Le filtre parfait - page 8
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Il vaut mieux se passer des écarts stupides, car vous éviterez beaucoup de nuances stupides d'un coup. Si nous parlons de la prise, elle est irréaliste sans le code source.
Ok, je vais essayer de faire avec le flottement, c'est à dire séparément avec les lignes d'ascension des offres.
Je peux exposer le code source, mais je dois vous avertir, il peut ne pas être optimal et très sale (( En fait, la première idée, je l'ai dessinée rapidement dans un autre paquet, et quand il est apparu que c'était quelque chose de potentiellement intéressant, j'ai essayé de le réécrire dans MT5, donc n'essayez pas de me tromper, s'il vous plaît....
Si vous voulez vérifier comment l'indicateur atteint l'étape de traitement, vous devriez utiliser le commutateur VIZ_buf pour la visualisation des tableaux qui généreront ensuite de la logique, afin de voir rapidement l'image et de contrôler les pépins, si un tableau ne fonctionne pas soudainement pour une raison idiote, comme un dépassement de tableau.
Il serait bien sûr souhaitable d'expliquer la logique de ce calcul des quatre "dérivés" de l'EMA qui sont ensuite additionnés :
Logiquement, par exemple, pour la dérivée seconde, cela devrait être comme ceci :
Et en général, bien sûr, les périodes dans l'EMA sont totalement confuses car il n'y a pas de périodes dans l'EMA en fait. Prendre trois paramètres d'entrée pour les trois dérivés de prix : coefficients exponentiels (0 - 1) :
Il serait bien sûr souhaitable d'expliquer la logique de ce calcul des quatre "dérivés" de l'EMA qui sont ensuite additionnés :
acc = array[bar]-2*array[bar-period_div]+(array[bar-period_div*2]+array[bar-period_div/2])/2;
aaa = array[bar]-3*array[bar-period_div]+3*(array[bar-period_div*2]+array[bar-period_div/2])/2-(array[bar-period_div*3]+array[bar-period_div/3])/2;
outBuffer[bar]=array[bar]+vel+acc+aaa/3;
À l'origine, il s'agissait de sortes de "dérivés" relativement purs :
vel = array[bar]-array[bar-period_div];
acc = array[bar]-2*array[bar-period_div]+array[bar-period_div*2];
aaa = array[bar]-3*array[bar-period_div]+3*array[bar-period_div*2]-array[bar-period_div*3];
mais par une heureuse inattention, j'ai fait l'erreur de diviser au lieu de multiplier :
vel = array[bar]-array[bar-period_div];
acc = array[bar]-2*array[bar-period_div]+array[bar-period_div/2];
aaa = array[bar]-3*array[bar-period_div]+3*array[bar-period_div/2]-array[bar-period_div/3];
Ce qui est amusant, c'est que ce ne sont pas des "dérivés" mais l'effet était meilleur que les "dérivés" plus réels, je n'ai même pas remarqué l'erreur, alors j'ai fait la moyenne des deux variantes)))))))))))). Le résultat est une véritable alchimie.
Je peux faire beaucoup de filtres de ce type, juste celui-ci comme exemple d'une logique assez simple. L'essence de la réflexion est de trouver un critère d'optimalité du filtrage et de la génération de signaux à partir de la BP filtrée.
Bien que le fait même que le décalage dû aux incréments augmente la qualité du filtrage en dit long...
Et en général, bien sûr, les périodes dans EMA sont très déroutantes, car il n'y a pas vraiment de périodes dans EMA. Prendre trois paramètres d'entrée pour trois dérivés de prix : coefficients exponentiels :
Merci, je vais essayer.
Je veux commencer par comprendre ce qui, en dehors des offres et des commissions, doit être pris en compte et comment le quantifier exactement. Il n'y a pas de glissement de BP))) quelle est la valeur à soustraire ou à décaler dans le temps pour un calcul statistiquement correct de cet effet. Parce que les gens disent des choses différentes à ce sujet, certains disent une minute en moyenne, d'autres une seconde, etc. Je ne sais pas qui croire. Je comprends qu'il peut presque glisser sur un compte démo ou un compte réel à faible dépôt, mais pas sur un dépôt de formation, quel genre de délais faut-il prévoir ?
La qualité de l'exécution dépend de nombreux facteurs. Votre contrôle de filtre est basé sur une stratégie de "canal", c'est-à-dire qu'il est mis en œuvre via des limiteurs qui glissent exclusivement vers le côté positif, mais qui sont aussi parfois rejetés. Comme la réponse à cette question affecte directement et de manière significative les résultats des transactions, j'ai étudié un peu le sujet, j'ai même proposé quelques idées.
