Motifs répétitifs et autres motifs - page 5
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je cherche des idées sur la façon d'automatiser tout cela.
C'est insignifiant sur le plan historique. Vous dessinez un canal de manière à ce que le prix touche trois fois chacune de ses frontières et vous marquez des points aux endroits où le prix les touche. Le temps réel est problématique : le canal n'est pas encore dessiné et on ne sait toujours pas où et quand le prix va l'embrasser.
Déjà expliqué sur la première page comment construire un canal avant qu'il ne soit formé point par point. Est-ce que quelque chose a été mal compris ou oublié ?
Déjà expliqué sur la première page comment construire un canal avant qu'il ne soit formé point par point. Avez-vous oublié ou mal compris quelque chose ?
Je ne discute pas, je dis la même chose. Comparez-les :
gpwr:
...
5. Un canal dure généralement jusqu'à ce que le prix touche 3 fois l'une de ses limites.
...
Reshetov:
Sur l'histoire, c'est trivial. Tracez un canal de sorte que le prix touche trois fois chacune de ses frontières et marquez des points à chaque point de contact.
...
Voici donc une question pour vous : comment savoir dans le présent où le prix touchera les limites du canal dans le futur ?
Vous avez confondu la cause, c'est-à-dire le prix, avec la conséquence, c'est-à-dire le canal. La chaîne, comme toute autre majoration, est construite sur la base du prix, et non du prix sur la chaîne.
Si c'était l'inverse, tout le monde serait riche et heureux. Personne ne travaillerait, et tout le monde ne ferait que dessiner des canaux dans les directions où le prix devrait se déplacer vers les tees.
Vladimir, si vous n'y répondez pas, elles disparaîtront d'elles-mêmes.
Développez le sujet, c'est intéressant. Et ignorez les paroles en l'air.
Voici donc une question pour vous : comment savoir dans le présent où le prix touchera les limites du canal dans le futur ?
Nous ne prévoyons pas les points de contact. Nous prédisons les lignes du canal et c'est tout l'art. L'important est que le canal prédit soit à peu près de la même largeur que les canaux passés. Encore une fois, tout est écrit sur la première page. Nous prédisons le canal, attendons les points de contact et tradons sur les reflets de la ligne de tendance. Bien sûr, les lignes initialement tracées vont se corriger, mais pas par de fortes déviations de prix par rapport à la limite du canal, ce qui permet un trading rentable avec de petits stops. Le point 2 (le deuxième contact de la ligne supérieure de tendance à la baisse ou le deuxième contact de la ligne inférieure de tendance à la hausse) est le plus rentable. N'avez-vous jamais lu des articles sur le trading dans les canaux ou le long des lignes de support/résistance ? Même logique. Personne ne peut prédire quand le prix atteindra ces niveaux. Et lorsqu'il touche ces niveaux, ils échangent soit en les reflétant, soit en les transperçant. Je suis gêné d'expliquer tout cela aux "expérimentés".
C'est tout, je ne répondrai pas à vos autres messages, comme le conseille Andriy. Vous avez fait deux pages d'absurdités.
L'important est que le canal prédit soit à peu près de la même largeur que les canaux passés.
Je ne sais pas comment c'était sur le marché boursier il y a 6 ans, mais sur le marché des changes, au cours des 15 dernières années, les canaux sont à peu près de la même largeur que les précédents - ce qui n'est pas très fréquent.
Si vous voulez vérifier, je peux écrire le code sur une base commerciale.
Je ne sais pas comment c'était "en bourse il y a 6 ans", mais en forex les 15 dernières années les canaux sont à peu près de la même largeur que dans le passé - pas très souvent
Si vous voulez vérifier, je peux écrire le code sur une base commerciale.
