Travail réel sur MT5 NDD - page 5

 
hrenfx:
Vous pouvez manipuler ces mêmes graphiques avec vos offres. Si vous souhaitez limiter le prix, veuillez le faire. Si vous souhaitez diminuer l'écart moyen, vous êtes le bienvenu. Notez que vous pouvez faire tout cela sans l'exécution de vos ordres. Il faut juste avoir le temps de les déplacer, et c'est tout. Faut-il donc se concentrer aussi clairement sur les graphiques ?
Et alors ? Je ne connais pas de meilleur moyen. Vous devez deviner ?
 
220Volt:
Quoi, alors ? Je ne connais pas de meilleur moyen. Que diriez-vous de deviner ?
Les graphiques, paradoxalement. Je viens de me remettre dans ma propre jungle, car je pratique activement tout cela. Je n'ai pas besoin de prendre en compte de telles nuances, car les stratégies "épaisses" sont écrites pour de petits volumes.
 
hrenfx:

... Par exemple, ils ont vu un énorme volume dans un verre à un certain niveau, et dès que le meilleur prix a commencé à s'en approcher, il s'est équilibré ou a simplement disparu. Mais les hamsters ont déplacé le prix à l'endroit voulu par l'enchérisseur fantôme. Beaucoup de nuances, en général.

L'autre jour, j'ai entendu un chiffre intéressant : les traders individuels sur le NYSE ne génèrent qu'environ 5 % du volume. Il s'agit d'une estimation très approximative, mais elle a été réalisée par une personne très compétente. L'information exacte n'est pas connue, puisque les ordres de transaction ne contiennent pas d'étiquettes "qui", bien que maintenant, après le flash crash et le BATS IPO kill, des voix persistent pour introduire de telles étiquettes.

Par conséquent, les hamsters ne peuvent rien déplacer. À propos, il existe également un lien avec l'analyse technique sous forme de graphiques. Tous les chiffres du tableau sont le reflet du comportement de la foule. Mais il y a de moins en moins de monde sur le marché. Il y avait beaucoup moins d'opérateurs institutionnels auparavant, et maintenant ils sont très nombreux. D'où la baisse de la volatilité des marchés mondiaux.

 
timbo:

L'autre jour, j'ai entendu un chiffre intéressant : les traders individuels sur le NYSE ne génèrent qu'environ 5 % du volume. Il s'agit d'une estimation très approximative, mais elle a été réalisée par une personne très compétente. L'information exacte n'est pas connue, puisque les ordres de transaction ne contiennent pas d'étiquettes "qui", bien que maintenant, après le flash crash et le BATS IPO kill, des voix persistent pour introduire de telles étiquettes.

Par conséquent, les hamsters ne peuvent pas déplacer quoi que ce soit n'importe où.

Les fonds spéculatifs et les banques d'investissement peuvent également jouer le rôle de hamsters. Il ne s'agit pas seulement de traders individuels, parmi lesquels, pour être juste, il y en a qui peuvent être d'excellents concurrents pour les instituts, car ils sont capables d'avancer de nouveaux types de stratégies plus rapidement en réponse aux conditions changeantes du marché. Mais pour ma part, en tant que praticien, je ne peux parler que du FOREX. J'ai très peu de connaissances sur le marché boursier et aucune expérience pratique.
 
komposter:

Il n'y a aucun problème d'exécution du marché sur le réel.

Oui, les nouvelles peuvent provoquer un glissement de 50 ou 100 pips. Mais l'exécution instantanée ne nous sauvera pas dans ce cas - ils vont juste manquer une position. Et si la société de courtage n'est pas très honnête, peut ouvrir une position, mais avec un délai et lorsque le prix est de l'autre côté).

Essayez-le, la vitesse d'exécution devrait vous surprendre agréablement.

Merci.

Si j'utilise une exécution instantanée, je peux laisser un slippage et ne pas demander une requote.

Easy average spread sur NDD montre 5 pips (5 chiffres), la commission pour la transaction dans le recalcul du spread est de 4 pips (5 chiffres).

Il s'avère que la perte moyenne est de 1 pip standard. Dans cette situation, tout slippage supplémentaire de 1 pip standard

annule l'avantage, car sur l'écart fixe de 2 pip, et il y a une possibilité de ne pas se mettre d'accord sur un nouveau prix.

Bien sûr, le côté positif est la vitesse d'exécution.

 
dimeon:

Je négocie avec ce courtier sur MT5 depuis 2 semaines. L'exécution se fait en 1 seconde. Les dérapages sont à la fois positifs et négatifs. Les spreads sur les paires de francs sont satisfaisants. Le jour 3 est également heureux avec le AUDNZD.

Alpha forex sur MT5 a une exécution quasi instantanée, sans slippage. Mais les écarts sont fixes.

J'ai mon numéro de compte à côté)))

Le problème est que je n'ai trouvé aucun commentaire sur ce sujet dans les forums et je ne pense pas que nous devrions discuter des sociétés de courtage sur ce site.

Je ne connais pas beaucoup de sociétés de courtage qui proposent MT5 et NDD. J'ai donc décidé de poser une question ici.

Mais j'ai vu un avis sur une société de courtage et il est même disponible sur Youtube.

La situation est la même que dans ma question initiale).

Ce n'est pas Fibo.

 

Autre point intéressant, j'écrivais tout à l'heure un robot pour calculer les ticks.

Voici ce qu'il montre sur NDD. Le prix ne change pas, mais les ticks vont...


 

En termes généraux, un tick est une unité de mesure du temps de marché. Le temps est une mesure du changement. Autrement dit, si la situation du marché ne change pas, le temps s'arrête (les ticks ne bougent pas). Et ce qu'est la situation actuelle du marché - c'est l'information sur toutes les offres (en règle générale, les plus proches) des participants au marché. C'est-à-dire qu'il s'agit du niveau 2. Ainsi, si le niveau 2 ne change pas, l'heure du marché est fixée, et il n'y a donc pas de ticks. Dès que le niveau 2 change (il ne doit pas nécessairement s'agir d'un changement de l'un des meilleurs prix), vous obtenez immédiatement un nouveau tick, qui donne des informations sur la situation actuelle du marché. Pour que cela se produise, il suffit qu'une des offres apparaisse, disparaisse ou change de prix ou de volume.

Mais comme dans votre cas vous ne voyez que les BestPrices et même sans les volumes qui leur correspondent, vous regardez les ticks partir (changements de niveau 2) et les BestPrices rester en place.

 
Pour éviter le slippage négatif, remplacez les ordres au marché par des ordres à cours limité au prix actuel. Si un courtier a mis en place des limiteurs (y compris TakeProfit) par le biais d'ordres de marché, fuyez-les. Parce que c'est un schéma paresseux et donc très courant pour la mise en œuvre des limiteurs dans les ponts MT. Recherchez un courtier qui met en œuvre des limiteurs par des limiteurs. Ainsi, vous ne rencontrerez jamais de slippage négatif, et vous aurez toujours le bonus d'un slippage positif. Au final, cela aura un effet très positif sur l'espérance de maturité de votre stratégie.
 
hrenfx, n'y a-t-il pas de scripts prêts à l'emploi pour vérifier les implémentations de nds, esn osn, limiters ? Ou au moins une évaluation des courtiers de votre part (en personne).