Matstat Econométrie Matan - page 23

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Est-il correct de dire que l'existence d'une cointégration des deux séries est équivalente à une forte corrélation de leurs valeurs ?
 
secret:
Est-il correct de dire que l'existence d'une cointégration des deux séries est équivalente à une forte corrélation de leurs valeurs ?
Non
 
secret:
Est-il correct de dire que la présence d'une cointégration des deux séries est équivalente à une forte corrélation de leurs valeurs ?

Plutôt des corrélations progressives.

 
Aleksey Nikolayev:

La corrélation et la corrélation sélective sont des choses très différentes. Par exemple, la corrélation peut très bien être inexistante, alors que la corrélation de l'échantillon peut être calculée pour presque n'importe quel échantillon.

Le problème est une incompréhension totale du simple fait que la corrélation entre échantillons n'est pas la définition de la corrélation (mais seulement une estimation de celle-ci, pas toujours exacte).

Et que nous apporte la compréhension de ce fait ?

Nous sommes dans un monde réel non stationnaire, pas un théoricien de manuel, sphérique dans un vide).
Nous avons toujours affaire à un échantillon fini, et par "corrélation", nous entendons toujours une estimation. Pourquoi écrire inutilement le mot "estimation" et encombrer le texte ?
Pourquoi avons-nous besoin d'une corrélation "vraie, moyenne de l'hôpital" calculée de moins l'infini à plus l'infini ? Cela n'arrive pas dans le monde réel, donc nous n'en avons pas besoin.
 
secret:
Et que nous apporte la compréhension de ce fait ?

Nous sommes dans le monde réel non stationnaire, pas un théoricien de manuel, sphérique dans un vide).
Nous avons toujours affaire à un échantillon fini, et par "corrélation", nous entendons toujours estimation. Pourquoi écrire inutilement le mot "estimation" et encombrer le texte ?
Pourquoi avons-nous besoin d'une corrélation "vraie, moyenne de l'hôpital" calculée de moins l'infini à plus l'infini ? Cela n'arrive pas dans le monde réel, donc nous n'en avons pas besoin.

C'est juste que beaucoup de gens oublient qu'estimer une corrélation ne signifie pas en avoir une du tout.

2, les mêmes processus peuvent avoir une corrélation nulle sur toute la durée de vie des processus. Et cela doit toujours être pris en compte.

 
Valeriy Yastremskiy:


Deux processus identiques peuvent avoir une corrélation nulle sur toute la durée de vie des processus. Et cela doit toujours être pris en compte.

Et comment ça se fait ?

 
Valeriy Yastremskiy:

Beaucoup de gens oublient simplement que l'estimation d'une corrélation ne signifie pas qu'il y a une corrélation du tout.

Deux processus identiques peuvent avoir une corrélation nulle sur toute la durée de vie des processus. Et cela doit toujours être pris en compte.

C'est un cas rare où la corrélation de deux actifs est constante (et égale à zéro, par exemple). Habituellement, les actifs du marché changent de "mode de fonctionnement", les périodes de forte corrélation se transforment en faible corrélation, etc.
C'est un processus naturel, conditionné par la vie elle-même, par les phénomènes économiques.
C'est pourquoi il n'est pas judicieux, dans la plupart des cas, de compter la corrélation (et toute autre mesure) tout au long de la vie.
 
Dmytryi Nazarchuk:

Comment ça ?

Sinus et cosinus)
 
secret:
C'est un cas exceptionnellement rare où la corrélation entre deux actifs est constante (et égale à zéro, par exemple).

Cela n'existe pas du tout.

 
secret:
Sinus et cosinus)

Non.

Il y a des sections avec des corrélations positives et négatives.

1...161718192021222324252627282930...38
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