Matstat Econométrie Matan - page 33
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la reconduction soit considérée comme une opération distincte (ce qui est à peu près le cas)
et le renversement se fera rapidement sur le piédestal à 100%.
C'est une idée. Un long trade contient plusieurs day trades, chacun avec son propre résultat.
La mesure la plus simple de la stabilité descapitaux propres est le RF.
Je voulais juste écrire, en plus il convient à tout TS, y compris les TS de portefeuille.
La mesure la plus simple de la viabilité descapitaux propres est le RF.
Un seul échange peut changer radicalement la situation.
Si cela se produit, pouvons-nous modifier le conservatoire ? et le win% en lui-même ne montre même pas si la stratégie est rentable. et il ne changera pas beaucoup si un cygne noir arrive soudainement, pourquoi avons-nous besoin d'un tel indicateur ?
Si c'est le cas, le conservatoire doit peut-être être modifié ? et le pourcentage de gain en lui-même ne montre même pas si la stratégie est rentable. et il ne changera pas beaucoup si un cygne noir arrive soudainement, pourquoi avons-nous besoin d'un tel indicateur ?
Sur quoi basez-vous cette conclusion ? C'est une métrique non robuste. Une seule transaction peut la changer radicalement.
Eh bien, si une transaction peut le changer radicalement, le CT est moyen. C'est ce que la RF vous signalera.
Eh bien, si une transaction peut le changer radicalement, le CT est moyen. C'est ce que la RF vous signalera.
Cela ne fait qu'illustrer l'infériorité du pourcentage de victoire en tant qu'indicateur. La stabilité de l'équité est bien meilleure dans la SF, si vous voulez mon avis.
Si un échange affecte radicalement les performances, cela vaut la peine de reconsidérer le TS.