Non merci. Votre code va dessiner des canaux de différentes largeurs et je n'en ai pas besoin. Comprenez que vous pouvez dessiner un tas de canaux différents de largeur différente sur une seule et même partie de l'histoire et ensuite parler de l'évolution de la volatilité, etc. La méthode couramment utilisée pour mesurer la volatilité consiste à soustraire un masque d'une série de prix et à mesurer le RMS résiduel. Si nous utilisons cette méthode, nous constaterons que le RMS varie dans le temps, ce qui signifie que le résidu est non stationnaire. Mais cette conclusion n'est vraie que si l'on enlève le masque. Pourquoi ne pas enlever n'importe quelle courbe arbitraire ? Par exemple, je peux choisir une courbe telle que le résidu aura une valeur efficace constante. C'est l'essence même de ma stratégie. Je veux ajuster une courbe telle que le prix ait approximativement la même déviation maximale par rapport à cette courbe. Mathématiquement, ce problème se réduit à trouver la courbe la mieux ajustée pour que l'erreur (écart de prix) ait certaines propriétés statistiques (stationnarité, par exemple). Une solution empirique à ce problème est une ligne droite brisée. De plus, selon l'endroit où se trouvent les ruptures, nous pouvons obtenir différents écarts maximaux du résidu par rapport à cette ligne brisée, ce qui conduit à l'existence de nombreux canaux de solutions de différentes largeurs. J'ai choisi une largeur qui répond à mes exigences et j'essaie d'automatiser le processus de recherche de canaux d'une largeur donnée. Je justifie le choix d'une largeur constante par le fait que le milieu du canal est essentiellement une ligne de tendance. L'écart maximal par rapport aux lignes de tendance devrait être à peu près le même à différents moments de l'histoire, si bien que nous avons les mêmes joueurs avec leurs stratégies, leurs émotions, etc. Je ne veux pas prétendre que cette stratégie est correcte et je n'en discuterai pas.
Non merci. Votre code va dessiner des canaux de largeur différente, et je n'en ai pas besoin. Comprenez que vous pouvez dessiner un tas de canaux différents de différentes largeurs sur un seul et même tracé de l'histoire et ensuite discuter de la variation de la volatilité, etc. La méthode couramment utilisée pour mesurer la volatilité consiste à soustraire un masque d'une série de prix et à mesurer le RMS résiduel. Si nous utilisons cette méthode, nous constaterons que le RMS varie dans le temps, ce qui signifie que le résidu est non stationnaire. Mais cette conclusion n'est vraie que si l'on soustrait le masque. Pourquoi ne pas soustraire n'importe quelle courbe arbitraire ?
Parce que la variance et la RMS sont par définition calculées à partir de la moyenne arithmétique.
Par exemple, je peux choisir une courbe telle que le résidu aura une valeur efficace constante. C'est l'essence même de ma stratégie. Je veux ajuster une courbe telle que le prix ait approximativement la même déviation maximale par rapport à cette courbe. Mathématiquement, ce problème se réduit à trouver la courbe la mieux ajustée pour que l'erreur (écart de prix) ait certaines propriétés statistiques (stationnarité, par exemple). Une solution empirique à ce problème est une ligne droite brisée. De plus, selon l'endroit où se trouvent les ruptures, nous pouvons obtenir différents écarts maximaux du résidu par rapport à cette ligne brisée, ce qui conduit à l'existence de nombreux canaux de solutions de différentes largeurs. J'ai choisi une largeur qui répond à mes exigences et j'essaie d'automatiser le processus de recherche de canaux d'une largeur donnée. Je justifie le choix d'une largeur constante par le fait que le milieu du canal est essentiellement une ligne de tendance. L'écart maximal par rapport aux lignes de tendance devrait être à peu près le même à différents moments de l'histoire, si bien que nous avons les mêmes joueurs avec leurs stratégies, leurs émotions, etc. Je ne veux pas soutenir qu'une telle stratégie est correcte et je n'en discuterai pas.
Ce n'est pas en soustrayant les résidus d'autres courbes que vous ferez apparaître la stationnarité. Ce qui en ressortira, c'est un ajustement à un certain nombre de données historiques - une casuistique économétrique.
Répartition de la chaîne précédente. L'EURUSD devrait atteindre 1,300. Si l'on en juge par la configuration, on peut s'attendre à un canal plat (horizontal). Lorsque nous verrons un coude local vers le bas, nous pourrons dire plus précisément où se trouvera le nouveau canal. Il est dangereux de faire du commerce en ce moment. Si le prix s'infléchit vers le bas et rebondit ensuite à partir de la limite supérieure du canal précédent, cela confirmera la tendance à la hausse.