Anti-martingale
Vous enverrez une photo des Maldives sur le forum.
Si vous n'avez pas une espérance de mat positif (votre signal est correct 60-65% du temps), quelle différence cela fait-il de gérer votre capital ?
La martingale et tous ses dérivés (anti-marting, pyramidage, dopage, inversion) sont destinés aux personnes qui ne comprennent rien à la théorie des probabilités et à la théorie des jeux d'argent.
Le point est de trouver le moment dans le marché qui donnera le profit avec 60-65% de probabilité (si tp=sl, sinon, il ya d'autres pourcentages), et déjà à partir d'elle à serrer
gestion maximale du capital, et il n'ya pas de jouets bébé (martin, anti-martin et ainsi de suite) discours.
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Si vous n'avez pas d'espérance de gain positive (votre signal est correct 60-65% du temps), quelle différence cela fait-il de gérer votre capital ?
La martingale et tous ses dérivés (anti-martin, pyramide, dopage, inversion) sont destinés aux personnes qui ne comprennent rien à la théorie des probabilités et à la théorie des jeux d'argent.
L'idée est de trouver un moment dans le marché avec une probabilité de profit de 60-65% (si tp=sl, sinon, il y a d'autres pourcentages), et de l'utiliser pour squeezer
Si tp=sl, alors les autres pourcentages sont différents, et il faut alors s'en extraire.
Avec un MM approprié, la martingale et ses dérivés ont un sens, mais seulement si elle est utilisée consciemment, pas par avidité et peur de perdre 5 kopecks, mais on en arrive toujours à cela, parce que cela conduit au naufrage et en plus vous ne tenez pas compte des propriétés de la stratégie, qui peut avoir des propriétés différentes, y compris la capacité de résister à la martingale, et certains même la nécessité de oto.
Par exemple, il est contre-indiqué de l'utiliser dans le canal, mais il peut conduire à de bons profits en le quittant, etc.
Si vous avez un bon MM, la martingale et ses dérivés ont un sens, mais seulement si vous l'utilisez consciemment, pas par avidité et peur de perdre 5 kopecks, et c'est ce à quoi cela revient toujours, donc cela conduit à une perte. En outre, vous ne tenez pas compte des propriétés de la stratégie, qui peut avoir des propriétés différentes, y compris la capacité à résister à une martingale, et certains même en ont besoin.
Par exemple, il est contre-indiqué de l'utiliser dans un canal, mais il peut conduire à de bons profits en le quittant, etc.
Avez-vous lu ce que vous citez ? Comprenez-vous tout ce que j'ai écrit ?
Le fait est que vous devez trouver un point dans le marché qui, avec une probabilité de 60-65%, donnera un profit (si tp = sl, sinon, il y a d'autres pourcentages), et déjà le presser.
gestion maximale du capital
Cette stratégie - ne fonctionne pas depuis huit ans maintenant .....
C'est comme ça qu'ils gagnaient au cours du dernier millénaire, et maintenant ça ne marche plus, parce que tous les "intelligents" négocient de cette façon...
... ça ne marche plus parce que c'est comme ça que tous les "intelligents" font du commerce....
l'analyse technique est-elle toujours appropriée pour prendre des décisions de position dans le trading spéculatif /Forex/ ou est-elle "utilisée par beaucoup de gens intelligents" ?
l'anticipation positive pour la période de trading - si (maintenant) ce n'est pas un baromètre de la rentabilité du TS, alors quel autre indicateur de la rentabilité du TS, aujourd'hui "impopulaire", devrait être utilisé ?
L'analyse technique est-elle encore appropriée pour prendre des décisions de position dans le trading spéculatif /Forex/ ou ne l'est-elle plus, puisque de nombreuses personnes intelligentes y sont accros ?
attente positive pour la période de négociation - si (maintenant) n'est pas un baromètre de la rentabilité de l'AT, alors quel autre indicateur "impopulaire" de la rentabilité de l'AT devrait être utilisé ?
Les régularités, au siècle dernier, pouvaient vivre et travailler pendant des années, maintenant - vous pouvez trouver un modèle, mais à partir du moment où vous mettez le conseiller expert à l'épreuve - au début du championnat - le modèle disparaîtra comme un brouillard matinal ... et gagner le championnat n'est plus qu'un coup de chance, comme je l'ai lu plus d'une fois dans les interviews des gagnants.
L'optimisation ne résout pas le problème.
La solution idéale serait un EA capable de rechercher des modèles émergents au cours des 4 à 6 dernières semaines du moment présent, dans un éventail assez large de symboles, d'horizons temporels et de philosophies de trading (si je peux me permettre).
Ou bien le conseiller expert devrait être capable de suivre la structure du marché, voire deux ou plusieurs structures (de différentes philosophies de trading).
Une gestion précise de l'argent permet d'augmenter la courbe d'équilibre dans un rapport de 50:50 (pile ou face).
