Martin est-il si mauvais ? Ou faut-il savoir comment le cuisiner ? - page 28
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Pour les pétroliers, je répète : si vous faites de la publicité sur le forum, il y aura des bains publics. Est-ce plus clair ?
Je vous recommande de garder votre énergie pour vos clients. Vos excuses n'ont aucun intérêt ici.
.....Après le point, la phrase suivante commence par une majuscule.
Ce forum a été créé pour populariser MQL5.
Cela comprend la communication entre les programmeurs, les questions sur la programmation, ainsi qu'indirectement le développement de TS, un lieu où les commerçants peuvent rencontrer le programmeur.
Si vous n'êtes pas satisfait de quelque chose dans votre EA ou TS, vous pouvez leur demander, et ils sont toujours prêts.
Si vous avez un conseiller expert prêt à l'emploi, qu'il fonctionne et que vous en êtes satisfait, et que vous n'avez pas besoin d'aide pour le débogage, etc., alors vous devriez passer directement au marché ou aux signaux (car des messages comme le vôtre, c'est de la publicité, cachée ou ouverte, ce n'est pas le sujet).
.....Après le point, la phrase suivante commence par une majuscule.
.....Après le point, la phrase suivante commence par une majuscule.
Il y en a beaucoup sur YouTube si vous êtes trop paresseux pour lire des livres ou chercher des statistiques.
Voici un exemple :
Mauvaise preuve, non exhaustive, surtout basée sur un processus aléatoire. De plus, "l'internet" regorge d'opinions opposées, il faut prendre en considération les arguments et les preuves de tous les côtés, si l'argument vise à découvrir la vérité et non à obtenir une victoire à court terme.
J'ai passé un certain temps à analyser les logiques de gestion de l'argent à la Martin et mes conclusions sont différentes. Dans l'ensemble, je suis d'accord avec imodify. Tout dépend du TS. Martin ou tout autre système de multiplication des lots (pas nécessairement par 2) lorsque vous faites une erreur de prédiction, ne fait que redistribuer le risque pour lisser l'équité.
Une équité lisse est une bonne chose.
Et même dans les casinos où le capital négatif est plus élevé, la Martingale est limitée au lot maximum, et non sans raison, car sinon le client perdrait le casino.
Bien sûr, dans le Forex, il est stupide d'utiliser Martyn sur de très petits comptes(<10k$). Mais alors il est préférable de ne pas trader sur le compte réel, mais d'affiner votre TS sur la démo. Et quand le TS est assez efficace, vous pouvez ouvrir PAMM et obtenir rapidement une liquidité suffisante, ce qui est bon dans le Forex.
L'hystérie négative associée à Martingale est liée au nombre de personnes qui ont succombé aux plus petites pertes, principalement en raison du très petit dépôt comparé au salaire moyen d'un employé de bureau ordinaire, et c'est très peu, pas un souffle pour n'importe quel TS. Nous devrions fournir une explication claire de ce processus pour les nouveaux arrivants qui veulent "faire grimper le dépôt" à partir de 100 $.
C'est la foule des amateurs de vitesse qui hurle. Ils sont plus nombreux qu'eux par plusieurs ordres de grandeur. Mais ceux qui ont suffisamment de liquidités ne sont pas entendus et ne sont pas vus.
Mais la positiond'imodify n'est pas franchement claire pour moi. Qu'est-ce qui est requis ou attendu comme réponse de la part de la communauté ? Je comprends que l'aide n'est pas nécessaire, ainsi que la révision de la logique d'ekspert, en même temps si c'est juste un message publicitaire, alors le lieu n'est pas choisi correctement. Bien sûr, donner le code est un sacrilège par rapport à son propre travail, mais il serait possible de discuter des moments logiques, par exemple pour prédire avec perspicacité à MM comme Martin. Sinon, une conversation complètement vide qui ne peut même pas être classée comme une RP noire alors qu'au prix d'une discussion négative, elle est censée fixer dans la mémoire les informations sur le produit. En général, les objectifs du respecté imodify ne sont pas clairs . S'il les avait clarifiés...
Preuve faible, non exhaustive,
C'est la foule des fous de vitesse qui hurle. Il y en a beaucoup plus. Mais ceux qui ont suffisamment de liquidités ne sont ni entendus ni vus.
