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De quel genre d'arrêts parlent-ils ? SL ? Pour chaque TS, la valeur de SL est choisie comme la meilleure pour la période de deux ans. Pour les TS, pour lesquels le SL n'est pas fourni (par exemple, coup ou reverse trailing) - le SL est fixé à un minimum, de sorte qu'il n'a pas été affecté pendant la période de test.
Oui, j'ai beaucoup lu, mais je n'ai pas trouvé de réponses raisonnées. Bien qu'il s'agisse de la base du bon fonctionnement de tout TS à mon avis.
Oui, j'ai beaucoup lu, mais je n'ai pas trouvé de réponses raisonnées. Bien qu'il s'agisse, à mon avis, de la base du bon fonctionnement de tout système d'assistance technique.
Le premier, bien sûr. Les paramètres critiques sont des "robinets d'arrêt" ; idéalement, ils ne devraient jamais être dépassés. Ils sont fixés uniquement pour constater que le TS a cessé de correspondre au marché. Bien sûr, nous nous attendons à ce que cela, si cela arrive un jour - ce sera très bientôt. Mais, la vie fait des ajustements.
Alors pourquoi ne pas analyser l'historique lors de l'optimisation de la fréquence à laquelle le "stop tap" se produit ?
Oui, j'ai beaucoup lu, mais je n'ai pas trouvé de réponses raisonnées. Bien que ce soit la base du bon fonctionnement de tout TS, à mon avis
Je ne comprends donc pas de quel type d'arrêts nous parlons ? Je ne comprends pas - nous parlons de SL, qui est utilisé dans la transaction, ou du système de stop-trading, qui est utilisé pour arrêter les esperts ?
SL dans les transactions - pour les systèmes dans lesquels il fait partie de l'algorithme (par exemple, avec un SL fixe, ou un suivi direct) - la taille du SL est déterminée pendant l'optimisation. SL pour les systèmes où il ne fait pas partie de l'algorithme (coup ou back trailing) - le SL est fixé de manière à ne jamais être touché pendant une période de test. C'est ce que nous considérons comme "correct".
Le système de stop trades est une autre partie de l'Expert Advisor. Comme je l'ai dit précédemment, trois paramètres critiques sont définis ici et si l'un d'entre eux est dépassé, nous pensons que le marché ne correspond pas au conseiller expert. Les paramètres critiques qui sont indiqués sur l'intervalle historique (2 ans - un an pour chacun pour le retour et l'avance) sont considérés comme "corrects" dans ce cas.
Des mots intelligents sont utilisés pour cacher un manque d'argumentation).
Quels "mots intelligents" ? Je ne comprends pas la question...
Dans ce cas, pourquoi ne pas analyser l'historique pendant l'optimisation pour déterminer la fréquence à laquelle le "stop tap" se produit ?
Eh bien... J'ai presque ça en ce moment. J'utilise les données de la période à terme. Seulement, je n'attends pas que les trades stop se déclenchent, mais considérez que si le score est tombé à zéro - c'est déjà une "raison d'arrêter". Le score de stabilité le plus élevé jusqu'à présent a été de 70 %, c'est-à-dire que 70 % des passes dans la période d'avance ont été de qualité positive. Mais, c'est rare. Le plus souvent, le score ne dépasse pas 30 %.
Alors je ne comprends pas, de quel genre d'arrêts parlons-nous ? Je ne comprends pas - parlons-nous du SL, qui est utilisé dans un trade, ou d'un système de stop-trading, qui est utilisé pour arrêter le travail de l'espert ?
SL dans les transactions - pour les systèmes dans lesquels il fait partie de l'algorithme (par exemple, avec un SL fixe, ou un suivi direct) - la taille du SL est déterminée pendant l'optimisation. SL pour les systèmes où il ne fait pas partie de l'algorithme (coup ou back trailing) - le SL est fixé de manière à ne jamais être touché pendant une période de test. Ce sont les SL que nous considérons comme "correctes".
Le système de stop trades est une autre partie de l'Expert Advisor. Comme je l'ai dit précédemment, trois paramètres critiques sont définis ici et si l'un d'entre eux est dépassé, nous pensons que le marché ne correspond pas au conseiller expert. Les paramètres critiques qui sont indiqués sur l'intervalle historique (2 ans - un an pour chacun pour le retour et l'avance) sont considérés comme "corrects" dans ce cas.
Je pensais qu'il y avait une sorte de proportion, de 1 à 3, etc. C'est juste que tant de gens l'étudient et il n'y a pas de juste milieu.
Ne soyez pas rigidement lié à des chiffres "universels". Tout dépend de la stratégie, des conditions du marché, etc. Cela peut même être 3 contre 1, mais la probabilité est élevée.
Je pensais qu'il y avait une certaine proportion, 1 à 3, etc. Il y a tellement de gens qui étudient cette question, mais il n'y a pas de juste milieu.
Alors, de quoi parle-t-on ? C'est à propos de la SL ?
Mais, pour les systèmes de tendance, le rapport TP/SL est généralement supérieur à un, 3/1 est considéré comme "classique" et la tendance est observée 30% du temps.
Pour les systèmes plats - au contraire, le rapport TP/SL est de 1/3, le plat peut être vu 80 % du temps.
Mais ce ne sont pas du tout des dogmes. Et vous devez avoir les deux niveaux, ce qui n'est pas nécessaire.
Situation actuelle (tous les TS travaillent sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Les 20 premiers TS par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs par qualité :
Les cinq meilleurs tableaux par qualité :
Donc. La première place en qualité de trading est occupée par le système 542521 - flips depuis la frontière du canal (avec transfert vers le seuil de rentabilité) sur CADJPY. La semaine dernière, le TS a effectué trois échanges, et a légèrement réduit la qualité des échanges, qui restent très élevés.
Et en deuxième place se trouve un nouveau venu non seulement dans le top cinq, mais aussi dans le classement - TS 740142 - entrée avec des ordres stop sur des pics en zigzag, accompagnée d'un suivi inversé sur l'eurodollar. Bien sûr, les stops suiveurs, en règle générale, montrent une très haute qualité de négociation à des intervalles courts, mais si TS immédiatement, après avoir collecté les 10 premières transactions (quand il commence à être considéré pour le classement) est entré non seulement dans un classement, mais aussi dans le top cinq, et même à la deuxième place ... De plus, je n'ai commencé que récemment à ajouter ces entrées à la ligue TS, et ce travail n'est pas encore terminé. Et les entrées, telles que je les vois, montrent tout de suite des résultats si élevés... Je suis un peu surpris...
Toutes les autres places du top 5 sont également occupées par des systèmes de suivi inversé. Et, TS 742850 - a déjà effectué 22 transactions, ce qui est assez important pour les systèmes de suivi inversé.
L'ancien leader, TS 340221, n'a effectué qu'un seul trade au cours de la semaine, réduisant légèrement la qualité du trade (ces rares trades réduisent un peu la qualité), et a continué à sortir du drawdown. Dans le même temps, elle occupe toujours la première place en termes d'équilibre.