Et une gestion compétente de l'argent permet de voir la courbe d'équilibre s'élever même lorsque le rapport entre les transactions rentables et les transactions déficitaires n'est pas en notre faveur.
Il s'agit d'être systématique sur une période de temps suffisante, et non pas sur le testeur......
............... Et dans l'état d'esprit....... la plupart des géants du trading - ont prêté plus d'attention à leur monde intérieur par opposition aux indicateurs !
C'est ce que je veux dire : les discussions sur le bien et le mal n'ont jamais abouti à quoi que ce soit de constructif, si ce n'est à brûler des sorcières sur le bûcher.
Pour être un vrai bon spécialiste, vous devez envisager toutes les situations offertes par le marché et la vie elle-même, et ne jamais être trop catégorique sur "Comme NUNA", "Comme MONA" et "Comme PAS MONA" !
Je me demande, avec une martin, nous pouvons acheter plus pour ne pas aller dans un trou et obtenir le nôtre, mais pourquoi sommes-nous si réticents à utiliser la stratégie "Anti-martingale" lorsque nous gagnons ?
Peut-être que nous devrions acheter sur ...., mais à quels niveaux ..... quels sont les critères...
Pourquoi l'avidité n'entre-t-elle pas en ligne de compte, même si le solde augmente.
Williams recommande les ruptures fractales avec l'ouverture de l'alligator.
1 - premier lot, 5 - deuxième lot, 4 - troisième lot, 3 - quatrième lot, 2 - cinquième lot.
Encore une fois, beaucoup de nuances aujourd'hui - délais, instruments, épaules, stratégie de sortie...
Ivan, tu as tort. (Au fait, Williams va à 3 très mauvaises lettres, il le mérite)
Les régularités sont là maintenant et se déroulent sans problème. Dans le même temps, ils sont devenus plus complexes, parfois plus complexes. Il fut un temps où il était probablement possible de mettre un Mashka et de commercer à partir de sa direction. Mais comme vous le dites "parce que c'est ainsi que tous les "intelligents" négocient", la ressource de ce modèle s'épuise et il disparaît tout simplement. Vous ne pouvez pas extraire plus d'un modèle qu'il n'y en a sur le marché.
En même temps, cette vision du marché comme un certain chaos d'une bande de petits spéculateurs, ce qui est totalement faux. La présence de teneurs de marché, de fonds spéculatifs et d'autres grands acteurs change tout en profondeur. Par conséquent, le marché ne s'est pas transformé en une sorte de marais de chaos presque parfait qui réagit instantanément à l'émergence et à l'identification de modèles par les acteurs et les élimine.
Quant au championnat, il est assez drôle. La forte dépendance à la chance est liée au fait que si vous définissez l'algorithme avec des risques normaux, vous n'avez aucune chance de vous hisser au sommet. Si vous commencez à surestimer les risques, peu importe l'algorithme sur lequel repose la stratégie, car la probabilité de perte totale est supérieure à 50 %. Dans ce cas, à quoi bon ? Mettez le MACD qui est fourni avec le terminal (dans le paquet) en y ajoutant MM et prenez la première place. (2011 par Igor Korepin aka Xupypr)
Ouais, pourquoi le sarcasme ?
et comprenez-vous tous les mots de ce qui précède ? )) Vous avez dit presque la même chose, sauf que j'ai tout écrit sans ordures dans sa forme pure, mais vous ne l'avez pas remarqué.
Vous avez également tort au sujet de la martingale, qui n'est pas seulement inefficace, mais constitue généralement une option inacceptable pour le MM en raison de la perte garantie.
C'est une tâche pour la deuxième année de tout soi-disant "institut". Prenez une feuille de papier et une feuille de papier et faites le calcul.
1) nous avons une stratégie où nous aurons 50% d'entrées positives et 50% d'entrées négatives. quelle est la probabilité d'obtenir une série suffisante de trades perdants pour faire plonger notre dépôt ? combien d'argent pourrons-nous gagner si nous obtenons cette série à la toute fin (par exemple une probabilité de 1/1000, donc la série sera la 1000ème).
2) Même chose pour disons 65%, perdrons-nous de l'argent si une telle série se produit au début du jeu ?
Bien sûr, vous pouvez compliquer les choses en limitant les pertes, en mettant en place des systèmes d'amarrage compliqués et autres absurdités, mais l'essentiel est de ne pas vous tromper en pensant que cela affectera d'une manière ou d'une autre le résultat final.
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Je me demande, avec une martin, nous pouvons acheter plus pour ne pas aller dans un trou et obtenir le nôtre, mais pourquoi sommes-nous si réticents à utiliser la stratégie "Anti-martingale" lorsque nous gagnons ?
Peut-être que nous devrions acheter sur ...., mais à quels niveaux ..... quels sont les critères...
Pourquoi l'avidité n'entre-t-elle pas en ligne de compte, même si le solde augmente.