Le filtre parfait - page 7
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La recherche et le commerce sont des activités complètement différentes.
Je croyais quand même que le sujet était la recherche.C'est exactement ça, c'est exactement ce que vous pensez. Je me suis peut-être trompé si j'avais l'impression de m'attacher à une plateforme, à un langage, etc. J'expérimente les moyens que je trouve les plus pratiques, ou tels qu'ils m'apparaissent en ce moment. Ensuite, je réécris la logique pour un autre langage ou une autre plate-forme est d'une importance secondaire, peut-être même de 10 secondes - il s'agit d'une activité de routine, non évolutive, qui ne vaut pas un sou. L'essentiel est l'algorithme.
C'est pourquoi j'ai commencé à spéculer sur les critères d'efficacité quantitatifs et représentés visuellement pour un filtre particulier pour le csvr financier. Disposer d'un moyen rapide et visuel pour évaluer le filtrage tout au long de la BP, pour voir comment et où il s'accumule et s'écoule, et pas seulement la quantité finale comme dans le testeur. Comme vous avez raison, un TS construit avec un certain algorithme peut échouer sur un marché et augmenter sur un autre, pour mieux comprendre où et comment cela se produit, je cherche un moyen d'évaluer uniquement le filtre de prix, puis je penserai à l'estimation du complexe, en tenant compte du spread, des délais, du MM et ainsi de suite.
Au contraire, je préconise des algorithmes invariants selon la plate-forme, concis et beaux au sens scientifique lorsque cela est possible).
Donc je suis surconvaincu par défaut.
La réécriture de la logique dans un autre langage ou pour une autre plate-forme est une question mineure, peut-être même 10 majeures ; c'est une activité de routine, non évolutive, qui coûte quelques centimes. L'essentiel est l'algorithme.
......
Je n'irais pas jusqu'à dire que la boîte à outils est secondaire par rapport à la mise en œuvre de l'algorithme. En outre, il existe un lien étroit entre les outils de mise en œuvre et la façon dont la logique en est faite. Moi aussi, par exemple, je dois utiliser différents environnements pour mes recherches, mais c'est plutôt un inconvénient qu'un avantage, il serait beaucoup plus cool de combiner les avantages de plusieurs environnements et de travailler dans un seul, divisé en contextes, adapté aux spécificités.
Seules des recherches très primitives peuvent être effectuées sur papier, mais l'environnement de modélisation (plateforme) est très important. Au fil du temps, en travaillant avec certains outils, un ensemble de fonctions, des modèles de code, etc., on s'y habitue et on commence à penser au niveau des automatismes, puis on passe à d'autres blocs de construction logiques et on reconstruit la logique à partir de ceux-ci, ce qui n'est pas la chose la plus agréable à faire. IMHO
Avec tout le respect que je vous dois, je voudrais faire allusion à une déviation du courant principal de la discussion, c'est-à-dire que je suis très intéressé par un débat sur les logiciels également, mais dans un autre fil de préférence. Je comprends qu'il s'agit d'une discussion animée et je ne suis pas particulièrement attentif à suivre le contexte, mais le débat sur l'utilité / les statistiques de préjudice (comme au début du sujet) et quel logiciel est meilleur, il convient d'avoir peu de rapport avec le sous-point sur l'analyse de l'efficacité des algorithmes de filtrage. Désolé pour la moralisation)
Avec tout le respect que je vous dois, je voudrais faire allusion à une déviation du courant principal de la discussion, c'est-à-dire que je suis très intéressé par un débat sur les logiciels également, mais dans un autre fil de préférence. Je comprends qu'il s'agit d'une discussion animée et je ne suis pas particulièrement attentif à suivre le contexte, mais le débat sur l'utilité / les statistiques de préjudice (comme au début du sujet) et quel logiciel est meilleur, il convient d'avoir peu de rapport avec le sous-point sur l'analyse de l'efficacité des algorithmes de filtrage. Désolé pour la moralisation)
Alors, quel est le site qui n'est toujours pas résolu ? Prenez BP, filtrez, calculez des "points d'arrêt" négatifs sur les creux, positifs sur les sommets, calculez la somme pour chaque barre de tous les points d'arrêt précédents en tenant compte de la déduction du spread. Si vous voulez un rapport relatif à l'idéal, calculez le même, pour ZZ avec la profondeur correspondante et divisez. C'est toute l'alchimie. Le sujet peut être fermé. Ce que tout le monde cherchait est déclaré trouvé ! Amen.