En résumé, dans le cas de FXOPEN ECN, vous pouvez supposer que le slippage de BP est une constante nulle, et qu'il n'y a pas de rabais. C'est-à-dire que vous ne tenez compte que du seul coût de négociation - la commission.
Le contrôle de votre filtre est basé sur une stratégie de "canal", c'est-à-dire qu'il est mis en œuvre via des limiteurs qui glissent exclusivement dans le côté positif, mais sont parfois aussi redirigés.
La stratégie du canal est-elle en train de perdre sur le plat et de casser la tendance ? Et comment ce type de stratégie peut-il être mis en œuvre par des limiteurs si le point d'inflexion de ZZ est calculé à la volée lorsque le momentum se retourne et qu'un ordre de marché doit être envoyé immédiatement ? En fait, c'est le contraire, c'est une stratégie de tendance sur les ordres du marché. Comment savoir où se situera le tournant Momentum afin de pouvoir y placer un ordre Limit ?
Tout d'abord, j'aimerais comprendre ce qu'il faut prendre en compte en dehors des offres et des commissions et comment le faire de manière quantitative. Il n'y a pas de glissement de BP))) quelle est la valeur à soustraire ou à décaler dans le temps pour prendre correctement en compte cet effet statistiquement. Parce que les gens disent des choses différentes à ce sujet, certains disent une minute en moyenne, d'autres une seconde, etc. Je ne sais pas qui croire. Je comprends qu'il peut presque glisser sur un compte démo ou un compte réel à faible dépôt, mais pas sur un dépôt de formation, quel genre de délais faut-il prévoir ?
Si vous êtes débutant, vous serez peut-être plus à l'aise avec les indicateurs au début. En principe, ils ne sont pas mauvais du tout, mais c'est une étape de transition jusqu'à ce que vous appreniez à vous en passer. Je veux dire que tous ces filtres comme le JJMA et autres à utiliser comme base pour la construction de stratégies est une perversion. Ils ne servent qu'à montrer et à expliquer aux débutants. L'essentiel est de ne pas rester bloqué. Le sujet du "filtre parfait" fait allusion à ce type de blocage. C'est dangereux, vous pouvez rester bloqué en tant que débutant pendant longtemps.
Points pivots dans les tendances de n'importe quel ordre, calculés par une combinaison de reconnaisseurs de modèles, en principe, un filtre + curseur, logiquement nous pouvons le réduire à un seul modèle, mais premièrement cela n'a aucun sens, et deuxièmement ces modèles devraient être constamment mis à jour avec de nouvelles données, nous devrons des dizaines de filtres pour nous rapprocher de la bonne logique, ce qui mènera à la confusion. Alors, filtrez mais rappelez-vous que c'est juste pour le plaisir.
ZZY : Pour ce qui est du glissement "zéro" et autres, vous devez l'apprendre vous-même dans la pratique, vous ne pouvez pas l'apprendre sur le forum, cela ne s'apprend que par un drainage adéquat. Mais si vous mettez l'accent sur le facteur principal, c'est à dire combien de temps le capital sera suffisant pour supporter de longs pics et toutes sortes de "pics" que vous filtrez maintenant afin de ne pas clôturer fréquemment avec une perte ou Kolyan, alors le fait que dans le trading réel les gars du DC tout comme vous savent approximativement où les gens vont placer des ordres et étendre le bid ask, pour eux c'est le même travail créatif que vous faites en créant TS. Je ne dis pas que c'est un obstacle insurmontable, mais vous devez comprendre que le "graal" est très temporaire et ne peut certainement pas être construit sur un ou des filtres, ou plutôt qu'il est compliqué et redondant.
J.B:
Tout d'abord, j'aimerais comprendre ce qu'il faut prendre en compte en plus du slippage bid/ask et de la commission et comment le faire quantitativement. Il n'y a pas de glissement de BP)) quelle valeur prendre en compte ou quel décalage dans le temps pour prendre en compte cet effet de manière statistiquement correcte. Parce que les gens disent des choses différentes à ce sujet, certains disent une minute en moyenne, d'autres une seconde, etc. Je ne sais pas qui croire. Je comprends qu'il peut presque glisser sur un compte démo ou un compte réel à faible dépôt, mais pas sur un dépôt de formation, quel genre de délais faut-il prévoir ?
