Discussion sur le trading à haute fréquence sur MT5 - page 79
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Donc n'importe quel algorithme rentable (pas Pipsar) peut être blâmé ? Les accuser de délit d'initié et leur retirer leurs gains ?
Non. Il y a des lois et elles définissent ce qui est un délit d'initié et ce qui ne l'est pas.
Vous pouvez utiliser les informations sur les transactions d'un algorithme rentable à vos propres fins - retirer une partie de la compensation ou cesser de donner de l'argent à un tel algorithme.
Non. Il y a des lois et elles définissent ce qui est un délit d'initié et ce qui ne l'est pas.
Il est possible d'utiliser les informations sur les transactions d'un algorithme rentable à vos propres fins - pour enlever une partie du champ ou pour arrêter de donner de l'argent à un tel algorithme.
Ainsi, toutes les positions ouvertes un certain temps avant la nouvelle, qui sont entrées dans la bonne direction et ont réalisé des profits, devraient être considérées comme des positions d'initiés ?
Comment déterminer, très intéressant.
La présence de délits d'initiés a pu être détectée depuis une quinzaine d'années. Il suffit d'avoir accès à un flux non agrégé de transactions. Par conséquent, outre les initiés eux-mêmes, ces informations peuvent être extraites par des opérateurs technologiquement avancés, à leur avantage et au détriment de la majorité des opérateurs qui ne disposent pas de ces informations.
Par exemple, de nombreux algorithmes classiques de fourniture de liquidité sont basés sur l'extraction d'informations sur le fait que le juste prix est supérieur ou inférieur aux cotations actuelles à partir des déséquilibres d'achat et de vente.
Bien entendu, ceux qui parviennent à réaliser des transactions rentables s'efforcent de ne pas divulguer leurs intentions au reste du marché. C'est ainsi qu'apparaissent les algorithmes d'exécution optimale et les types d'ordres délicats, comme l'iceberg.
Vous confondez cause et effet. Une fois de plus, l'"initié" est la cause, tandis que le flux d'ordres est la conséquence, vous ne pouvez pas accuser les personnes ayant une expérience du délit d'initié uniquement. L'initié est un concept juridique, il n'existe pas au sein des algorithmes de trading, il y a juste un flux de données qui est analysé d'une manière ou d'une autre, avec une efficacité ou une autre. Pour prouver qu'il s'agit d'un "initié", il faut prouver que quelqu'un a négocié sur la base d'informations NON PUBLIQUES, tout type d'analyse d'une information publique et la négociation basée sur une telle analyse n'est pas considérée comme un initié. En d'autres termes, un algorithme de trading ne peut être illégitime s'il est efficace dans le contexte de conditions de trading données.
Si quelqu'un a analysé toute combinaison possible de flux d'informations publics au point de prendre une décision commerciale efficace avant les autres participants sur la base de cette analyse, il ne s'agit pas d'un délit d'initié. Pour qu'il s'agisse d'un initié, des informations non publiques doivent nécessairement intervenir dans l'analyse.
Par conséquent, même un véritable initié est incroyablement difficile à prouver, il faut prouver que l'information a été reçue et qu'elle a été échangée.
Ainsi, même un véritable initié est incroyablement difficile à prouver, il faut prouver qu'il a reçu ces informations et qu'il les a échangées.
C'est une autre affaire)
Le pauvre trader vit des moments difficiles sans la possibilité d'être accusé de délit d'initié.
))
Vous trouverez ci-dessous dans les archives deux articles importants - recherche sous l'affectation d'état "Science".
++++
Dans tous les cas, une recherche sérieuse sur les processus de niveau 2 vaut la peine que vous y consacriez du temps. Après tout, les modèles qui fonctionnent réellement et qui garantissent l'extraction de bénéfices ont un prix exorbitant, disons le prix de 1 milliard de dollars lors de l'évaluation d'un tel actif, n'est pas quelque chose qui sort du domaine de la science-fiction.
La méthode utilisée dans les articles n'est pas impressionnante - très superficielle. Il est également amusant de lire l'histoire de la fenêtre flottante et de son extension ultérieure sur le marché. Pas scientifique.
Garyka a déjà abordé le sujet de l'analyse des offres dans un tumbler dans le forum. Je ne le répéterai pas - voyez-le, si c'est intéressant.
Montrez-moi au moins un modèle vraiment familier et fonctionnel. Il serait utile d'avoir un lien vers une telle estimation.
Tout ça sonne, mais vide... vous voyez ce que je veux dire...
Vous donnez l'impression que les "quants" sont de mauvaises personnes). Ils ne diffèrent des traders ordinaires que par leur niveau d'éducation, l'absence d'idées préconçues et l'utilisation correcte de méthodes quantitatives (c'est pourquoi ils sont "quantitatifs") pour décrire les processus qui se produisent sur le marché.
"Radis" ils sont - mon opinion subjective, ainsi que celle des algotraders.
Alors le HFT est-il possible sur MT5, ou à chacun son fruit, et à Rediska, MT4... ?
Alors, est-ce que VHT est possible sur MT5, ou est-ce que chaque légume a son propre fruit, et que Rediska a son propre MT4... ?
Alex Bondar, ne dis pas de bêtises.