League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 31
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De manière assez inattendue pour moi (mais tout à fait légitime), une difficulté est apparue dans les travaux de la Ligue TC.
Le TS a commencé à s'arrêter en raison d'erreurs dans le traitement des demandes d'actions commerciales. L'analyse des journaux a montré que la même erreur s'est produite - la limite des ordres ouverts et en attente a été dépassée. Il n'y a rien d'étonnant à ce que le nombre de systèmes de la ligue ait déjà dépassé les 500 et je vais le porter à 24x28 = 672. De plus, j'ajoute maintenant des systèmes travaillant avec des ordres en attente, chacun d'entre eux pouvant placer jusqu'à une douzaine (voire plus) d'ordres en attente. Il est clair qu'ils deviennent trop petits sur un compte. Il est temps de "paralléliser" les systèmes en plusieurs comptes.
Je suis enclin à diviser la Ligue TS en trois comptes. (Supérieur, Premier et Second).
La Major League regroupe les 50 meilleurs CT de qualité. La Première Ligue est à 100 TS avec une qualité d'échange moindre. J'espère que dans ces comptes, le montant des ordres ouverts et des ordres en attente ne dépassera pas la limite. Et les 522 TS restants constituent la deuxième ligue, où les étrangers travailleront, et où il n'y a pas de problème si les systèmes sont arrêtés parce que trop de commandes sont ouvertes.
De manière assez inattendue pour moi (mais tout à fait logique), une difficulté est apparue dans le travail de la Ligue TC.
Le TS a commencé à s'arrêter en raison d'erreurs dans le traitement des demandes d'actions commerciales. L'analyse des journaux a montré que la même erreur s'est produite - la limite des ordres ouverts et en attente a été dépassée. Il n'y a rien d'étonnant à ce que le nombre de systèmes de la ligue ait déjà dépassé les 500 et je vais le porter à 24x28 = 672. De plus, j'ajoute maintenant des systèmes travaillant avec des ordres en attente, chacun d'entre eux pouvant placer jusqu'à une douzaine (voire plus) d'ordres en attente. Il est clair qu'ils deviennent trop petits sur un compte. Il est temps de "paralléliser" les systèmes en plusieurs comptes.
Je suis enclin à diviser la Ligue TS en trois comptes. (Supérieur, Premier et Second).
La Major League regroupe les 50 meilleurs CT de qualité. La Première Ligue est à 100 TS avec une qualité d'échange moindre. J'espère que dans ces comptes, le nombre d'ordres ouverts et d'ordres en attente ne dépassera pas la limite. Et les 522 TS restants constituent la deuxième ligue, où les étrangers travailleront, et où il n'y a pas de problème si les systèmes sont arrêtés parce que trop de commandes sont ouvertes.
Avez-vous essayé Cloud Network ?
Je ne comprends pas.
Quel est le rapport avec Cloud Network ?
Le nuage est un service qui fournit une puissance de calcul. Mais mon problème n'est pas la puissance de traitement mais le trop grand nombre d'ordres ouverts sur un compte dans la société de courtage.
Chaque société de courtage a un nombre maximum d'ordres (ou de positions plus ordres pour MT5) qui peuvent être placés sur un compte. Ceci est fait pour éviter la surcharge du serveur par les robots sesh. Je n'ai pas de conseillers experts nets, mais il y en a trop. Jusqu'à ce que nous utilisions les ordres en attente, les TSs ouvraient généralement une transaction chacun, certains en ouvraient deux ou trois, mais c'est le maximum - les positions ouvertes étaient suffisantes. Maintenant, j'ajoute des TSs qui travaillent sur les entrées par les ordres en attente. En conséquence, le nombre de positions ouvertes commence à dépasser la valeur spécifiée et lorsqu'on essaie de placer un autre ordre en attente ou d'ouvrir une nouvelle position, le serveur renvoie une erreur. Le conseiller expert arrête automatiquement le trading sur ce TS.
Non, il n'y a qu'une seule solution possible - la division de la Ligue TS en plusieurs parties. Il n'y a pas de difficulté particulière ici - il suffit d'ajouter un peu de travail d'entretien hebdomadaire - en déplaçant les CT "en amélioration" vers la ligue haute, et en déplaçant les CT "en affaiblissement" vers la ligue basse. Dans les prochains jours, j'ajouterai du code pour permettre de telles actions.
Je ne comprends pas.
Quel est le rapport avec Cloud Network ?
Le nuage est un service qui fournit une puissance de calcul. Mais mon problème n'est pas la puissance de traitement mais le trop grand nombre d'ordres ouverts sur un compte dans la société de courtage.
