Le filtre parfait - page 9
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Je peux faire quelques commentaires cosmétiques sur le code. Je peux ajouter quelques commentaires cosmétiques au code.
1) Le totalisateur de l'indicateur doit être séparé du filtre réel qu'il calcule. Il n'est pas kasher de les mélanger. Pour mettre un tel indicateur sur n'importe quel filtre et voir comment il se comporte.
2) La sommation doit être implémentée séparément comme une classe ou une fonction, afin de ne pas multiplier les tampons.
3) L'implémentation de l'algorithme est assez étrange, dans mon cas il est assez simple, dans votre cas 10 tampons est un akhtung. 1 tampon devrait être destiné à la visualisation uniquement, le reste à une fonction.
4) Comme hrenfx vous l'a conseillé, comptez les genoux à partir du bid et duask BP, enlevez le commit et le slippage moyen sur une paire donnée si son MO est différent de zéro.
Ne soyez pas offensé, mais soyez compréhensif :
OK, si vous êtes à l'aise avec ça.
Merci, je l'ai lu, c'est très intéressant. L'auteur a cherché exactement ce que je cherche, c'est à dire trouver un moyen de tester les indicateurs par rapport à "l'idéal", malheureusement, je n'ai pas trouvé la solution jusqu'à présent, je ne l'ai pas vu dans la citation ci-dessus du forum MQL4.
Mon intuition me pousse à générer des points d'entrée et de sortie avec l'indicateur et à les comparer aux points idéaux générés par ZigZag. La question principale est le critère de comparaison. Comment comparer deux séries temporelles dans ce contexte ?
Minimiser la somme des différences entre les éléments ? x1-y1 +...+xn-yn Mais les points d'entrée/sortie de différentes stratégies peuvent avoir une densité différente et, en outre, nous devrions tenir compte de la précision de la frappe des barres, pour cela les BP initiaux devraient être comparés par des algorithmes flous, pour cela d'un point de vue technique les BP initiaux devraient être filtrés par Gauss, estomper les frontières et calculer la différence des éléments >0 seulement ou un certain seuil.
Et pourtant, je suis arrivé à la conclusion qu'unZigZag purne montre pas les entrées/sorties idéales, il est nécessaire de prendre un ZigZag à partir d'une double SMA d'une petite période décalée d'une demi-période en arrière. Le fait est que leZigZag pur attrape des endroits complètement irréels, qui ne peuvent être calculésd'aucune manière, des fluctuations statistiques, des pics et autres, cela n'a aucun sens de suivre de tels points car ils n'ont aucun sens.
J'ai une idée concernant le critère d'"idéalité" de l'indicateur :
(SUM((price-Filter),N)*SUM(boolReverse,N))/N>>0 ;
C'est-à-dire que la différence entre le filtre et le BP initial (par exemple le prix) est additionnée dans une certaine zone de N barres et le nombre de points de retournement est calculé dans la même zone, le produit de ces valeurs doit diminuer jusqu'à 0. Logiquement, cela signifie que le filtre répète surtout le BP initial, mais il est "lisse" car le nombre de retournements est minimal.
Ce critère a des inconvénients, par exemple si le filtre=prix, on peut prendre non pas le produit mais le carré de la somme, ou juste la somme. En général, l'idée doit être claire.
La qualité de l'exécution dépend de nombreux facteurs. Votre contrôle de filtre est basé sur une stratégie de "canal", c'est-à-dire qu'il est mis en œuvre via des limiteurs qui glissent exclusivement vers le côté positif, mais qui sont aussi parfois rejetés. Comme la réponse à cette question affecte directement et de manière significative les résultats des transactions, j'ai étudié un peu le sujet, j'ai même proposé quelques idées.
En résumé, dans le cas de FXOPEN ECN, vous pouvez supposer que le slippage BP est une constante nulle, et qu'il n'y a pas de rabais. C'est-à-dire que vous ne tenez compte que du seul coût de négociation - la commission.