Le calcul de la moyenne d'une position perdante
...Très souvent, les traders continuent à ouvrir dans une direction prédéterminée qui est déjà devenue non rentable. Ils s'efforcent d'atteindre le seuil de rentabilité et, s'ils ont de la chance, ils peuvent terminer avec un petit bénéfice. Cela s'appelle faire la moyenne des positions non rentables.
La première fois que je suis entré sur le marché, j'ai rencontré un vieil homme sage nommé Sam. Il m'a traité avec sympathie. J'essayais de faire rire Sam en lui racontant des blagues et des anecdotes. Sachant que j'étais un novice, il venait à mon bureau le matin et me posait des questions sur les données économiques à venir, espérant que je commencerais tôt ou tard à prêter attention aux bons indicateurs. Alors que je négociais, j'ai remarqué que Sam me regardait depuis son coin de l'étage.
À la fin de ma première semaine de travail, Sam, mon nouveau gourou, m'a pris à part et m'a dit : "Jack, vous êtes arménien, n'est-ce pas ? N'oublie pas, mon garçon, que la moyenne des pertes a tué plus de commerçants arméniens que de Turcs." Après avoir dit cela d'un ton affectueux, il s'est éloigné. Je ne savais pas quoi penser. J'ai été choqué car jusqu'à présent, je n'avais fait que des positions moyennes à perte. Il m'a vu ajouter des positions une par une. J'ai ouvert quatre positions d'affilée et elles étaient toutes perdantes. Au final, j'ai clôturé à perte. La logique derrière mes actions était basée sur la possibilité d'un pullback, qui m'aurait permis d'éviter les pertes et de clôturer à zéro. Pensez à quel point c'était stupide ! Oui, j'étais un trader inexpérimenté, mais néanmoins, j'avais passé plusieurs années sur le site avant d'avoir un compte. L'idée que j'avais commis une erreur de débutant typique a donc tourmenté mon cœur et mon fragile ego de trader. La remarque de Sam a été pour moi une bonne leçon sur le rapport risque/rendement. Il ne sert à rien d'ajouter des éléments identiques à de mauvaises positions, augmentant ainsi le risque. Ce n'est pas une façon de faire du commerce sur le marché.
Établir la moyenne d'une position non rentable
...Très souvent, les traders continuent à ouvrir dans une direction prédéterminée, qui a réussi à devenir non rentable. Ils s'efforcent d'atteindre le seuil de rentabilité, et s'ils ont de la chance, ils peuvent même terminer avec un petit bénéfice. C'est ce qu'on appelle l'étalement des positions non rentables.
La première fois que je suis entré sur le marché, j'ai rencontré un vieil homme sage nommé Sam. Il m'a traité avec sympathie. J'essayais de faire rire Sam en lui racontant des blagues et des anecdotes. Sachant que j'étais un novice, il venait à mon bureau le matin et me posait des questions sur les données économiques à venir, espérant que je commencerais tôt ou tard à prêter attention aux bons indicateurs. Alors que je négociais, j'ai remarqué que Sam me regardait depuis son coin de l'étage.
À la fin de ma première semaine de travail, Sam, mon nouveau gourou, m'a pris à part et m'a dit : "Jack, vous êtes arménien, n'est-ce pas ? N'oublie pas, mon garçon, que la moyenne des pertes a tué plus de commerçants arméniens que de Turcs." Après avoir dit cela d'un ton affectueux, il s'est éloigné. Je ne savais pas quoi penser. J'ai été choqué parce que jusque-là, je n'avais fait que des moyennes de positions à perte. Il m'a vu ajouter des positions une par une. J'ai ouvert quatre positions d'affilée et elles étaient toutes perdantes. Au final, j'ai clôturé à perte. La logique derrière mes actions était basée sur la possibilité d'un pullback, qui m'aurait permis d'éviter les pertes et de clôturer à zéro. Pensez à quel point c'était stupide ! Oui, j'étais un trader inexpérimenté, mais néanmoins, j'avais passé plusieurs années sur le site avant d'avoir un compte. L'idée que j'avais commis une erreur de débutant typique a donc tourmenté mon cœur et mon fragile ego de trader. La remarque de Sam a été pour moi une bonne leçon sur le rapport risque/rendement. Il ne sert à rien d'ajouter des éléments identiques à de mauvaises positions, augmentant ainsi le risque. Ce n'est pas une façon de négocier sur le marché.
