L'avenir du trading automatisé : deuxième round - page 12
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J'ai décidé d'écrire davantage sur l'avenir...
Voici l'avenir, je ne peux pas m'arrêter de rire d'eux...
1. D'abord, nous annonçons que nous allons maintenir le rouble dans un couloir... super, nous continuons à le dessiner (le couloir), en pensant s'il va ou non percer. Mais nous étions tellement convaincus qu'elle ne passerait pas et nous avons même annoncé le chiffre, ......
2. Ils ont pompé les banques avec des liquidités, fantastique (ils ont résolu tous les problèmes), et ont fortement augmenté le taux d'intérêt et l'ont maintenu incroyablement haut. Les gens ne prennent pas de crédits, c'est cher...mais il y a ceux qui ont pris des crédits et volontiers, on les appelle les carry traders. Les idiots, et on apprend aux idiots, on prend des dollars à presque 0% et on les met en roubles à 10%. Il a fallu deux ans pour que les crétins de l'économie comprennent qu'ils sont en train de se déshabiller. Kudrin a dit l'autre jour. Le Carry Trade ne passera pas. Très bien, et une excellente solution : fermer les échangeurs... http://news. mail.ru/economics/4515125/
3. Oui, le trading automatique a et aura un avenir, mais le trader aussi, tant qu'il y aura des gens comme lui sur terre. La quasi-totalité du fonds souverain russe aura disparu, et c'est seulement à ce moment-là que vous commencerez à penser ...
4. creusez ça.http://kroufr.ru/content/view/6441/1/ le commerce de cary ne passera pas )))) définitivement pas. Les politiciens décident... Laissez-les décider, et nous réfléchirons... L'ordinateur est un morceau de métal, il ne peut pas penser. Il ne peut même pas faire des additions (0+0=0, 0+1=1, 1+0=1, 1+1=0 - c'est ce qu'il "peut faire"), tout le reste a été inventé par l'homme.
Je me suis donc dit que j'allais écrire davantage sur l'avenir.
Voilà l'avenir, je ne peux pas m'arrêter de rire d'eux.
1. D'abord, annoncer que nous allons maintenir le rouble dans un couloir... super, nous continuons à le dessiner (le couloir), en pensant s'il va ou non percer. Mais nous étions tellement convaincus qu'elle ne passerait pas, et nous avons même annoncé le chiffre, ......
2. Ils ont pompé les banques avec des liquidités, fantastique (ils ont résolu tous les problèmes), et ont fortement augmenté le taux d'intérêt et l'ont maintenu incroyablement haut. Les gens ne prennent pas de crédits, c'est cher...mais il y a ceux qui ont pris des crédits et volontiers, on les appelle les carry traders. Les idiots, et on apprend aux idiots, on prend des dollars à presque 0% et on les met en roubles à 10%. Il a fallu deux ans pour que les crétins de l'économie comprennent qu'ils sont en train de se déshabiller. Kudrin a dit l'autre jour. Le Carry Trade ne passera pas. Très bien, et une excellente solution : fermer les échangeurs... http://news.mail.ru/economics/4515125/
3. Oui, le trading automatique a et aura un avenir, mais le trader aussi, tant qu'il y aura des gens comme lui sur terre. La quasi-totalité du fonds souverain russe aura disparu, et c'est seulement à ce moment-là que vous commencerez à penser ...
4. creusez ça.http://kroufr.ru/content/view/6441/1/ le commerce de cary ne passera pas )))) définitivement pas. Les politiciens décident... Laissez-les décider, et nous réfléchirons... L'ordinateur est un morceau de métal, il ne peut pas penser. Il ne peut même pas faire des additions (0+0=0, 0+1=1, 1+0=1, 1+1=0 - c'est ce qu'il "peut faire"), tout le reste a été inventé par l'homme.
Je me suis donc dit que j'allais écrire davantage sur l'avenir.
Voilà l'avenir, je ne peux pas m'arrêter de rire d'eux.
1. D'abord, annoncer que nous allons maintenir le rouble dans un couloir... super, nous continuons à le dessiner (le couloir), en pensant s'il va ou non percer. Mais nous étions tellement convaincus qu'elle ne passerait pas et nous avons même annoncé le chiffre, ......
2. Ils ont pompé les banques avec des liquidités, fantastique (ils ont résolu tous les problèmes), et ont fortement augmenté le taux d'intérêt et l'ont maintenu incroyablement haut. Les gens ne prennent pas de crédits, c'est cher... mais il y a ceux qui ont pris des crédits et volontiers, on les appelle les carry traders. Les idiots, et on leur apprend, on prend des dollars à presque 0%, et des roubles à 10%. Il a fallu deux ans pour que les crétins de l'économie comprennent qu'ils sont en train de se déshabiller. Kudrin a dit l'autre jour. Le Carry Trade ne passera pas. Très bien, et une excellente solution : fermer les échangeurs... http://news.mail.ru/economics/4515125/
3. Oui, le trading automatique a et aura un avenir, mais le trader aussi, tant qu'il y aura des gens comme lui sur terre. Perdre la quasi-totalité du fonds souverain de la Russie, et seulement ensuite commencer à penser ...
