Martin est-il si mauvais ? Ou faut-il savoir comment le cuisiner ? - page 6

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tol64:
Ce sera probablement l'âge des trillionnaires. )))
Ce sera une nouvelle ère de millionnaires provisoires, dès que les marchés retrouveront leurs esprits après la crise.
 
Mischek:
Bien sûr que ça marche. Il faut juste beaucoup d'argent. Beaucoup.
Nan, beaucoup n'est pas assez bon. Il faut une centaine de livres pour que ça marche. En Biélorussie, les salaires sont faibles, les prix augmentent, nous ne pouvons pas nous permettre de verser une caution.
 

Avec une centaine de livres, un minimum de 0,01 lot sur un compte standard n'est même pas un rêve.

Cependant, pour être honnête, même le micro-réel 0,1 est trop.

Je suis étonné de la part de comptes à partir de 10$ ;)))

 
Silent:

Vous êtes sûr d'avoir une Martin ?

Je pense que c'est autre chose. Si vous avez, disons, 10% de votre dépôt réservé pour le trading, alors augmenter/diminuer le volume dans ces 10% est en quelque sorte mauvais "dans l'esprit" :)

PS : je parlais des options plus classiques.

Martin "en esprit". De manière classique, il s'agit simplement d'une règle consistant à augmenter une mise (en termes de Forex - une position) de manière à ce que la mise suivante après une mise perdante, en cas de gain, couvre les pertes de la précédente. Et il n'est dit nulle part que suivre "l'esprit de Martin" est une condition préalable pour perdre. C'est l'approche personnelle du MM qui décide de la limite de risque à atteindre - c'est une approche personnelle du MM (après tout, le SL est utilisé par les traders adéquats pour limiter les pertes ? En ce qui concerne les mêmes casinos, où les pieds de Martin ont grandi, est-ce que ce sont seulement ses partisans (de Martin) qui perdent leur argent ? Mais au casino (s'il n'y a pas de mise en place), la chance théorique d'une mise "correcte" est inférieure à 50%.
Mais en jouant au casino, une personne ne cherche qu'à tromper la théorie des probabilités, à tenter sa chance, en comptant sur la chance (Avos russes). Dans le cas du Forex, dans mon approche de la question de savoir si l'on doit utiliser Martin dans un système de trading, je ne parlais pas à l'origine du jeu "Eagle-Reshka" supporté par MQL.
Bien sûr, si l'efficacité du système de trading ne dépasse pas 50% d'entrées correctes sur le marché, alors il n'y a rien à faire avec Martin (sauf pour les pertes), et probablement la même chose sans lui... (J.T.D.).

 
Wangelys:

Bien sûr, si l'efficacité du système de trading ne dépasse pas 50% d'entrées correctes sur le marché, alors il n'y a rien à attraper avec Martin (sauf les pertes).

Pourquoi ?
 
Une dernière chose : je crois que toutes les hirondelles ne sont pas les mêmes ;)). Par exemple, vous pouvez repousser un drawdown avec un trade, vous pouvez deux ..., vous pouvez choisir seulement les meilleurs moments pour un trade augmenté (par exemple, le ratio take/loss pas moins de 6-...). Il existe de nombreuses variantes.
 
TheXpert:
Pourquoi ?
J.T.D.
Mais sérieusement, j'ai lu quelque part un raisonnement avec des calculs et des maths, convaincant (pour moi du moins).
 

Lorsqu'on utilise une martingale, ce sont les indicateurs les plus importants :

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La série de transactions gagnantes et perdantes. Et les statistiques de test doivent être collectées dans les zones hors échantillon(Out Of Sample). Avec de tels chiffres, comme dans la figure ci-dessus, il vaut mieux oublier Martin, car si vous ajustez les volumes à un niveau tel que vous pouvez supporter le drawdown maximum, et que vous avez encore assez d'argent pour sortir, tout revenu significatif est hors de question.

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Bien qu'il soit intéressant d'expérimenter de temps en temps. Plus un jeu est compliqué, plus il est intéressant. ))

 
Wangelys:
I.T.D.
Qu'est-ce que J.T.D. ?
 
tol64:
Qu'est-ce que J.T.D.?

Je suis votre maison qui tremble.

Un juron très sérieux, pire qu'un juron.

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