Matstat Econométrie Matan - page 5

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denis.eremin:

))) Et si un processus aléatoire n'a pas de composante déterministe - comment est-il prédit ?

Donnez un exemple d'une série non déterministe qui est néanmoins prévisible ?

Oui.

 
pribludilsa:

Oui.

Combien d'entre vous sont là....


 
denis.eremin:

Combien d'entre vous sont là....


Je sais ce que vous voulez dire. Je voulais juste un exemple. Est-il possible d'isoler des modèles dans le forex qui conviennent au trading ?

 
pribludilsa:

Je sais ce que vous voulez dire. Je voulais juste un exemple. Est-il possible d'isoler des modèles adaptés au trading sur le marché des changes ?

bien sûr

 
secret:
C'est difficile de comprendre le principe du maximum de vraisemblance) Pouvez-vous m'aider ?

Je vais essayer) Je commencerai par dire que la vraisemblance est la densité de la distribution d'échantillonnage. Elle est fonction de l'échantillon et des paramètres. Nous y substituons les valeurs de l'échantillon obtenues dans l'expérience, et il devient alors une fonction des paramètres. Nous trouvons les valeurs des paramètres qui font que cette fonction atteint son maximum et déclarons ces valeurs comme valeurs requises (estimations des valeurs des paramètres).

En fait, c'est simple, mais vous devez comprendre ce qu'est l'échantillonnage - un seul mot est utilisé pour deux concepts différents. Vous devez également savoir ce qu'est la densité de distribution d'un échantillon et ce qu'elle est lorsque l'échantillon est un vecteur de valeurs indépendantes également distribuées.

 

Je tiens à souligner que le théoricien n'étudie pas le concept d'"aléatoire") Il existe le concept de "probabilité" et le mot "aléatoire" n'est utilisé que pour créer des termes - "événement aléatoire", "variable aléatoire", etc. Ilexiste même une blague mathématique à ce sujet selon laquelle les variables aléatoires n'ont rien d'aléatoire)

Le mot "stochastique" remplace parfois "probabiliste" et parfois "aléatoire". "Stochasticité" est souvent utilisé par opposition au concept de "chaotique", qui désigne un déterminisme agencé de manière très complexe.

 

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Zaslavsky G.M., Sagdeev R.Z. Introduction to nonlinear physics : from pendulum to turbulence and chaos.


Заславский Г.М., Сагдеев Р.З. Введение в нелинейную физику: от маятника до турбулентности и хаоса
  • www.studmed.ru
Даётся представление о характерных нелинейных процессах современной классической физики для частиц и полей. Приведены многочисленные примеры. Рассматриваемые явления естественным образом включают как регулярные процессы, так и динамический хаос и турбулентность. Чтение книги не требует от читателя специальной подготовки. Для студентов старших курсов и научных работников, интересующихся методами приложениями современного нелинейного анализа. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
 
denis.eremin:

))) Et si un processus aléatoire n'a pas de composante déterministe - comment est-il prédit ?

Donnez un exemple d'une série non déterministe qui est néanmoins prévisible ?

Pourquoi le prédire ? Tous les graphiques sont gérables. Tout ce qui compte, c'est d'apprendre en entraînant l'œil. Le reste, c'est de l'expérience. Vous avez les graphiques et les indicateurs pour cela. La seule question qui se pose est celle de l'application. Le même hasard dans le xel est une très bonne chose.
 

Dynamique dans la couche stochastique




http://www.mi-ras.ru/media/445_doc.pdf

 

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