Alors, quel est le site qui n'est toujours pas résolu ? Nous prenons le BP, le filtrons, calculons des "points d'arrêt" négatifs sur les creux, positifs sur les sommets, calculons la somme pour chaque barre de tous les points d'arrêt précédents en tenant compte de la déduction du spread. Si vous voulez un rapport relatif à l'idéal, calculez le même, pour ZZ avec la profondeur correspondante et divisez. C'est toute l'alchimie. Le sujet peut être fermé. Ce que tout le monde cherchait est déclaré trouvé ! Amen.
D'un point de vue conceptuel, cela semble être vrai, mais soit je suis stupide, soit il y a quelque chose qui ne va pas dans la façon dont le problème est formulé. Lorsque je reviendrai des vacances au bureau, j'essaierai d'expliquer en détail, de manière raffinée, avec des images, quel est le problème. Peut-être que quelqu'un suggérera quelque chose.
D'un point de vue conceptuel, cela semble être vrai, mais soit je suis stupide, soit il y a quelque chose qui ne va pas dans la façon dont le problème est formulé. Lorsque je reviendrai des vacances au bureau, j'essaierai d'expliquer en détail, de manière raffinée, avec des images, quel est le problème. Peut-être que quelqu'un suggérera quelque chose.
Eh bien, mon travail consiste à montrer le chemin, c'est à vous de le suivre.
Je suis reconnaissant pour les conseils. En général, les résultats sont à peu près les mêmes si nous n'avons pas d'écart :
Si l'on soustrait de chaque transaction un écart de 2 anciens points (Eurobucks), alors le tableau est gâché :
Sur l'image, il est clair que l'algorithme de ce filtre tape de manière assez prévisible à certaines heures de la journée sur un marché actif, et perd la nuit sur les appartements. Mais 95% des pertes sont des spreads. Je suis donc satisfait. J'en suis donc satisfait. Il me reste à utiliser cet algorithme sur un marché à tendance active et à l'éteindre le soir.
P.S J'ai fait des tests avec de simples EMA et MACD là, même sans prendre en compte le spread, le profit du MO est nul, avec le spread, c'est un drain dur.
Si l'on retire de chaque transaction un écart de 2 anciens points (eurobucks), le tableau est gâché :
D'où vient cette cruauté envers leurs propres produits ? Oublie la répartition et fais ce que tu dis :
Construisez des ZigZags de la même manière, mais mettez les hauts sur Bid BP et les bas sur Ask BP. Ensuite, la somme des genoux tiendra compte dela "marge flottante".
Apportez les données Bid et Ask à FXOPEN ECN ...
Mais même si vous ne voulez pas vous embêter de cette façon, tenez compte du fait que pour le même EURUSD, le spread moyen est de ~ 0,3 + commission standard (ou vous pouvez la réduire) de ~ 0,65. Ainsi, même si vous retirez simplement l'écart, il ne sera pas supérieur à un pip.
Mais il y a aussi d'autres symboles...
Pourquoi êtes-vous si cruel envers votre propre artisanat ? Oublie la répartition et fais ce que tu dis :
Mais même si vous ne voulez pas vous embêter, considérez que pour le même EURUSD, le spread moyen est de ~ 0,3 + commission standard (et vous pouvez la réduire) de ~ 0,65. Ainsi, même si vous retirez simplement l'écart, il ne sera pas supérieur à un pip.
Mais il y a aussi d'autres symboles...
Merci. Si 1 point, alors ce n'est pas autre chose qu'un graal, si je l'inclus de 9h à 20h. Et cette fréquence quotidienne est très stable. Maintenant, nous devons comprendre ce qu'est le piège. Après tout, la tendance n'est même pas prise en compte dans ce totalisateur - les ordres sont simplement attrapés lors des ruptures et inversés. Si nous le filtrons par la tendance, je pense que l'efficacité augmentera de 10 à 20 %. Je suis sûr qu'il doit y avoir un montage quelque part, ça ne peut pas être aussi simple.