Algo-Sniffing
Une petite introduction.
Sur tout marché, il existe toujours une limite de liquidité à un moment donné. Il est très important pour les participants au marché opérant dans de grands volumes de ne pas faire bouger le marché contre eux-mêmes, ce qui se produit souvent lorsque des ordres importants sont placés brusquement.
Pour prévenir ou atténuer l'effet de ces évolutions, on utilise des algorithmes spéciaux d'entrée, de sortie et de correction de position, comme le plus simple d'entre eux : TWAP, VWAP , etc. (algorithmes d'exécution réf ).Ces algorithmes sont en fait des mécanismes adaptatifs qui "balisent" l'activité de trading dans une certaine fourchette de prix et de temps, avec certains objectifs, et avec un bon contrôle du risque de dépassement des limites d'écart autorisées.
Il existe uneopinion selon laquelle un grand nombre des canaux souvent observés, qu'ils soient horizontaux ou ascendants/descendants, sont en fait des "traces" d'algorithmes d'exéquation grossiers.
Le processus derévélation du travail actuel de ces algorithmes, et leur identification est appelé "algo-sniffing" (algo-sniffing ref). À cetégard, ce sujet peut être intéressant non seulement pour ceux dont le revenu dépend entièrement de l'efficacité de "l'exploitation" des caractéristiques de négociation des grands participants du marché(chasseurs professionnels), mais aussi pour ceux qui construisent leurs systèmes de négociation, en tenant compte des prévisions des instruments financiers et ceux qui s'intéressent aux méthodes inhabituelles de MoneyManagementa.
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Le but de ce sujet - de recueillir dans une branche plus d'informations pertinentes, des matériaux et des liens. Je voudrais également entendre parler de l'expérience de ceux qui ont effectivement pratiqué quelque chose dans ce domaine et en général sur la possibilité d'utiliser algo-sniffing dans le FOREX "petit trader".
P.S. Le sujet des départs de sujets ne possède pas, "Je ne connais que moi-même.
- en.wikipedia.org
Hmm, d'après le titre, je pensais que ça allait être un truc du genre "comment comprendre l'algorithme des transactions". :)
Non, ça ne l'est pas. Voyons voir.
Personnellement, je ne crois pas qu'une seule institution ou un seul établissement financier (ou même en collusion avec d'autres) puisse créer une filière mondiale du forex. Combien d'argent doit-on y injecter pour faire évoluer la tendance dans la direction souhaitée. IMHO.
A propos, Renat a annoncé qu'à l'avenir il y aura une certification CME, cela signifie-t-il que les options et les contrats à terme apparaîtront dans MT ?
La question s'adresse naturellement à MQ, si l'un des administrateurs apparaît dans ce fil.
A propos, Renat a annoncé qu'à l'avenir il y aura une certification sur le CME, cela signifie-t-il que les options et les contrats à terme apparaîtront dans MT ?
En théorie, oui.
Si le MC a accès aux prix et aux besoins de cet échange et qu'ils achètent les histoires.
En théorie, oui.
si les MK ont accès aux prix de cette bourse et achètent les histoires.
Résoudre ce problème est plus difficile qu'il n'y paraît, le format de présentation des options est différent de celui des cotations forex.
Les options sont essentiellement des polices d'assurance, et à un moment donné, elles peuvent avoir un prix différent avec un delta différent. En effet, à chaque instant, un tableau similaire à celui du marché serait nécessaire.
Je ne sais pas comment représenter tout cela graphiquement, et les plateformes qui existent sont très différentes de MT, il n'y a donc aucun moyen de les copier simplement.
Cela doit être une question pour les courtiers.
D'une certaine manière, Broco donne accès aux CFD pour les contrats à terme, mais il n'y a pas de certification pour le CME.
Je comprends qu'il s'agit d'une liste de courtiers (USA) ayant accès aux CMEs.
Une fois que la plateforme MT5 sera certifiée pour le CME et si les courtiers veulent l'utiliser, ils pourront travailler avec le CME pour les contrats à terme.
http://www.cmegroup.com/tools-information/find-a-broker/broker-directory-na.html
Éventuellement hors sujet
http://www.ted.com/talks/lang/ru/kevin_slavin_how_algorithms_shape_our_world.html
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