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Est-il correct de dire que l'existence d'une cointégration des deux séries est équivalente à une forte corrélation de leurs valeurs ?
Est-il correct de dire que la présence d'une cointégration des deux séries est équivalente à une forte corrélation de leurs valeurs ?
Plutôt des corrélations progressives.
La corrélation et la corrélation sélective sont des choses très différentes. Par exemple, la corrélation peut très bien être inexistante, alors que la corrélation de l'échantillon peut être calculée pour presque n'importe quel échantillon.
Le problème est une incompréhension totale du simple fait que la corrélation entre échantillons n'est pas la définition de la corrélation (mais seulement une estimation de celle-ci, pas toujours exacte).
Et que nous apporte la compréhension de ce fait ?
C'est juste que beaucoup de gens oublient qu'estimer une corrélation ne signifie pas en avoir une du tout.
2, les mêmes processus peuvent avoir une corrélation nulle sur toute la durée de vie des processus. Et cela doit toujours être pris en compte.
Deux processus identiques peuvent avoir une corrélation nulle sur toute la durée de vie des processus. Et cela doit toujours être pris en compte.
Et comment ça se fait ?
Beaucoup de gens oublient simplement que l'estimation d'une corrélation ne signifie pas qu'il y a une corrélation du tout.
Deux processus identiques peuvent avoir une corrélation nulle sur toute la durée de vie des processus. Et cela doit toujours être pris en compte.
Comment ça ?
C'est un cas exceptionnellement rare où la corrélation entre deux actifs est constante (et égale à zéro, par exemple).
Cela n'existe pas du tout.
Sinus et cosinus)
Non.
Il y a des sections avec des corrélations positives et négatives.