Devons-nous discuter d'un expert basé sur le codage ?
En principe, l'expert a déjà été mis en œuvre, mais je voudrais discuter de l'idée et du modèle, et j'aimerais entendre les critiques et les faiblesses du modèle.
Voici donc l'essentiel :
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Méthode intéressante, si je comprends bien, l'analyse, la collecte des codes, pour une certaine période se fait tous les jours. C'est-à-dire que vous avez effectué un test en avant pendant un an et demi, en optimisant (en reprenant les codes) tous les jours et que vous obtenez un résultat positif. Ou le test a été réalisé d'une autre manière ? Essayez d'effectuer des tests prospectifs pendant 5 à 10 ans, plus il y en a, mieux c'est, et vous aurez une vue d'ensemble. Au cours des trois dernières années, il est assez facile de passer le test d'anticipation avec un portefeuille de stratégies ou d'instruments.
la collecte des codes pour les statistiques a eu lieu une fois tous les 3 ans, il n'y a pas d'historique de citations plus fiable, les codes sont enregistrés dans la base de données et il n'y a plus qu'un balayage pour la détérioration des statistiques à l'arrivée de nouveaux codes
la méthode est intéressante car nous n'échangeons pas 1 ou 2 ou même 3 événements dans l'indicateur mais il s'agit d'une sorte de diversification, nous ne pouvons pas diminuer les statistiques pour tous les codes (événements) en même temps mais les codes seront supprimés (remplacés) au fur et à mesure que la probabilité se dégrade.
De plus, nous ne sélectionnons que les codes où le stop ne dépasse pas 2 canaux de volatilité, soit 30-40 pips.
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En outre, nous ne sélectionnons que les codes où le stop ne dépasse pas 2 canaux de volatilité, soit 30-40 pips.
- www.mql5.com
Votre méthode est assez puissante. Il est difficile d'en rajouter. Vous pouvez même dire que vous choisissez 100 stratégies parmi 2000 000 et que vous les réunissez en un seul système et des statistiques pour chacune d'entre elles. Je vais dans la même direction, mais pas dans la même mesure. S'il y a plus de place (par rapport aux ressources), vous pouvez, en plus des tests en avant, inclure le système d'augmentation et de diminution des positions. C'est-à-dire que vous avez le critère que vous avez mentionné ci-dessus, et entre cette fourchette, vous pouvez réduire progressivement le montant de la position/sous-position. Les coefficients peuvent être relevés lors de l'optimisation.
Notre MM est basé uniquement sur les mathématiques du money management, tout est calculé avec précision, mais le nombre total de lots peut bien sûr être divisé en plusieurs entrées, nous mettrons en place une entrée supplémentaire dans la part totale de l'ordre limite, c'est-à-dire au meilleur prix avec le même stop et le même profit.
En ce qui concerne l'augmentation ou la diminution du volume de la position, cela ne s'applique que si dans les conditions du signal et de la position, un autre signal avec une probabilité et un code différents arrive. Si la probabilité est plus élevée, la position peut être augmentée de la partie correspondant à la nouvelle probabilité et à la rentabilité, mais si le signal est plus faible, la part (les lots) peut être fermée ou même inversée.
Votre méthode est assez puissante.
D'ailleurs, la méthode a montré que de nombreuses choses qui semblent à l'œil comme une super entrée pour les statistiques sont grises avec une probabilité de 48%/52% et vice versa des endroits auxquels je ne prêterais même pas attention ont une probabilité de 80% et plus.
j'ai aussi essayé plusieurs indicateurs qui sont aussi super selon les feedbacks et ils ne donnent aussi que des données statistiques grises.
Ensuite, cet indicateur parcourt tout l'historique au démarrage et regarde ce qui est arrivé au prix après chaque code...
Les statistiques commencent avec 100 valeurs)
C'est-à-dire qu'il est souhaitable de retrouver le résultat du code signal dans l'historique une centaine de fois...
Les statistiques commencent à 100 valeurs)
c'est-à-dire qu'il est souhaitable de trouver le résultat du code du signal dans l'historique d'environ 100 fois...
je suis d'accord, tous les codes n'ont pas des statistiques 100 fois, mais il y a ceux qui sont 10 fois et toujours 100%, pouvez-vous dépasser cela ? nous croyons juste que le prochain ne viendra pas en notre faveur. ce n'est pas 100% mais environ 90% de chance. cela signifie que nous pouvons toujours trader, mais la remarque est correcte, je suis absolument d'accord que c'est un côté faible, mais nous n'avons pas assez d'histoire fiable pour voir la grande histoire.
