Discussion sur le trading à haute fréquence sur MT5 - page 86
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Outre les problèmes évidents, il existe des pièges.
Disons que le DC a des LP lents (en termes de pings, d'exécution, etc.). Donc, vous vous interconnecter avec le LP et lui envoyer votre commande. Il le traite et l'envoie à, disons, un LP retardé. Toutes sortes d'histoires sur les filtres de microsillons retardés seront omises.
Que se passe-t-il à la fin ? Par conséquent, vous pouvez être en avance sur les autres clients de LP grâce à votre connexion croisée. Mais cela ne résoudra pas le problème.
C'est mieux de penser que de faire. Et non l'inverse, comme dans ce cas.
J'ai déjà contacté le DC. Ils ont un serveur à Equinix NY4. La latence sur tous leurs LP est inférieure à 1 ms, car les LP eux-mêmes se trouvent à Equinix NY4.
Equinix est une société très connue et son centre de donnéesEquinix NY4 est un endroit très connu. La quasi-totalité du système financier y a des serveurs et les transactions se font sur ce site.
Il fait le reste avec ses mains. Sa vidéo est sur YouTube
Pour l'instant, le concept deprédiction locale instantanée sur l'état actuel du marché, où les ordres en attente ne seront d'aucune aide, etslippage + exécution + latenceconduit à une perte.
Nous avons : un réseau neuronal (un comité de réseaux) basé sur de multiples anomalies trouvées au cours d'un an et demi de recherche, fait des prévisions + un robot de trading (primitif) fait des transactions.
Nous devons passer à l'étape suivante :
Réseau neuronal prédictif (multi-étapes) + Réseau neurodynamique (machine de trading automatisée qui prend en compte les slippages et fixe différentes tailles de lots dynamiques en fonction de la situation du marché).
En général, pour travailler avec des ordres à cours limité, vous devez faire une prévision à intervalles multiples, nous devons obtenir une prévision très précise pour 1 minute par pas de 10 secondes.
C'est-à-dire la prévision de l'état de niveau 2 de 10 secondes, de +10 à 20 secondes, de 20 à 30 secondes, etc. avec une précision de 1 point.
Dans ce cas, nous pouvons utiliser à la fois des ordres au marché et des ordres à cours limité, auquel cas le facteur de glissement sera intégré au modèle.
Le serveur devra être installé dans tous les cas.
Peut-être que j'ai manqué quelque chose. J'ai compris de vos posts et d'autres que MT5 est inutile pour le HFT ?
Comment testez-vous le robot ?
Comment puis-je tester ?
Au moment où le concept deprédiction locale instantanée sur l'état actuel du marché est mis en œuvre, les ordres en attente ne seront d'aucune aide ici, et leslippage+exécution+latencese réduira à une perte.
Vous fixez un ordre Limit au prix calculé au moment de la prévision.
Lorsqu'il atteint le prix fixé, vous le fermez de la même manière. Oui, il peut y avoir des problèmes à la sortie (la limite peut ne pas fonctionner), alors vous utilisez 0 comme point de sortie.
Si elle n'est pas passée, retirez-la (il peut y avoir des variations dans le temps) et attendez la prochaine prévision.
Au moins, le problème de l'entrée sera résolu.
Attendez de reparler de la location des serveurs. Essayez simplement de mettre en œuvre la logique sur les limiteurs...
J'ai essayé. Je l'ai fait. Ce n'est pas du tout l'exécution.
Pouvez-vous utiliser les mêmes réseaux pour prédire le glissement ? Toutes les données pour cela sont censées être là.
Question n°2 : pouvez-vous fixer des limites en dehors du spread, par exemple une limite d'achat au-dessus du ask ?
L'image est déprimante...
La conclusion est donc que vous devez élaborer soit l'exécution, soit la stratégie à toute épreuve, soit mettre en œuvre vous-même le système STP. Comme un bogatyr près d'un rocher où il est écrit scribe partout :)
Avez-vous accès à la cassette ?
Il y a le datafeed et le tradefeed pour de vrai.
L'utilisez-vous pour l'analyse ?
A propos du verre. Je me souviens qu'hrenfx l'utilisait, entre autres, pour estimer le glissement d'exécution.
Une pratique très productive, en tant qu'arbitre couronné de succès dans un secteur légèrement différent.