Voici les statistiques de slippage pour FXOpen - compte réel, 0.3 lot, le nombre de transactions pour chaque instrument est d'environ 20 en moyenne, sauf EURAUD.
Un canal est-il en train de perdre sur le plat et d'aller à l'encontre de la tendance ?
Non. Un TS "canal" est un TS qui peut être mis en œuvre par des limiteurs. En règle générale, il s'agit d'un TS annulé.
Et comment ce type de stratégie peut-il être mis en œuvre par des limiteurs si le point d'inflexion de ZZ est calculé à la volée lorsque le momentum se déploie et qu'un ordre de marché doit être envoyé immédiatement ?
Dans ce cas, le point d'inflexion est cette condition :
Puisqu'à tout moment, la méthode de calcul de la fonction Filtre ainsi que ses valeurs précédentes (aux points 1, 2, etc.) sont connues, rien ne nous empêche de calculer le prix le plus proche du prix actuel lorsqu'une des conditions mentionnées ci-dessus est remplie. Le limiteur est fixé à ce prix calculé. C'est-à-dire que tout est fait à l'avance, sans attendre le signal.
Je ne suis prêt à répondre à d'autres questions qu'ici.
Lorsque j'ai lancé le robot de trading, j'essayais de deviner quel serait le prix, et je ne le saurais pas sur le forum, je ne le saurais que par un retrait adéquat. Mais si vous mettez l'accent sur le facteur principal, c'est à dire la durée pendant laquelle le capital sera suffisant pour supporter de longs pics et toutes sortes de "pics" que vous filtrez maintenant afin de ne pas clôturer fréquemment avec une perte ou Kolyan, alors le fait que dans le trading réel les gars du DC ainsi que vous savez approximativement où les gens vont placer des ordres et étendre l'offre ascendante là, c'est le même travail créatif pour eux que vous faites en créant TS. Je ne dis pas que c'est un obstacle insurmontable, mais vous devez comprendre que le "graal" est très temporaire et ne peut certainement pas être construit sur un ou des filtres, ou plutôt c'est compliqué et redondant.
Non. TC "canal" - qui peut être mis en œuvre par des limiteurs. En règle générale, il s'agit d'une TS de reconduction.
Je m'excuse d'intervenir, mais j'aimerais être plus précis sur la stratégie du "canal" et les ordres limités. Corrigez-moi si je me trompe :
La stratégie de "canal" est celle où une oscillation se produit par rapport à un certain "point d'attraction" conditionnel, un attracteur, qui peut être calculé comme MO BP ou similaire. Le RMS (ou quelque chose de similaire à l'amplitude de l'oscillation) est la limite du canal et les ordres à cours limité y sont placés dans la direction opposée avec des TP à la limite opposée. La volatilité devrait persister et donc "rebondir" à partir des limites.
"Les ordres à cours limité sont moins judicieux dans ce cas, car nous ne connaissons pas le point de consolidation (correction) attendu, où nous pouvons prendre une position et ouvrir une nouvelle position dans la même direction avant que la tendance ne s'inverse.
Ai-je raison de penser qu'il est préférable d'utiliser des ordres au marché sur une tendance et des ordres à cours limité sur un canal ? Ou bien, faut-il également utiliser des ordres limites sur la tendance en partant du principe que les points de consolidation sont proportionnels aux pics précédents et/ou à la largeur du canal de volatilité ? Et les commandes doivent-elles être passées à l'avance ?
Je suis un peu confus... Le type de stratégie ne peut pas être modifié en fonction du type d'ordre, si je comprends bien. Par exemple, si nous travaillons avec des ordres Limit pendant une tendance, cela ne rendra pas la stratégie similaire à une stratégie de "canal", n'est-ce pas ? Ou est-ce que je me trompe ?
Merci.
Ne vous sentez pas offensé, mais soyez compréhensif :
Les autres questions ne peuvent trouver de réponse qu'ici.
Non. Un "canal" TS - qui peut être mis en œuvre par des limiteurs.
Il s'agit de votre classification personnelle. Au sens classique, une stratégie de canal est une stratégie basée sur l'hypothèse qu'un renversement se produira sur les limites du canal, ce qui n'a rien à voir avec le type d'ordres. Vous pouvez négocier avec des ordres à cours limité pendant une tendance et avec des ordres au marché pendant une dépression, la seule différence étant que les ordres à cours limité sont inscrits plus tôt dans le livre et fonctionnent plus rapidement, toutes choses égales par ailleurs, par rapport aux ordres au marché.