L'avenir du trading automatisé : deuxième round - page 5
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Il y a un "mais". Nous ne pouvons pas connaître les mouvements futurs des cotations. C'est pourquoi la conclusion est fausse. L'un ne découle pas de l'autre. Précisément parce que nous ne connaissons pas les cotations futures, et encore moins le 6ème chiffre. )))
Tu n'as pas besoin de savoir. Et personne ne le fait. Nous parlons en tout cas de probabilités. L'analogie avec la météo est mauvaise car il n'y a pas d'influence mutuelle, mais laissez faire. Les prévisions météorologiques ne garantissent rien
ou ne rien promettre, car personne ne sait de quoi sera fait le temps demain. Mais en général, les prévisions à court terme fonctionnent.
Si la route elle-même est discrète, pourquoi ne pas conduire sur une route discrète également de manière discrète ?
Et conduire à reculons, en regardant non pas vers l'avant mais vers l'arrière et en devinant, à partir de la route que nous voyons derrière nous et que nous avons déjà dépassée, ce que seront les virages et où ils seront, n'est-ce pas du suicide ? )))
Eh bien, pour vous, je suggère l'autre extrême. C'est ainsi que les hypothèses sont testées pour voir si elles fonctionnent dans des conditions limites. Il faut travailler avec les chandeliers, annuellement, une fois par an, on ouvre un graphique, on fait un marché et on se repose, c'est ainsi que vous voyez l'avenir de l'ATC ?
Je ne sais pas comment le dire, c'est tellement évident, compréhensible et logique pour moi... Peut-être que quelqu'un va au moins lire et comprendre, et ne va pas optimiser son système pendant un mois ...
Je m'explique bien sur le troisième côté. Dans la théorie de l'IE, les mathématiciens ont montré que pour atteindre le maximum (minimum) de la fonction cible. Il peut s'agir, par exemple, de la croissance maximale de votre dépôt sur un an (un an est l'intervalle de temps du contrôle). Vous devez connaître le FUTUR.
En connaissant le mouvement futur des cotations à 6 chiffres près, vous pouvez personnellement construire un TS rentable ? Maintenant, parmi tous les nombreux TS rentables, lequel est le meilleur ? lequel est contrôlé une fois par heure, ou contrôlé en permanence ? lequel de ces deux systèmes battra l'autre ? quel robot est le meilleur ? plus rentable ...
Vous voulez conduire dans une voiture qui est contrôlée une fois par heure, allez-y, je ne peux pas vous en empêcher. Mais n'oubliez pas, il y en a un meilleur, a priori meilleur, c'est celui qui conduit la voiture tout le temps....
Pour poursuivre l'analogie, considérons la conduite d'un ZIL-130.
La direction assistée implique un jeu raisonnable, et de nombreux conducteurs s'efforcent de ne pas manquer la route et utilisent les secousses d'un volant, ces mouvements de va-et-vient.
On ne peut pas rouler vite avec une telle voiture, non pas parce qu'elle n'a pas assez de puissance (on peut passer la surmultiplication avec un meilleur rapport), mais parce qu'à grande vitesse, les exigences critiques pour le système de direction seront accrues. Il n'y a qu'une seule solution, c'est de réduire la vitesse. Dans notre cas, cela signifie l'augmentation du temps entre le signal de commande et la nouvelle prévision avec les dernières données (réponse). En outre, plus la vitesse est faible (plus de discrétion), plus vous avez de chances d'atteindre votre destination.
Répondez à la question sur ce qui a le plus de chances d'atteindre votre destination :
dans une Lamborghini Diablo ? ou
un rouleau de pavé ?
Un rouleau de pavé, bien que plus lent, a plus de chances d'arriver à destination, même s'il est conduit par un gardien ivre à la place du conducteur :o)
Mais dans le commerce réel, nous choisissons laborgini car cela prend du temps de le conduire à diablo et de le ramener, donc il est possible de couper plus de choux.
Si le marché est au milieu, alors partout où vous ouvrez, vous obtenez des bénéfices (si vous avez assez de patience pour attendre) ; c'est une patinoire.
Et cette stratégie s'oppose au scalping (lamborghini diablo), tout le reste est un modèle transitoire.
Une patinoire à 10% sur un diablo à 90%, ou vice versa, ne sont que des variations du même processus.
Plus la discrétisation est élevée, plus les exigences en matière d'horizon de prévision sont faibles, mais aussi plus les exigences en matière de système d'exécution sont élevées.
Un juste milieu raisonnable est toujours gagnant.
Pour poursuivre l'analogie, examinons la direction d'un ZIL-130.
...
...connaissant l'évolution future des cotations avec une précision de 6 chiffres, pouvez-vous construire un TS rentable ? Je pense que oui. Maintenant, de tous les nombreux TS rentables, lequel est le meilleur ? celui qui est contrôlé une fois par heure, ou constamment contrôlé ?
Bien sûr, tout le monde est d'accord pour dire que s'il existe un système magique qui connaît l'avenir et qui fonctionne avec des écarts nuls, il est préférable de négocier ce système sur des données en tic-tac pour gagner de l'argent sur tous les petits mouvements de prix. Je suppose que la discussion a été lancée lorsque certains participants ont affirmé que les petits traders allaient mourir, car avec leurs grands écarts, leurs cotations de mauvaise qualité et leurs ordinateurs lents, ils ne peuvent pas rivaliser avec Goldman Sachs. Dans ce cas, pour une raison quelconque, l'autotrading a été compris comme du pipsing. Dans mes commentaires, je me suis opposé à un tel pessimisme en disant qu'il est possible de créer un système de trading performant fonctionnant sur des cotations horaires ou quotidiennes. Je vois maintenant que la discussion s'est déplacée dans une autre direction : le trading sur quelle échelle de temps est plus rentable. Tout dépend des spreads, de la liquidité, de la fréquence des transactions réussies (prévisibilité du marché à cette période), de la vitesse du code et d'autres éléments. Je ne discuterai pas ici, nous sommes tous différents. Mais je ne dirai pas non plus que l'autotrading des petits traders va s'arrêter.
La déclaration de Prival m'a donné une idée. Il y a un très grand nombre de tentatives sur ce forum pour appliquer divers outils mathématiques au marché.
Et en règle générale, la grande majorité de ces tentatives sont infructueuses. Et tous ces échecs sont basés sur une seule caractéristique du marché, sa non-stationnarité.
La tentative d'appliquer des modèles mathématiques pour des processus stationnaires à des processus non stationnaires. Donc ici la question à Prival, ce modèle de contrôle universel pour quels processus ?
Imaginez un trader connaissant l'évolution future des prix au sixième chiffre, possédant un dépôt d'un milliard de dollars, pariant pour des dizaines de milliers de lots, qu'adviendra-t-il de
le marché. La seule chose que je peux dire, c'est que ça ne va pas bien se terminer.
Vous n'avez pas besoin de passer d'un extrême à l'autre )))) Pourquoi les annuelles ? La vérité est quelque part au milieu ....))))
Prival : Je ne sais pas comment ramener à moi ce qui est évident, compréhensible et logique ... Peut-être qu'au moins quelqu'un lira et comprendra et n'optimisera pas son système pendant un certain temps ...