Les tendances du marché - page 23
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Et postez beaucoup de photos. Vous êtes intriguée.
Il vaudrait mieux créer un nouveau fil de discussion - il serait plus facile à démolir :)
Il y a beaucoup de photos, mais elles ne diffèrent pas beaucoup de celles présentées ci-dessus. Nommez une série temporelle open source, ou fournissez une série toute faite, pour éviter les bugs, je retransmettrai, obtiendrai l'équité et posterai ici, de préférence quelque chose avec une astuce, car le nombre de tentatives n'est pas infini du fait que ce n'est toujours pas ma configuration)).
Je peux vous suggérer une série à vérifier. Pour la crédibilité aussi, elle peut être déchiquetée et décalée.
Le principal problème dans cette situation est qu'il suffit de regarder un pas en avant pour créer un graal, moi-même de nombreuses fois si triché, si la série de coupe si seulement les points de coupe ne coïncident pas avec les commandes, ne peut pas montrer faux.
Si j'ai un bon effet sur la vitesse de réponse du TS, c'est-à-dire que si le TS quantifie la logique par les chandeliers alors par les chandeliers, s'il utilise les données en tick alors par les ticks.
En général, nous pouvons dire que si nous coupons le TP au point où il y a une augmentation de l'équité et que rien ne change sur cette tranche, c'est bon. Mais comment faire une coupure sans passer d'abord par toute la coupe ? Mais tout de même, la probabilité de voir de la magie sur une coupe spécialement préparée, avec un nombre différent d'interconnexions, est élevée. Si le résultat est ambigu, il y a alors une suspicion de graalité authentique. Mais en général, personne ne vend de tels systèmes ou ne vous informe de leur existence lorsqu'ils ont été testés au combat. Je doute donc que "quelqu'un" ait des motifs honnêtes de vous fournir de telles données.
Bien sûr ! J'en serais heureux ! Soit ouvertement, soit en personne, comme vous le souhaitez. Sur l'araignée, ils ont suggéré de faire un mélange de rangs, FI et SB, dans un ordre aléatoire. Je vais encore essayer de cette façon.
En cas de doute, je recommande vivement de demander le mot de passe de l'investisseur à partir de son compte réel, où il y a au moins 500 transactions (5000 pour les pipsariens). Voyez ce qui est réel et quels sont les risques.
Si ce n'est pas le cas, ce n'est même pas la peine de se préoccuper de ces "boîtes noires".
Je ne sais pas s'il y a une quelconque interaction avec une plateforme de négociation et s'il est négocié, je doute que si le système était testé sur un compte réel, il resterait une motivation pour essayer de le falsifier à côté. Mais je n'ai pas l'intention d'y couper de si près, car premièrement, l'homme dont émane le contenu est très intéressant, et deuxièmement, je n'ai pas encore rencontré de "graals" aussi difficiles à falsifier.
Et de manière générale, je m'intéressais à la méthodologie générale de ces contrôles avec un accès aussi rare aux données. Et compte tenu du fait qu'il est peu probable qu'une personne possédant un système rentable fournisse des versions démo avec une durée de vie illimitée permettant de copier le signal sur un compte réel, il s'agit d'une question importante.
Si les résultats sur SB sont nuls et indiscernables du SB lui-même, alors il n'y a pas de peek, car le peek dans le futur sur SB dessine nécessairement un graal.
C'est pourquoi j'ai décidé de demander d'autres idées à la communauté, non pas à cause de SB, mais parce que les courbes d'équité des différents IF normalisés par les différentiels de MO sont assez similaires. Comme si toutes les IFs avaient une seule et même inefficacité très forte. Ce qui, vous en conviendrez, est très étrange.
Bien sûr ! J'en serais heureux ! Soit ouvertement, soit en personne, comme vous le souhaitez. Sur l'araignée, ils ont suggéré de faire un mélange de rangs, FI et SB, dans un ordre aléatoire. Je vais réessayer.
Au fait, l'option -- moitié SB, moitié normale. Et regarde. Mais si les photos réelles sont similaires, alors le gars devrait seulement gratter le SB, et non le vendre ou quelque chose comme ça.