Chaque société de courtage a un nombre maximum d'ordres (ou de positions plus ordres pour MT5) qui peuvent être placés sur un compte. Ceci est fait pour éviter la surcharge du serveur par les robots sesh. Je n'ai pas de conseillers experts nets, mais il y en a trop. Jusqu'à ce que nous utilisions les ordres en attente, les TS ouvraient généralement une transaction chacun, certains en ouvraient deux ou trois, mais c'est le maximum - les positions ouvertes étaient suffisantes. Maintenant, j'ajoute des TS qui travaillent sur les entrées par les ordres en attente. En conséquence, le nombre de positions ouvertes commence à dépasser la valeur spécifiée et lorsqu'on essaie de placer un autre ordre en attente ou d'ouvrir une nouvelle position, le serveur renvoie une erreur. Le conseiller expert arrête automatiquement le trading dans cette TS.
Non, il n'y a qu'une seule solution possible - la division de la Ligue TS en plusieurs parties. Il n'y a pas de difficultés particulières ici - il suffit d'ajouter un peu de travail sur la maintenance hebdomadaire - en déplaçant les TS "en amélioration" vers la ligue haute, et en déplaçant les TS "en affaiblissement" vers la ligue basse. Dans les prochains jours, j'ajouterai du code pour permettre de telles actions.
Pourquoi avons-nous besoin de tant d'ordres en attente ? Si ce n'est pas un réseau, alors qu'est-ce
Voyez pourquoi :
Nous mettons une pause sur les bords en zigzag (si les bords sont proches, rebondissant sur le même niveau - nous ne mettons pas de pause). S'il y a une tendance - alors sur les bords opposés - nous mettrons beaucoup d'étagères. Même si nous supprimons les anciens ordres en attente qui datent de plus de deux semaines, nous aurons facilement une douzaine d'ordres en attente dans le TS.
Regardez maintenant. Il y a 8 TS par symbole en fonction des positions en attente. Au total, dans la ligue des TS, nous avons 28x8 = 224 TS travaillant sur les ordres en attente. 10 d'entre eux dans chaque symbole conduisent à 2240 ordres en attente. Plus les postes ouverts, qui peuvent aussi être jusqu'à trois par TS. Le nombre total de 24x28 TPs = 672, le maximum théorique de positions est 2016. En conséquence, le nombre total d'ordres et de positions atteint 5000. Et nous n'avons pas de grilles.
Mais, bien sûr, les sociétés de courtage n'apprécieront pas un si grand nombre de positions et d'ordres sur un seul compte. Et le plus important, c'est que nous n'avons pas non plus besoin de la plupart de tous ces ordres et commandes - 80 % des CT sont des outsiders et des "impasses". Nous ne sommes intéressés que par 20% des favoris. Et nous avons besoin des étrangers uniquement pour voir que le TS fonctionne, et qu'il est toujours mauvais. Afin de ne pas manquer les changements du marché, lorsque certains outsiders commencent tout à coup à "montrer leur classe".
En conséquence - je pense qu'il est raisonnable de diviser la Ligue TC en trois. Cinquante à soixante-dix CT dans la ligue supérieure sont les favoris, et ceux qui s'en approchent. Deux cents - c'est une ligue moyenne, les CTs "ni poisson ni viande", qui en quelque sorte ne dégringolent pas, mais aussi aucun bien d'eux. Et le reste - c'est un TC poubelle, qui sont nécessaires uniquement pour voir, "comment NE PAS faire du commerce. En première division - arrêter le TS est inacceptable, il ne devrait y avoir aucune erreur. En ligue intermédiaire - une erreur occasionnelle est acceptable. Dans la ligue inférieure - aucun problème si les CTs s'arrêtent en raison du dépassement du nombre de commandes.
Voici la triste nouvelle...
TS 340221 -rupture de canal sur le pounddollar, un favori depuis de nombreux mois, a obtenu le stoploss à nouveau aujourd'hui, de sorte que son drawdown actuel était de 350 points à quatre chiffres, avec le drawdown maximum autorisé de 320.
Le score de qualité de la transaction est maintenant tombé à 1,2, et le bénéfice total à +111$ - c'est-à-dire que la qualité de la transaction TS est toujours jugée très élevée. Cependant, le comportement inacceptable du système indique clairement qu'il s'est épuisé et qu'il doit être réoptimisé. Ce faisant, elle ne devrait pas être déplacée vers la ligue moyenne, mais laissée dans la ligue supérieure.
Certaines personnes ici ont insisté sur le fait que "ce n'est pas grave s'il y a un certain dérapage (sur l'argent maintenant 20%). Mais je pense que le système va continuer à se vider. C'est tout. Son temps est passé. Il s'agit sans aucun doute d'une sur-optimisation.
Voici la triste nouvelle...
TS 340221 - rupture de canal sur le pounddollar, un favori depuis de nombreux mois, a obtenu le stoploss à nouveau aujourd'hui, de sorte que son drawdown actuel était de 350 points à quatre chiffres, avec le drawdown maximum autorisé de 320.