La simple présence de graphiques en tic-tac n'aidera pas les traders à être rentables. C'est un bruit de tique, c'est aléatoire à 99,9%. Vous pouvez essayer de prévoir cette composante non aléatoire de 0,01 %, mais la commission sera toujours plus élevée. Pour pouvoir travailler au moins un peu au niveau des tics, il faut un marché, il faut le flux des ordres, il faut analyser leur volume. Les grands hommes ne prédisent pas la direction du prochain tick, ils manipulent le flux du tick. Ce qu'on appelle l'algo-snapping, les flash orders ou la chasse aux arrêts triviaux sont un cas particulier de manipulation à l'échelle locale. Les petits commerçants ne peuvent jamais se permettre de telles manipulations. Ces algorithmes ne sont pas complexes en tant que tels, ils sont basés sur une combinatoire élémentaire au niveau de l'addition et de la soustraction d'ordres. La complexité réside dans leur mise en œuvre. Pour calculer ces modèles, nous avons besoin d'une imitation complète et profonde du marché boursier à chaque tick (et si, au cours du tick, les offres d'achat de l'action varient dix fois, le simulateur doit l'afficher) ! Même si le simulateur donnait un flux de tics non déformé (comme il l'était réellement), cela ne suffirait pas non plus. Le simulateur doit non seulement afficher parfaitement la pile de prix historique, mais aussi la modifier en conséquence, en fonction des actions du robot. Par conséquent, la séquence de ticks elle-même (manipulation des prix) devrait changer en fonction des actions de l'algorithme. Il est clair que de tels simulateurs, par définition, coûtent des millions de dollars et nécessitent un déploiement sur des grappes de calcul à grande échelle.
Supposons que le pipser dispose d'un modèle fonctionnel éprouvé qui peut être utilisé dans le monde réel sans être testé sur un émulateur approprié. Que peut montrer la profondeur de marché des opérations sur le marché des changes ? Au mieux, cela montrerait la situation locale du fournisseur de liquidités. Mais tous les courtiers ne travaillent pas par le biais d'ECN, de nombreux ECN ne sont pas en mesure de transférer les positions nettes de leurs clients vers l'interbancaire en raison des faibles volumes. Quel serait le taux du marché dans ce cas ? Ok, supposons qu'un trader Pips travaille par l'intermédiaire d'un grand fournisseur de liquidités qui réunit un grand groupe de banques. Supposons également que le pipsitter dispose de plusieurs millions de dollars pour faire varier le taux interne du fournisseur d'un ou même de deux pips à certains moments. Supposons également que la commission soit faible, par exemple de 0,1 à 0,3 point. Après cette opération, le taux peut effectivement changer, mais peut-être pas. Pourquoi ? Parce que personne ne sait vraiment comment le fournisseur se comportera, son rétro-traitement est inconnu, parce que le marché qu'il fournit est local par définition et qu'il a la possibilité d'atteindre un niveau supérieur, que nous ne connaissons pas. Ainsi, un changement de coupe dans ce cas peut ne pas être prévisible du tout. Si nous montons d'un niveau supplémentaire et que nous regardons le monde du Forex à travers les yeux d'un grand ECN, les choses ne s'amélioreront pas. Car il y a aussi l'algo-snapping, les flash orders et autres bêtises, et rien ne garantit que vos algorithmes ne seront pas pourchassés au plus haut niveau.
Une telle manipulation ne sera jamais à la portée du petit commerçant. Les algorithmes eux-mêmes ne sont pas compliqués, ils sont basés sur une combinatoire élémentaire au niveau de l'addition et de la soustraction des ordres. La difficulté réside dans leur mise en œuvre.
Le simple trader ne peut pas rivaliser en matière de pipsing avec les géants de l'industrie du Forex aujourd'hui et, je pense, ne pourra pas le faire à l'avenir. Pour un trader, la solution consiste à utiliser des TF de grande taille. Sur eux, les petits mouvements de prix ne sont pas significatifs. En d'autres termes, nous sommes éliminés de l'intraday et obligés de passer au trading à court terme (position de 2 à 5 jours) ou à moyen terme (position d'une semaine). L'expérience de traders tels que Larry Williams et d'autres, montre que ce type de trading à court terme peut être rentable, voire super rentable. Pour ceux qui ne connaissent pas Larry Williams, je signale que c'est le seul trader (du moins je n'ai pas entendu parler d'autres) qui, en un an, à partir de 10000 $, a gagné plus de 1000000 $ sur un compte réel.