Nous devrions trouver le moyen de générer un tel SB pour qu'il se mélange "sans heurts" avec FI et qu'il ne soit pas perceptible par le graphique cumulatif et les différences finales. Les mélanges lisses entre ces rangées sont particulièrement intéressants. Bien et par tradition la séquence demandée, cette fois pour le contrôle total prenez un morceau et coupez-le en ajoutant une valeur de 1 pas pour comprendre comment le système se comporterait en temps réel. C'est embêtant, mais c'est une valeur sûre.
Nous devons trouver comment générer un tel SB afin qu'il s'intègre parfaitement à l'IF et qu'il passe inaperçu.
Je ne comprends pas comment la vérification se fait maintenant, si vous donnezau concessionnaire une série de chiffres - un devis, il répond aussi avec une série de chiffres - des fonds propres, ou autre chose. Si c'est une vérification, c'est un peu... naïf.
Si vous ne pouvez pas le vérifier sur un compte réel (micro), essayez de négocier une vérification successive : vous fournissez une cotation [0] au vendeur, il répond avec une action [0] (achat/vente/rien et son volume max/minimum), vous fournissez une autre cotation [1], il répond avec une action [1]. C'est long, fastidieux, mais vous pouvez compter sur ce type de vérification.
Donc, prenez la valeur initiale et générez-la en sens inverse. Et jouez avec l'amplitude pour la rendre imperceptible.
Logiquement, j'ai une idée approximative de la manière de procéder, il ne reste plus qu'à la mettre en œuvre.
Voici ce à quoi je pense : un bruit est généré, par exemple avec une densité de probabilité constante de la distribution valeurs en fonction du temps, avec MO =0. On calcule ensuite un différentiel (C(t)-C(t-1) ou O(t)-C(t) ou la moyenne), puis on ajuste le bruit à une série de différentiels de l'IF, avec le MO et la densité de probabilité dépendant de l'amplitude, qui est approximativement normale pour l'IF. Un mélange est réalisé, de manière séquentielle avec des longueurs aléatoires de sections individuelles, puis un tracé cumulatif est calculé à partir de ces incréments. Il n'y aura alors pas de "coutures" et cela ressemblera à un seul instrument. Mais il y aura des modèles à certains endroits et pas à d'autres.
Je ne comprends pas comment la vérification est effectuée : le "grainetier" reçoit une série de chiffres - une citation, tandis que le "grainetier" répond avec une autre série de chiffres - l'équité. Si on le vérifiait de cette façon, ça aurait l'air pire.
Si vous ne pouvez pas le vérifier sur un compte réel (micro), essayez de négocier une vérification successive : vous donnez une quote [0] au vendeur, il répond avec une action [0] (achat/vente/rien et son volume max/minimum), vous donnez une autre quote [1], il répond avec une action [1]. Long, fastidieux... Mais vous pouvez compter sur ce type de vérification.
Oui, l'araignée a également conseillé de demander l'état actuel, en plus de l'équité. C'est logique, merci. La prochaine vérification se fera avec une séquence de lignes qui augmentent de 1 valeur. C'est comme le temps réel, c'est gênant mais sûr.
Voici ce que je pense : du bruit est généré, par exemple avec une distribution de densité de probabilité constante des valeurs en fonction du temps, avec MO =0. On calcule ensuite une série avec FI avec un certain différentiel (C(t)-C(t-1) ou O(t)-C(t)) ou la moyenne) puis on ajuste le bruit à une série de différentiels de FI, par MO et densité de probabilité selon l'amplitude, il est approximativement normal pour FI. Un mélange est réalisé, de manière séquentielle avec des longueurs aléatoires de sections individuelles, puis un tracé cumulatif est calculé à partir de ces incréments. Il n'y aura alors pas de "coutures" et cela ressemblera à un seul instrument. Mais il y aura des modèles à certains endroits et pas à d'autres.
C'est la première chose qui vient à l'esprit lorsqu'on se fixe une telle tâche.
Mais je peux faire une logique plus lourde. En principe, vous pouvez organiser une série de manière à ce qu'en plaçant les principaux types d'inefficacité de manière séquentielle, vous puissiez déterminer la logique du conseiller expert par les résultats des tests. Il faut donc se méfier de votre "ne'er-do-well", sinon vous risquez de lui donner son graal, et pas seulement de le vérifier.
Essayez ce que vous obtenez d'une telle gamme semi-synthétique. C'est un échauffement pour le moment. Obtenez le résultat et postez-le ici s'il vous plaît, si ce test est réussi, il y aura un autre test final.
Mais ce sera un miracle s'il s'en sort.