Voici les statistiques de slippage pour FXOpen - à partir d'un compte réel, 0,3 lot, nombre de transactions pour chaque symbole - environ 20 en moyenne, sauf EURAUD.
Merveilleux ! Les perspectives sont brillantes, même sur un principe aussi simple.
En tant que débutant, vous (Second) pouvez bien sûr utiliser des indicateurs au début, mais il s'agit d'une étape transitoire jusqu'à ce que vous appreniez à vous en passer. Je veux dire que tous ces filtres comme le JJMA et autres à utiliser comme base pour la construction de stratégies est une perversion. Ils ne servent qu'à montrer et à expliquer aux débutants. L'essentiel est de ne pas rester bloqué. Le sujet du "filtre parfait" fait allusion à ce type de blocage. C'est dangereux, vous pouvez rester bloqué en tant que débutant pendant longtemps.
Points pivots dans les tendances de n'importe quel ordre, calculés par une combinaison de reconnaisseurs de modèles, en principe, un filtre + curseur, logiquement nous pouvons le réduire à un seul modèle, mais premièrement cela n'a aucun sens, et deuxièmement ces modèles devraient être constamment mis à jour avec de nouvelles données, nous devrons des dizaines de filtres pour nous rapprocher de la bonne logique, ce qui mènera à la confusion. Alors, filtrez mais rappelez-vous que c'est juste pour le plaisir.
ZZY : Pour ce qui est du glissement "zéro" et autres, vous devez l'apprendre vous-même dans la pratique, vous ne pouvez pas l'apprendre sur le forum, cela ne s'apprend que par un drainage adéquat. Mais si vous mettez l'accent sur le facteur principal, c'est à dire la durée pendant laquelle le capital sera suffisant pour supporter de longs pics et toutes sortes de "pics" que vous filtrez maintenant afin de ne pas clôturer fréquemment avec une perte ou Kolyan, alors le fait que dans le trading réel les gars du DC ainsi que vous savez approximativement où les gens vont placer des ordres et étendre l'offre ascendante là, c'est le même travail créatif pour eux que vous faites en créant TS. Je ne dis pas que c'est un obstacle insurmontable, mais vous devez comprendre que le "graal" est un phénomène très temporaire et qu'il ne peut certainement pas être construit sur un ou plusieurs filtres, ou plutôt que c'est compliqué et redondant.
Oui, je suis un débutant et je m'amuse avec les filtres. Je ne sais pas encore comment utiliser les modèles, si vous voulez dire les modèles de chandeliers comme "tête et épaules", "inside bar", "hung", etc. Je ne suis pas intuitivement motivé pour le faire. Cela sent un peu le paganisme (IMHO). C'est exactement les algorithmes de motifs qui sont "redondants", c'est-à-dire qu'il s'agit de l'énumération et de la comparaison d'un tas de chiffres, dont le nombre peut être "réduit" (au sens mathématique) des centaines de fois probablement (IMHO), mais alors tout se résume à un simple filtrage, enfin peut-être un peu plus que simple, mais ce n'est pas l'énumération de centaines de chiffres mystérieux. Pour être honnête, je ne suis pas sûr que ces modèles de chandeliers "classiques" soient encore efficaces ; on ne sait pas non plus à quelle échelle ils fonctionnent et à quelle échelle ils ne fonctionnent pas, et il y a beaucoup de questions. Mais surtout, je ne comprends pas pourquoi une figure de chandelier compliquée devrait prédire quoi que ce soit. Sur quoi est-elle basée ? J'ai lu TA The Complete Course de J.Schwager et d'autres livres, au début j'accumulais simplement les informations telles quelles, mais j'ai progressivement eu le fort sentiment que toutes ces "formes", "figures" et autres structures complexes sont de trop.