Pour ceux qui ne connaissent pas Larry Williams, il est le seul trader (du moins je n'ai pas entendu parler d'autres) qui a gagné plus de 1000000 $ en un an à partir de 10000 $ sur un compte réel.
Avez-vous vu ce "vrai" compte ?
La NFA inflige une amende à Larry Williams pour ne pas avoir signalé à des clients potentiels que, si son compte personnel dans un concours promotionnel de 1987 a été très rentable (un gain de +902 599 $), ses comptes gérés pour des clients ont perdu des fonds substantiels (-6 122 281 $). Cela constituait un matériel promotionnel et des déclarations d'information trompeurs et déséquilibrés. Détails dans le livre de William Gallacher, Winner Take All.
Note de bas de page : En juillet 1988, le Larry Williams Financial Strategy Fund a été lancé, suivi en mars 1989 par le World Cup Championship Fund, géré par Larry Williams, Jake Bernstein et deux autres personnes. Le fonds de 1988 a perdu plus de 50 % des capitaux propres de ses clients en à peine un an, comme le rapporte le numéro d'octobre 1989 du magazine Futures. Le fonds de 1989 a également perdu plus de la moitié de son capital initial en mai 1990.
La simple présence de graphiques en tic-tac n'aidera pas les traders à être rentables. C'est un bruit de tique, c'est aléatoire à 99,9%. Vous pouvez essayer de prévoir cette composante non aléatoire de 0,01 %, mais la commission sera toujours plus élevée. Pour pouvoir travailler au moins un peu au niveau des tics, il faut un marché, il faut le flux des ordres, il faut analyser leur volume. Les grands hommes ne prédisent pas la direction du prochain tick, ils manipulent le flux du tick. Ce qu'on appelle l'algo-snapping, les flash orders ou la chasse aux arrêts triviaux sont un cas particulier de manipulation à l'échelle locale. Les petits commerçants ne peuvent jamais se permettre de telles manipulations. Ces algorithmes ne sont pas complexes en tant que tels, ils sont basés sur une combinatoire élémentaire au niveau de l'addition et de la soustraction d'ordres. La complexité réside dans leur mise en œuvre. Pour calculer ces modèles, nous avons besoin d'une imitation complète et profonde du marché boursier à chaque tick (et si, au cours du tick, les offres d'achat de l'action varient dix fois, le simulateur doit l'afficher) ! Même si le simulateur donnait un flux de tics non déformé (comme il l'était réellement), cela ne suffirait pas non plus. Le simulateur doit non seulement afficher parfaitement la pile de prix historique, mais aussi la modifier en conséquence, en fonction des actions du robot. Par conséquent, la séquence de ticks elle-même (manipulation des prix) devrait changer en fonction des actions de l'algorithme. Il est clair que de tels simulateurs, par définition, coûtent des millions de dollars et nécessitent un déploiement sur des grappes de calcul à grande échelle.
Supposons que le commerçant dispose d'un modèle de travail vérifié, qui peut être utilisé dans des conditions réelles, sans être testé dans l'émulateur correspondant. Que pourrait montrer le graphique de profondeur de marché pour fonctionner sur le marché Forex ? Au mieux, cela montrerait la situation locale du fournisseur de liquidités. Mais tous les courtiers ne travaillent pas par le biais d'ECN, de nombreux ECN ne sont pas en mesure de transférer les positions nettes de leurs clients vers l'interbancaire en raison des faibles volumes. Quel serait le taux du marché dans ce cas ? Ok, supposons qu'un trader Pips travaille par l'intermédiaire d'un grand fournisseur de liquidités qui réunit un grand groupe de banques. Supposons également que le pipsitter dispose de plusieurs millions de dollars pour faire varier le taux interne du fournisseur d'un ou même de deux pips à certains moments. Supposons également que la commission soit faible, par exemple de 0,1 à 0,3 point. Après cette opération, le taux peut effectivement changer, mais peut-être pas. Pourquoi ? Parce que personne ne sait vraiment comment le fournisseur se comportera, son rétro-traitement est inconnu, parce que le marché qu'il fournit est local par définition et qu'il a la possibilité d'atteindre un niveau supérieur, que nous ne connaissons pas. Ainsi, un changement de coupe dans ce cas peut ne pas être prévisible du tout. Si nous montons d'un niveau supplémentaire et que nous regardons le monde du Forex à travers les yeux d'un grand ECN, les choses ne s'amélioreront pas. Car il y a aussi l'algo-snapping, les flash orders et autres bêtises, et rien ne garantit que vos algorithmes ne seront pas pourchassés au plus haut niveau.