Romantique, qu'est-ce que je peux dire... Gourou et élève sages, vous ne devez pas douter des paroles du gourou. Mais vous devez convenir que cette histoire peut être racontée au contraire en ajoutant à la thèse que le prix revient tôt ou tard à son MO pendant une certaine période, tous les rebonds TS sont basés dessus dans le plat.
Nous pouvons poursuivre la logique et arriver à la conclusion qu'il n'y a pas de conditions plates sur le marché parce que le prix ne monte jamais à la valeur moyenne, ou qu'il n'y a pas d'"attracteurs", de "niveaux", etc. Mais ce n'est pas le cas.
La martingale fonctionne bien pour les TS de rebond et mal pour les TS de tendance, pour la simple raison qu'elle est basée sur l'hypothèse d'un pullback. En poursuivant le raisonnement et en examinant les statistiques relatives à la tendance du marché et à son état plat, nous concluons que le ratio moyen est de 15/85%. En d'autres termes, les systèmes de repli sont plus de 5 fois plus fiables que les systèmes de tendance. Et Martin travaille du côté positif avec la probabilité (1- 1/ 5,6). C'est un raisonnement très approximatif, mais néanmoins correct.
Quand la tendance est reconnue, les méthodes de tendance sont activées, quand les méthodes de plat sont activées, donc, nous pouvons travailler avec la tendance par le principe de "antimartingale" et martingale sur le plat où il est rentable. Personne ne nous oblige à travailler directement.
Je suis confus par les cris trop émotionnels de la majorité qui va perdre de toute façon. Comme un dépôt de moins de 10K $ est trop risqué, il n'y a pas de marge de sécurité, de plus, en règle générale, une stratégie strictement tendance ou strictement plate est utilisée, naturellement, le spread moyen est trop grand et aucun MM ne sera utile dans ce cas.
La martingale fonctionne très bien pour les TP qui rebondissent et mal pour ceux qui sont en tendance, pour la simple raison qu'elle est basée sur l'hypothèse d'un repli. En poussant le raisonnement plus loin et en examinant les statistiques permettant de trouver le marché en tendance et à plat, nous arrivons à la conclusion que 1585% en moyenne le ratio est. En d'autres termes, les systèmes de repli sont plus de 5 fois plus fiables que les systèmes de tendance. Et Martin travaille du côté positif avec la probabilité (1- 1/ 5,6). C'est un raisonnement très approximatif, mais néanmoins correct.
Vraiment ? Qui le dit ? Vérifiez tous les chiffres et confirmez qu'ils sont corrects dans le studio.
Lorsque la tendance est reconnue, alors les méthodes de tendance sont activées, lorsque le plat est reconnu, alors les méthodes de plat sont activées et ainsi nous pouvons travailler avec la tendance par le principe de "antimartingale" et martingale sur le plat où il est rentable. Personne ne force à travailler en ligne droite.
Il est là... Et les gars ne le savaient pas.
Si c'était le cas, ils ne seraient pas si intransigeants avec Martin.
Je peux les mettre en page, mais je devrai les vérifier manuellement si je veux ou écrire du code mql5 par mon propre algorithme. Je publierai les chiffres dès que je les aurai mis sous une forme normale.
Je vais utiliser un autre code mql5, car j'ai besoin d'étudier différentes séries temporelles, de différentes sources, artificielles, etc. Malheureusement, les cotations personnalisées ne sont pas disponibles dans mt5 et il n'y a pas de fonctionnalité pour leur génération et le test sur des cotations arbitraires de la logique TS.
La martingale fonctionne bien pour les TP qui rebondissent et mal pour ceux qui sont en tendance, pour la simple raison qu'elle est basée sur l'hypothèse d'un pullback.
...nous concluons que le ratio moyen est de 15/85%. Autrement dit, les systèmes de roulement sont plus de 5 fois plus fiables que les systèmes de tendance.
Et Martin travaille du côté positif avec la probabilité (1- 1\5,6). C'est un raisonnement très approximatif, mais toujours correct.