Le score de qualité de la transaction est maintenant tombé à 1,2, et le bénéfice total à +111$ - c'est-à-dire que la qualité de la transaction TS est toujours jugée très élevée. Cependant, le comportement inacceptable du système indique clairement qu'il s'est épuisé et qu'il doit être réoptimisé. Ce faisant, elle ne devrait pas être déplacée vers la ligue moyenne, mais laissée dans la ligue supérieure.
Certaines personnes ici ont insisté sur le fait que "ce n'est pas grave s'il y a un certain dérapage (sur les 20 % d'argent actuel)". Mais je pense que le système va continuer à se vider. C'est tout. Son temps est passé. Il s'agit sans aucun doute d'une sur-optimisation.
Voyez pourquoi :
Nous mettons une pause sur les bords en zigzag (si les bords sont proches, rebondissant sur le même niveau - nous ne mettons pas de pause). S'il y a une tendance - alors sur les bords opposés - nous mettrons beaucoup d'étagères. Même si nous supprimons les anciens ordres en attente qui datent de plus de deux semaines, nous aurons facilement une douzaine d'ordres en attente dans le TS.
Regardez maintenant. Il y a 8 TS par symbole en fonction des positions en attente. Au total, dans la ligue des TS, nous avons 28x8 = 224 TS travaillant sur les ordres en attente. 10 d'entre eux dans chaque symbole nous donnent 2240 ordres en attente. Plus les postes ouverts, qui peuvent aussi être jusqu'à trois par TS. Le nombre total de 24x28 TPs = 672, le maximum théorique total de positions est de 2016. En conséquence, le nombre total d'ordres et de positions atteint 5000. Et nous n'avons pas de grilles.
Mais, bien sûr, les sociétés de courtage n'apprécieront pas un si grand nombre de positions et d'ordres sur un seul compte. Et le plus important, c'est que nous n'avons pas non plus besoin de la plupart de tous ces ordres et commandes - 80 % des CT sont des outsiders et des "impasses". Nous ne sommes intéressés que par 20% des favoris. Et nous avons besoin des étrangers uniquement pour voir que le TS fonctionne, et qu'il est toujours mauvais. Afin de ne pas manquer les changements du marché, lorsque certains outsiders commencent tout à coup à "montrer leur classe".
En conséquence - je pense qu'il est raisonnable de diviser la Ligue TC en trois. Cinquante à soixante-dix CT dans la ligue supérieure sont les favoris, et ceux qui s'en approchent. Deux cents - c'est une ligue moyenne, les CTs "ni poisson ni viande", qui en quelque sorte ne dégringolent pas, mais aussi aucun bien d'eux. Et le reste - c'est un TC poubelle, qui sont nécessaires uniquement pour voir, "comment NE PAS faire du commerce. En première division - arrêter le TS est inacceptable, il ne devrait y avoir aucune erreur. En ligue intermédiaire - une erreur occasionnelle est acceptable. Dans la ligue inférieure, il n'y a rien de mal à ce que les CT s'arrêtent parce qu'ils ont dépassé le nombre d'ordres.
Un "critère d'arrêt" est nécessaire pour toutes les stratégies. En principe, les stratégies de canal ne fonctionnent pas en cas de forte volatilité et ici, nous pouvons être optimisés de quelque manière que ce soit, toute optimisation ne sera que nuisible.
C'est trop compliqué, ça doit être plus simple, votre ordinateur a un problème.
Je ne comprends pas...
Vous aimez parler par énigmes. Mon ordinateur fonctionne très bien.
Dans ce cas, @fxsaber propose un environnement de trading virtuel, je ne l'ai pas vraiment étudié, mais les opérations peuvent être virtualisées en effet, vous n'avez pas besoin de tout jeter sur un pauvre dealer :-) il suffit de considérer l'intérieur... Alors les "Outsiders" travaillent dans un environnement virtuel, et la "ligue supérieure" entre sur le marché.
Toutes les stratégies devraient avoir un "critère d'arrêt". Mais les stratégies de canal ne fonctionnent généralement pas en cas de volatilité élevée, et ici nous pouvons devenir plus optimisés, toute optimisation ne peut que nuire.
Oui, il est possible d'avoir des ordres en attente virtuels, mais cela revient à transférer la capacité du serveur DC sur mon ordinateur. Pourquoi ? Il est plus facile pour les "étrangers" d'ignorer les erreurs... Si un ordre en suspens n'est pas fixé, on s'en fout car la plupart du système est perdant de toute façon.
En parlant de "les stratégies de canal ne fonctionnent pas avec une forte volatilité" - pourquoi ? À mon avis, ils fonctionnent bien. Rupture d'un canal, ouvrir, prendre des bénéfices, fermer.
C'est exactement dans ce cas que la situation inverse s'est produite - au lieu d'une rupture du canal, un rebond a commencé. Quel genre de "volatilité" est-ce...