Je pense qu'une grande histoire n'est pas très bonne non plus. Les prix à l'époque du Christ sont peu susceptibles d'ajouter quoi que ce soit d'utile aux données).
Mais moins il y a de cas de ce type dans l'histoire, plus le trading est basé sur des données aléatoires plutôt que sur des statistiques, même s'il peut être plus rentable).
Je soupçonne que plus le code est présent dans l'historique, plus le résultat est proche de 50/50.
Nous avons effectué les statistiques pour deux intervalles d'environ 1,5 an, dans les deux intervalles les statistiques sont stables, c'est-à-dire que le résultat est comparable et ne va pas vers le pire.
c'est-à-dire qu'un signal est testé sur deux parties de l'histoire, et ensuite on vérifie si le résultat est fiable ?
Passez à une TF inférieure. Là, le nombre de bars sur trois ans est suffisant pour toute statistique. Par exemple, la M5 est à environ 75 000 barres pour 2011.
Je soupçonne que plus un code est présent dans l'historique, plus le résultat est proche de 50/50.
C'est-à-dire qu'un signal est testé sur deux parties de l'histoire, puis le résultat est vérifié pour voir s'il peut être fiable ?
Il est clair que le résultat dépend du nombre de codes dans l'historique, mais le fait est qu'il y a beaucoup de codes avec une probabilité de 75, et il y en a peu avec un résultat de 50/50, donc il y a beaucoup, mais on trouve des "sultanines", donc nous avons décidé de développer le sujet
chaque code est vérifié pour 1,5 an, par exemple 75% de probabilité, puis pour d'autres 1,5 ans - 65% de probabilité, il n'y a pas de controverse, cela signifie qu'il y a une possibilité que dans les 1,5 prochaines années nous resterons dans la probabilité de 60%, en outre certains codes donnent une probabilité pas pire avec le facteur de profit 1,5 - et cela signifie que même 50/50 peut donner du profit, en tout cas vous devez constamment surveiller les changements dans les statistiques pour les codes
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En principe, l'expert a déjà été mis en œuvre, mais j'aimerais discuter de l'idée et du modèle et entendre les critiques et les faiblesses du modèle.
Voici donc l'essentiel :
nous prenons un indicateur (le mien dans ce cas) qui en principe ressemble à IASD, nous analysons ses directions, extrema, croisements 0, signal extremums, signal extremums du cadre supérieur, bref, beaucoup de choses et en suivant l'algorithme nous attribuons un code à 4 chiffres à chaque barre (au total nous avons environ 2000 codes différents) en fonction du mouvement de l'indicateur, un analogue des modèles sur l'indicateur seulement, nous écrivons tout cela dans un buffer.
alors cet indicateur pendant le démarrage parcourt l'historique entier et regarde ce qui arrive au prix après chaque code, par exemple, ce qui a atteint le niveau supérieur-cible ou inférieur et écrit tout cela dans le fichier, le fichier résultant est étudié dans excel et nous recherchons les codes après lesquels la probabilité de gagner est supérieure à 65% et formons un fichier avec les codes trouvés (nous avions environ 100 codes en moyenne 1 code par jour) qui ensuite trade expert (sur m15), c'est-à-dire, si l'indicateur montre le code, qui est dans la base de données, alors tradez-le dans la direction appropriée, son facteur de profit et sa probabilité.
En ce qui concerne le money management, nous tradons la part optimale calculée sur la base du facteur de rentabilité et de la probabilité de son exécution, en tenant compte du fait que nous supposons que le prochain trade ne sera pas en notre faveur.
la probabilité moyenne de succès pour chaque actif est de 70%, le facteur de profit est de 1 à 1,5 par transaction, il y a environ 100 signaux avec la probabilité non inférieure à 65% pour chaque actif
les statistiques ont été réalisées en deux intervalles d'environ 1,5 an, dans les deux intervalles les statistiques sont stables, c'est-à-dire que le résultat est comparable et ne va pas en s'aggravant.
J'aimerais savoir ce qu'il faut encore prendre en compte pour réduire le risque éventuel.
J'aimerais en discuter, peut-être que quelqu'un aimerait aussi faire quelque chose comme ça, jusqu'à présent nous sommes ravis des résultats, mais l'expérience nous dit que quelque part il y a des pièges, mais où ?