[Manuel du trader] Projets d'articles, discussions sur les "dépenses". - page 22

 
hrenfx:

Il s'agit toujours d'un guide, il n'est pas nécessaire de recourir à des astuces d'algotrading.

Mais c'est tout le contraire !

J'aimerais vraiment voir des algorithmes et des principes décrits sur la façon dont les choses fonctionnent, plus près du niveau du code.

Les principes sont donc expliqués, mais il n'y a rien sur la manière de les appliquer concrètement.

 

Peut-être que ce serait trop. Beaucoup de pensées différentes et même des codes ont été postés. Dit- fait. Et même plus.

À la fin, combien de "likes" avez-vous obtenus ? 15 - c'est beaucoup ou pas ? Combien de temps ai-je passé juste pour cette illumination ?

Le reste, c'est de la recherche sur Internet, etc. Un moyen rapide a également été suggéré.

Poul Trade Forum: Два ку
  • forex.kbpauk.ru
Как ущербный, могу позволить себе написать правду. И паук и qq - для новичка полное дерьмо. Когда человек, вне зависимости от опыта, приходит на рынок, он сталкивается со сложной задачей: найди то, не знаю что. Но чтобы был профит. И самое сложное определиться, ГДЕ именно копать и КАК копать. На форумах этой информации практически нет. А если и...
 
hrenfx:

Peut-être que ce serait trop.

au contraire. il serait bon qu'un modèle mathématique puisse être ajouté à un article pratique.

pas sur tous les articles (il est clair qu'il n'y aura pas de code dans l'article - qui est MM). Il s'agit uniquement des articles qui traitent des principes des algorithmes.

J'aimerais donc en avoir une description verbale, s'il y en a.

Ils réduiront l'incompréhension de la partie théorique.

De nombreuses pensées différentes et même des codes ont été postés.

Il serait alors formidable que vous puissiez fournir des liens vers le code/modèle des articles du manuel.
 

Regardez attentivement la vidéo. Tout en bas de chacune d'elles se trouve un rectangle STP - il s'agit de l'agrégateur STP d'ordre élevé, les LP étant les bourses où les symboles cointégrés - actions de la même société - sont négociés. Peut-être qu'une visualisation aussi simple aidera quelqu'un à mieux comprendre ce qu'est l'agrégation et pourquoi elle est beaucoup plus forte qu'un échange isolé. La vidéo montre bien l'importance d'une mesure telle que la latence. C'est ainsi que la fixation des prix se fait sur le FOREX.

 

Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading

Testeur et Futures

hrenfx, 2013.06.11 10:08

Cela a du sens si vous avez besoin du cloud et si vous n'avez pas beaucoup de données (historique) à calculer. Sinon, une solution beaucoup plus judicieuse pour créer votre propre testeur est Python, R, Matlab pratique pour la visualisation. À un certain stade, vous avez déjà besoin de votre propre interface graphique pour le testeur, de sorte que des langages de programmation plus universels peuvent être nécessaires : C#, etc.
La vidéo ci-dessus est une bonne démonstration du fait que, parfois, votre propre recherche d'interface graphique est nécessaire. Aucun paquet de matrices prêtes à l'emploi et aucun testeur ne peut étudier efficacement le marché à 100 %. Il te faut quelque chose à toi.
 
hrenfx:

Regardez attentivement la vidéo. Tout en bas de chacun d'entre eux se trouve un rectangle STP - il s'agit de l'agrégateur STP de haut niveau, les LP étant des bourses sur lesquelles des symboles cointégrés - des actions de la même société - sont négociés.

Il s'agit donc d'un agrégateur spécialement conçu pour la vidéo. Cela fait partie de la visualisation. Ce n'est pas vraiment là.

Et il recevra naturellement les données avec un retard. À ce niveau, un agrégateur n'a de sens que si l'agrégateur, c'est vous.

 

Comme je l'ai écrit sur les arbitres, historiquement, les agrégateurs ont été écrits pour eux-mêmes pour le trading d'arbitrage. C'est logique. Ensuite, ils ont été écrits pour le commerce d'autres stratégies, mais à nouveau pour eux-mêmes. Et seuls les plus clairvoyants ont compris combien d'argent pouvait être gagné si les possibilités d'agrégation étaient offertes à tout le monde en tant que service de courtage (moyennant une commission). Surtout dans le cadre du FOREX.

Il existe des agrégateurs sur les marchés boursiers, bien sûr. Mais ils sont surtout pour eux-mêmes. Ce sont des sortes de piscines sombres. Cela ne rend pas la vidéo moins informative, en tant que visualisation du fonctionnement de l'agrégation.

 
hrenfx:

Comme je l'ai écrit sur les arbitres, historiquement, les agrégateurs ont été écrits pour eux-mêmes pour le trading d'arbitrage. C'est logique. Ensuite, pour échanger d'autres stratégies - mais là encore, pour eux-mêmes. Et seuls les plus clairvoyants ont compris combien d'argent pouvait être gagné si les possibilités d'agrégation étaient offertes à tout le monde en tant que service de courtage (moyennant une commission). Surtout dans le cadre du FOREX.

Il existe des agrégateurs sur les marchés boursiers, bien sûr. Mais ils sont, en effet, surtout pour eux-mêmes. Ce sont des sortes de piscines sombres. La vidéo n'en est pas moins instructive, car elle permet de visualiser le fonctionnement de l'agrégation.

Donc, oui.

Je m'explique pour tout le monde : il a été spécialement conçu pour la démonstration des processus. Rien de plus.

 
Le code source de la visualisation primitive en temps réel du niveau synthétique2 peut être trouvé sur arbitres.
 

Bonjour !

Je crois que ce poste

sergeev 2013.05.29 17:03

Opération de permutation

doit être entièrement remplacé par les informations données dans le fichier joint !

Respectueusement,

Griffe