C'est le chaos dynamique, purement intuitivement je suis contre la "mémoire" des structures complexes dans ce contexte, il n'y a aucune raison pour cela (IMHO pour le moment). C'est comme le mouvement brownien, il n'y a qu'un élan instantané et des vecteurs de forces désordonnés qui modifient cet élan dans le temps, la seule différence est que dans le cas de la TWR, les vecteurs de forces ne sont pas tout à fait désordonnés, ils me semblent avoir une structure fractale, que l'on peut décomposer en composantes et ensuite calculer la densité de probabilité inégale de la distribution de ces "forces" dans le futur le plus proche. "Au plus près" signifie jusqu'au moment du changement de momentum, par exemple s'il y a un match de football et que l'on prédit la trajectoire d'un ballon, alors il est logique que l'on puisse la prédire de manière assez fiable d'un coup de pied à l'autre d'une personne dessus, dès qu'il y a un changement brusque de direction, la trajectoire est recalculée, l'histoire précédente n'a aucun sens, seul le dernier coup de pied au ballon. En gros, quelque chose comme ça... Nous ne connaissons pas les positions des joueurs et la tactique, nous ne voyons que le ballon. Je pense que c'est le moyen le plus précis de faire des prévisions dans ces conditions. Prédire où sera la balle après le 2e coup est une mauvaise idée, de même que prendre en compte les "liens magiques" des impulsions précédentes. L'horizon de prédiction est petit. Mais tout de même, cela pourrait suffire à faire un bénéfice si vous montez et descendez du tram à temps, il me semble.
Je peux faire quelques commentaires cosmétiques sur le code. Mais jusqu'à présent votre code est un désordre, même si la courbe résultante semble être vraie.
1) Le totalisateur de l'indicateur doit être séparé du filtre qu'il calcule. Il n'est pas kasher de les mélanger. Pour lancer un tel indicateur sur n'importe quel filtre et voir comment il fonctionne.
2) La sommation doit être implémentée séparément comme une classe ou une fonction, afin de ne pas multiplier les tampons.
3) L'algorithme est étrange, il est assez simple dans mon cas, alors que votre mise en œuvre de 10 tampons est folle. 1 tampon devrait être destiné à la visualisation uniquement, le reste à une fonction.
4) Comme hrenfx vous l'a conseillé, comptez les genoux à partir du bid et duask BP, enlevez le commit et le slippage moyen sur une paire donnée si son MO est différent de zéro.
Je vais essayer de faire des hiboux et des indices, c'est juste un test d'une idée donc je m'excuse pour le bâclage.
Si vous l'aimez comme ça.
J'ai une idée concernant le critère d'"idéalité" de l'indicateur :
(SUM((price-Filter),N)*SUM(boolReverse,N))/N>>>0 ;
C'est-à-dire que la différence entre le filtre et le BP initial (par exemple le prix) est additionnée dans une certaine zone de N barres et le nombre de points de retournement est calculé dans la même zone, le produit de ces valeurs doit diminuer jusqu'à 0. Logiquement, cela signifie que le filtre répète surtout le BP initial, mais il est "lisse" car le nombre de retournements est minimal.
Ce critère a des inconvénients, par exemple si le filtre=prix, on peut prendre non pas le produit mais le carré de la somme, ou juste la somme. En général, l'idée doit être claire.
Une idée merveilleuse, vu sa simplicité, merci !
C'est comme un mouvement brownien... comme si on jouait au football et qu'on prédisait la trajectoire du ballon...
L'analogie avec le football et le mouvement brownien est erronée. Ce n'est pas de la physique.
L'analogie avec le football et le mouvement brownien est erronée. Ce n'est pas de la physique.
Il faut quand même une certaine analogie, sinon une énumération arbitraire dans un espace algorithmique infini n'a aucune chance de succès. Le mouvement brownien et le football ne sont pas mon exclusivité, par exemple M. Achmad Hidayat base de nombreux experts en physique. Et en général, les physiciens ne sont pas simplement recyclés en analystes des fondations (quantiques, etc.), les physiciens et les mathématiciens sont plus prometteurs pour ces recherches que les économistes. Il doit y avoir une raison à cela, bien que je puisse me tromper, c'est juste une... digression lyrique.
Si vous dites "ce n'est pas de la physique", alors que pensez-vous que "c'est"?
...