Voilà qui est plus intéressant. Vasiliy il vaut mieux ne pas attaquer les participants au championnat ou mettre les mathématiciens dans l'embarras. Permettez-moi d'essayer de répondre à votre message. C'est très bien, mais il y a d'autres points de vue sur les tics. Je vais essayer de vous en parler. Dommage que je ne puisse pas le faire en deux mots. Ce sera long, mais j'essaierai de le présenter de manière cohérente avec des exemples. Mon avis.
1. Disons que vous avez amené votre personne chère et aimée chez le médecin. Il a fait un cardiogramme. Et le médecin fait un diagnostic basé sur ce cardiogramme. Imaginez maintenant que ce cardiogramme soit présenté sous la forme de bougies (barres) et que le médecin pose un diagnostic en fonction des barres, Dieu nous en préserve, il va aussi traiter. J'enterrerai personnellement le docteur dans son bureau... Je lui dirai qu'il en était ainsi, et je le recouvrirai d'asphalte, pour qu'il ne s'échappe pas.
La question est de savoir pourquoi nous analysons le marché différemment.
2. Les tiques elles-mêmes ne sont pas une panacée. Je vous préviens tout de suite, si vous espérez qu'en passant simplement aux ticks vous allez immédiatement commencer à faire des bénéfices . Non, et ne vous faites pas d'illusions, c'est plus compliqué que ça. Un ordre de grandeur plus compliqué, mais cela ne signifie pas du tout que vous n'êtes pas sur la bonne voie.
3. Oui la meilleure option n'est pas seulement les tics, mais l'histoire de la coupe (c'est déjà comme un rêve). Mais ça le sera. Quelqu'un a forcément déjà cette histoire, y pense et l'analyse (l'histoire du tumblr). Oui, si vous opérez avec de gros volumes, vous devez simuler comment, par quel ordre entrer sur le marché, comment vous allez perdre ce verre si vous avez inconsidérément 100 lots, dans un marché mince...
4. Maintenant, à propos des prévisions. C'est une erreur de penser que 99% sont du bruit. Pouvez-vous prouver que si vous ratissez tous ces ticks dans une bougie, le bruit a diminué ? Il y a cependant une réserve, si vous ratissez correctement (disons sous la forme de barres Renko), alors oui le bruit diminuera. Mais si vous faites les choses comme elles ont été faites pendant 100 ans, alors le bruit n'a pas disparu. Il existe un concept de rapport signal/bruit http://ru.wikipedia.org/wiki/Отношение_сигнал/шум. Mais il est issu des mathématiques. Vous devez donner les formules à pour montrer que la façon dont MT procède actuellement, le bruit ne fait qu'augmenter...
5. Revenons aux prévisions. Vous pouvez prédire n'importe quoi. Ce qui compte, c'est l'exactitude de cette prédiction. Là encore, la "prévision" du taux de change EURUSD sera de 1,5. Veuillez noter que j'ai mis le mot "prévision" entre guillemets. Comme il ne s'agit pas d'une prévision, la première chose qui n'est pas précisée est le moment où cet événement se produira. Demain ou d'ici la fin de l'année... et la deuxième chose que je n'ai pas précisée est la précision des prévisions. Sans spécifier la précision, la prédiction n'a aucun sens. Disons que je peux dire alors.L'EURUSD seraà 1,5 demain. Et personne ne pourra m'accuser de mentir. Je n'ai pas indiqué la précision (plus ou moins un pied) +- 500 000 points. Que j'ai eu tort, que demain le taux de change ne se situera pas dans la fourchette de 1,0 à 2,0 ? oui il peut voler au-delà de ces limites, mais c'est un événement peu probable, c'est un événement de la catégorie. Monica Lewinsky prend un avion et fait exploser la Maison Blanche...
6. Il y a la nature des choses, la physique et on ne peut pas la tromper. Plus l'horizon de prévision est éloigné, plus la précision est mauvaise... personne ne souhaite une mauvaise précision. Mais si vous construisez un algorithme qui prédit un taux avec une grande précision de +- 1 point, 5 min à l'avance. Vous aurez un avantage considérable sur les autres acteurs du marché.
7. sur la base de toutes les bêtises que j'ai écrites ci-dessus. J'ose dire que si quelqu'un utilise les chandeliers (horaires, par exemple) pour , il ne pourra pas faire de prévisions précises, les mêmes moniques peuvent empêcher cette prévision de se réaliser, et surtout la discrétisation et la qualité des données ne lui permettront pas de le faire. Mais si vous utilisez des tics, vous avez une chance, vous pouvez essayer d'obtenir une prévision...
Donc c'est comme ça...