Travail réel sur MT5 NDD - page 19
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L'arbitrage de statistiques comporte moins de risques à mesure que l'on se rapproche du bruit. Je n'ai pas étudié (je n'en vois pas encore l'intérêt) l'histoire de LTCM, mais quelque chose me dit qu'ils étaient extrêmement loin du HFT. J'ai créé des portefeuilles longs neutres par rapport au marché et je les ai échangés. C'est un risque énorme, mais aussi une liquidité énorme. La diversification n'a rien à voir avec cela. En outre, même l'envers de la diversification aurait pu se retourner ici - l'interrelation des marchés utilisée à un endroit se brise, ce qui en chaîne brise l'interrelation à un autre endroit. C'est-à-dire une réorganisation en chaîne de l'ensemble du marché. Pourtant, le HFT est beaucoup moins risqué dans ce sens.
Qu'en est-il des coûts de la diffusion ? Sont-ils couverts par...
Au fait, messieurs, quelqu'un a-t-il une idée de ce comportement de "retour" des monnaies :
J'ai une photo comme ça.
Qu'en est-il des coûts de la diffusion ? Sont-ils couverts par...
Le but semble être de ne pas jouer l'EUR contre le CHF.
Il s'agit apparemment d'un contrat à terme sur devises. Votre photo montre clairement qu'il n'y avait rien à attraper sur vos citations sources. Du point de vue de l'image ECN/STP, il était bien sûr possible de réaliser un profit plus d'une fois.
Quel est le but de tout ça ?
Sur ECN/STP, il y a un signe supplémentaire, sinon tout serait aussi précis.
Ce n'est pas un mauvais exemple de la façon dont les restrictions artificielles et illogiques sont imposées même sur les échanges. De toute évidence, si l'écart sur un symbole est toujours autour du pas d'échantillonnage, il doit être réduit.
La réduction de l'étape d'échantillonnage augmentera inévitablement de manière significative la charge technique des bourses et des courtiers, mais limiter la tarification à l'imperfection technique actuelle est une erreur.
Je vois un autre problème dans tout cela. Par intérêt, j'ai regardé le site forex d'IB. Par exemple, sur l'EURUSD, ils ont un incrément, comme ils l'appellent, de 0,00005 le plus souvent et parfois de 0,0001. En fait, les quatre chiffres s'avèrent. En même temps, quelque part sur leur site, il y a un tableau des spécifications des contrats avec les noms des banques - toutes les grandes banques comme DB ou Citi, pas quelque chose comme StroyInvestPromTrustBank.
Pour ma part la seule démo en IB et je ne vois pas les sources de citations en niveau II, et elles sont en photos publicitaires, donc je n'ai pas la possibilité de le vérifier.
Venons-en maintenant au problème. D'où vient le cinquième chiffre ? Oui, nous avons entendu de belles histoires sur les ECN, les fournisseurs de liquidités, etc. et nous étions même quelque peu optimistes quant à cette activité - tout va bien. Mais d'où vient le cinquième signe, si les grands acteurs ne l'ont pas, en général.
Je ne veux pas dire que le cinquième chiffre est mauvais, la question est de savoir d'où il vient et ce qu'il y a derrière.
Avec une exécution instantanée, je peux spécifier le slippage et simplement ne pas être d'accord avec le retracement.
Ne pas accepter, et quoi - ne pas ouvrir du tout ? Cette option est destinée aux stratégies d'arbitrage (vous devez ouvrir à un certain prix seulement, sinon cela ne sert à rien).
Pour toutes les autres stratégies, nous devrons envoyer la même demande pour un nouveau prix. Quelle est la différence alors ?
Et si la stratégie dit "vous devez entrer seulement à ce prix ou mieux", alors vous avez besoin d'un limiteur, l'exécution instantanée n'a rien à voir avec cela.
Le spread moyen calme sur NDD montre 5 pips (5 chiffres), la commission pour la transaction dans le recalcul du spread est de 4 pips (5 chiffres).
Il s'avère que la perte moyenne est de 1 pip standard. Dans cette situation, tout slippage supplémentaire de 1 pip standard
annule l'avantage, car sur l'écart fixe de 2 pip, et il y a une possibilité de ne pas se mettre d'accord sur un nouveau prix.
L'avantage est bien sûr la vitesse d'exécution.
Si vous ne vous adressez pas au courtier pour obtenir des pips, la différence ne sera pas aussi perceptible.
Si nous parlons du type d'exécution, cela n'a de sens que si celui-ci (le type) fait partie de la stratégie.
L'étape d'échantillonnage est fixée en fonction de certaines considérations logiques. Par exemple, dans une vente aux enchères, vous ne pouvez pas augmenter l'offre d'un dollar si le lot vaut des millions. Sinon, l'enchère serait très retardée, et une telle souplesse dans la détermination du prix le plus élevé n'a pas beaucoup de sens. Par conséquent, l'étape de discrétisation lors des ventes aux enchères est une sorte de pourcentage conditionnel du prix initial du lot.
Dans le cadre de la tarification du marché et des appels d'offres électroniques, cependant, le caractère raisonnable du choix de l'étape d'échantillonnage doit tenir compte des possibilités techniques et de manipulation. Même s'il n'y a pas de limitations techniques, il n'est pas raisonnable de rejeter l'étape d'échantillonnage, car une composante de manipulation est introduite : par exemple, un teneur de marché peut fixer un prix qui est un 20 chiffres meilleur que le prix BestPrice actuel afin d'attirer des liquidités supplémentaires.
Le prix actuel à cinq chiffres permet une tarification beaucoup plus précise et flexible, ce dont de nombreux acteurs du marché sont heureux de profiter. Et l'absence d'un courtier (très probablement en raison de problèmes techniques et du désir de faire de l'argent supplémentaire - en arrondissant les prix bancaires à 5 pips) d'un véritable prix à cinq chiffres est un mauvais argument. Tous les acteurs du marché, y compris les grands, cotent "cinq chiffres" sur le marché spot-FOREX.
En outre, la commission est nettement inférieure à un point à quatre chiffres. De nombreux LP offrent une alimentation sans commission en mettant la commission dans le spread (marge), ils ont donc vraiment besoin du chiffre à cinq chiffres. Par exemple, la commission d'Integral est inférieure à celle de Currenex, de sorte que de nombreux LP se tournent vers Integral, ce qui permet d'obtenir de meilleurs prix pour certains symboles (de plusieurs pips à cinq chiffres) que sur le marché plus cher de Currenex.
Sur l'importance de l'exécution. Chaque pip supplémentaire de profit, chaque centime de commission - un impact direct sur le MO de la stratégie. Même une petite modification du TRI sur des centaines ou des milliers de transactions donne des résultats significatifs. Mais en plus de l'IR, il y a le concept du ré-jet, et cela signifie que le résultat sur le compte réel peut différer significativement du résultat même sur le tick-tester le plus précis avec le nombre de transactions mesuré en unités.
P.S. Le DC ne peut pas concurrencer les ECN/STP sur les conditions de trading. Par conséquent, il est depuis longtemps inutile de parler d'un DC.