Si vous dites "ce n'est pas de la physique", alors qu'est-ce que "c'est", selon vous ?
Une simple comparaison du prix actuel avec le prix moyen de la période quotidienne. Si le prix est passé sous la CMA auto-ajustée, alors vendez sur le pull-up. Fonctionne sur n'importe quelle période.
https://charts.mql5.com/1/537/usdchfd-m1-straighthold-investment-group.png
Bien, et le volume des tics doit être surveillé. Si la barre d'une devise est plus haute que la barre d'une autre devise, c'est une confirmation. Ou comme on dit ici "filtre".
Il faut quand même une certaine analogie, sinon une énumération arbitraire dans un espace algorithmique infini n'a aucune chance de succès. Le mouvement brownien et le football ne sont pas mon exclusivité, par exemple M. Achmad Hidayat base de nombreux experts en physique. Et en général, les physiciens ne sont pas simplement recyclés en analystes des fondations (quantiques, etc.), les physiciens et les mathématiciens sont plus prometteurs pour ces recherches que les économistes. Il doit y avoir une raison à cela, bien que je puisse me tromper, c'est juste une... digression lyrique.
Si vous dites "ce n'est pas de la physique", alors qu'est-ce que "c'est", selon vous ?
Chaotique et imprévisible. Le défi est d'apprendre à en tirer profit. )))
Lisez Lecturing_Birds_on_Flying. Taleb philosophe également bien sur "ce" sujet. En général, il est inexprimable dans des mots comme Tao). Je viens de l'avoir et il a déjà changé.
Avec tout le respect que je vous dois, mais je suis contre "chaotique imprévisible", "DAO" et autres références au mystère et à l'imprévisibilité. Un tel modèle est comme un modèle sans modèle, un modèle sans modèle, etc. Et cela signifierait une égalité totale en termes de gains NON pour tous les participants au marathon. Est-ce le cas dans la pratique ? NON ! Il existe donc un modèle avec un mode opératoire rentable. Ce qui signifie que le marché n'est pas si imprévisible. Que dire, si sur l'algorithme élémentaire ci-dessus il y a un profit stable en pips, même sur le maximum de 2 anciens pips de spread.
Jusqu'à présent, je ne vois que 2 types d'algorithmes purement pratiques, inertiels et oscillatoires. Les autres sont soit de l'alchimie, soit une arnaque. En d'autres termes, il existe un modèle bien précis. Naturellement, il ne produit que des probabilités, mais ces probabilités sont tout à fait spécifiques et prévisibles. Sinon, il n'y aurait aucun intérêt à le faire. Peut-être que si nous comprenons "chaotique imprévisible" en termes de "logique féminine", alors c'est un peu vrai, c'est-à-dire que c'est vrai pour certaines personnes et pour d'autres non, la consperologie, la différenciation en fonction du statut social, etc. mais je ne pense pas, désolé. Si quelque chose est vrai, c'est vrai pour tout le monde ou pour personne. Et si quelqu'un tond des milliards, alors c'est toujours vrai, il suffit de le modéliser correctement.
Une simple comparaison du prix actuel avec le prix moyen de la période quotidienne. Si le prix est tombé en dessous de l'AMA auto-adaptatif, alors vous devez vendre sur le pull-up. Fonctionne sur n'importe quelle période.
https://charts.mql5.com/1/537/usdchfd-m1-straighthold-investment-group.png
Bien, et le volume des tics doit être surveillé. Si la barre d'une devise est plus haute que la barre d'une autre devise, c'est une confirmation. Ou comme on dit ici "filtre".
C'est ma classification d'une stratégie oscillante, "stratégie de canal" comme certains l'appellent. Évidemment, beaucoup de choses dépendent de la façon dont vous calculez le MO par rapport à l'écart calculé et donc au bord du canal, au rebond ou au breakout, etc.
Convenez que l'oscillation par rapport au MO n'est vraie que pour un plat, après une "rupture" de la limite du canal, la probabilité d'un "saut quantique" augmente considérablement. Ceci est très similaire aux orbites des électrons, qui sont discrètes.