux options : acheter ou vendre) et faites le contraire. :)
Messieurs les chercheurs, il y a une loi fixe sur le marché - la foule perd TOUJOURS ! !!
Déterminez ce que la foule fait en ce moment (il n'y a que deux options : acheter ou vendre) et faites le contraire. :)
Ce méta-principe sous-tend implicitement toutes les stratégies de retour en arrière. Formalisé en oscillateurs.
Si nous comprenons le fonctionnement des oscillateurs, nous pouvons voir leur facteur commun, il est analogue à la dérivée seconde pour les séries discrètes. Simplement, c'est un peu comme une "accélération". Nous devons agir non pas en fonction de la "vitesse" mais de l'"accélération", la foule est la première dérivée - "vitesse", il devient souvent évident (déterminépar les indicateurs de tendance) quand l'"accélération" est dirigée vers le côté opposé et que nous devons sortir ou nous retourner, en tenant compte du retard des filtres. C'est pourquoi il semble qu'il s'agisse d'un jeu contre la tendance, mais seulement de cette façon, en fait, parce que la détection de l'état est en retard et lorsque l'"accélération" est détectée, il s'agit en fait d'un extremum ou du début d'une micro-tendance, mais combien de temps elle durera, seul Dieu le sait. Pour SB, une telle technologie n'a aucun sens.
Pour le tsvr, seules les statistiques peuvent donner une réponse quant à ce qui est logique.
Je ne parlerai pas de cette situation particulière, car je ne me soucie pas vraiment des exceptions, je dirai en général :
Seul le potentiel de changement de prix qui se produit après un certain schéma d'états, qui se produit plus souvent que la moyenne, doit être pris en compte.
Les structures qui provoquent un renversement/un affaiblissement/une continuation de la tendance mais qui ne peuvent pas être identifiées (non formalisées en tant que vecteur) ou ne peuvent pas être regroupées, n'ont pas de sens à prendre en compte.
Deux chandeliers et le volume sont un vecteur trop petit, si nous recueillons des statistiques sur les résultats après une telle condition, il s'agira certainement d'un résultat aléatoire. Comme le montre ma petite expérience, il s'agit d'au moins dix composants, de préférence plus proches de trente.
Il convient également de mentionner la relativité de l'OS. Ça fait longtemps que je ne fais plus confiance aux bougies. Et que la fonctionnalité du volume dépend de sa source et est en constante évolution.
En général, l'essence de ce sujet est de savoir comment décrire les modèles, le regroupement, la recherche sur le TzVR et la comparaison avec les benchmarks.
Mais personne n'a encore dit quoi que ce soit de sensé sur ce sujet et vous pouvez comprendre pourquoi.
Cette photo me touche vraiment...
En général, les Nanex sont bons, ils représentent clairement les données. Ils devraient également afficher les données sur le verre (niveau 2) de la même manière, car les chiffres n'interagissent pas aussi rapidement avec le cerveau.
Je pense que pour rechercher quelque chose, il faut d'abord présenter les données d'une manière pratique.
En fait, mon message porte sur la psychologie (les humeurs de la foule), pas sur les modèles.
Dans l'exemple, j'ai montré une façon possible d'identifier les humeurs qui sont actuellement présentes sur le marché. Chacun doit définir ses propres critères pour cette évaluation. Mais la loi reste la même : la foule est toujours perdante.
"La foule perd toujours", écrivait Fred Kelly dans son ouvrage de 1930 sur le marché boursier, "parce que la foule a toujours tort". Ils sont faux car ils se comportent normalement.
LA FOULE PERD TOUJOURS ! !!
En fait, la foule est le marché, tout comme le sable est le bac à sable, dire que la foule a toujours tort signifie que le marché a tort, et cela contredit le postulat "le marché a toujours raison".
Si nous disons que sur une tendance évidente, il faut agir dans la direction opposée, nous devons être d'accord entre nous. Mais même dans ce cas, il existe de nombreuses nuances concernant les délais, etc. Cela ne s'applique certainement pas aux barres d'une minute, mais au moins à partir des barres d'une heure, nous pouvons parler d'un tel modèle.
Comment déterminez-vous la tendance? Quand il a fait un long chemin. Il ne se contente pas de monter pendant quelques heures, mais lorsqu'il a franchi la limite du canal précédent et ne s'est pas arrêté, tous les stops et appels de marge se sont déclenchés et ont ajouté de l'huile sur le feu. Eh bien, c'est généralement la dernière recharge, et soit ça se corrige, soit ça s'effondre.
Quelle est la morale ? Tout d'abord, n'attendez pas que le canal soit franchi. Deuxièmement, comme il a été mentionné plus haut, tenez compte des premiers signes du mouvement des prix.
En général, montez dans le train quand il démarre et descendez quand il commence à ralentir. Calculez quantitativement le délai qui vous convient et qui vous donne un avantage statistique lors des tests.
Donc la foule ne peut pas avoir tort. La partie qui suit l'impulsion initiale n'est pas bonne. La partie qui crée l'impulsion initiale est celle qui enlève la crème.
Le momentum par lui-même ne peut pas apparaître, et les teneurs de marché ne peuvent pas s'imposer sur le Forex en raison de son énorme liquidité. Seule une étincelle peut être jetée au bon moment. Ceux qui reconnaissent l'étincelle et allument le feu sont les gagnants.
Un momentum en soi ne peut pas naître, et les teneurs de marché ne peuvent pas le générer sur le marché des changes en raison de son énorme liquidité. Seule une étincelle peut être jetée au bon moment. Ceux qui ont reconnu l'étincelle et allumé le feu, gagnent.
Qu'est-ce que tu dis, "instantanément" ? ! Avec quelles barres pensez-vous ? Et de toute façon, c'était une toute petite balançoire.
Quant à "Trading Chaos", c'est la démagogie du psychologue. Son "Alligator" est une feinte ! Déplacer les mash-ups, déjà très lents, vers l'avant, c'est du génie ! Surtout à la suite de 20 ans de pratique.