League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 38
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Alors disons un stop suiveur régulier. Tout ce que l'on peut y fixer, c'est une étape, l'intervalle ou le seuil de rentabilité.
C'est ce que je dis - un trailing stop. C'est juste que le SL suiveur et le TP suiveur sont des systèmes sensiblement différents, en fait, opposés. La première fonctionne bien sur les zones et les symboles à forte tendance. La seconde, au contraire, fonctionne bien dans les zones plates. Par conséquent, la Ligue utilise les deux systèmes, et pour les distinguer, je les ai appelés : Direct Trailing Stop (DTS) et Reverse Trailing Stop (RTS).
Et à propos de "peut être ajusté" - c'est que vous sous-estimez largement les options. Par exemple, la même étape peut être constante, peut être variable, peut être mesurée en pips, peut être en pourcentage, peut être en fractions de volatilité, peut avoir des dépendances externes... Mais dans la ligue TS, je m'efforce d'obtenir une simplicité maximale. C'est pourquoi il n'y a qu'un seul paramètre pour le réglage du trailing - le nombre maximum de barres avant la fermeture. Le pas et l'intervalle de suivi sont choisis de manière à arrêter le suivi pendant le nombre de barres spécifié (ou plus tôt, si le prix touche le niveau plus tôt).
C'est ce que je dis - un trailing stop. C'est juste que le SL suiveur et le TP suiveur sont des systèmes sensiblement différents, en fait, opposés. La première fonctionne bien sur les zones et les symboles à forte tendance. La seconde, au contraire, fonctionne bien dans les zones plates. En conséquence, les deux systèmes sont utilisés dans la Ligue, et pour les distinguer, je les ai appelés - direct (Direct Trailing Stop, DTS) et inverse (Reverse Trailing Stop, RTS).
Et à propos de "peut être ajusté" - vous sous-estimez grandement les options. Disons que la même étape - peut être constante, peut être variable, peut être mesurée en pips, peut être en pourcentage, peut être en fractions de volatilité, peut avoir des dépendances externes... Mais dans la Ligue TS, je m'efforce d'obtenir une simplicité maximale. C'est pourquoi il n'y a qu'un seul paramètre pour le réglage du trailing - le nombre maximum de barres avant la fermeture. Le pas et l'intervalle de trailing sont choisis de manière à arrêter le trailing pour le nombre de barres spécifié (ou plus tôt, si le prix touche le niveau plus tôt).
L'ordinateur ne va-t-il pas devenir fou avec autant de calculs sur tous les CTs ?
Le shérif n'est pas intéressé par les problèmes des Indiens.
Eh bien, quand DC s'y oppose, ils peuvent être intéressés. C'est beaucoup plus facile de mettre des SL & TP durs et de ne pas s'inquiéter si j'y maintiens quelque chose. Quant au trailing, il signifie que je le contrôle, alors que j'espère simplement que le prix va augmenter.
Les TP et SL fixes sont également des escortes. J'ai toujours des TP et des SL pour tous les TC. C'est juste que lorsque des TP et SL fixes sont supportés, ils ne changent pas. Et lorsque le soutien n'implique pas de stops (par exemple, le suivi inversé - n'implique pas de SL) - les stops sont fixés de telle sorte que sur une période historique, ils ne sont pas affectés. Et le fait de les frapper dans le trading réel est considéré comme un cas de force majeure, après quoi le TS est retiré du trading et ré-optimisé.
ET DC... Je pensais que tu voulais dire optimisation... Quel est le problème lorsque cela fonctionne ? Un tick est arrivé - il est traité séquentiellement pour les 672 TS. Le TS le plus "rapide" travaille sur l'échelle de temps M15, c'est-à-dire que son erreur de calcul ne se produit qu'une fois en 15 minutes. La plupart des CT travaillent sur le H1. Mon objectif est d'utiliser l'influence croissante des méthodes analytiques sur le marché.
Lorsqu'il doit y avoir un stop suiveur - il est calculé de manière cohérente afin qu'il se ferme progressivement avant le nombre de barres fixé. Tous les TS, dans lesquels des actions de trading doivent être effectuées - mettent les demandeurs en file d'attente. Une fois que toutes les demandes sont placées - elles sont exécutées consécutivement. La charge est très faible partout. J'ai neuf terminaux sur mon UPU et la charge est toujours dans des limites acceptables. À la maison, j'ai trois terminaux plus torrent-client fonctionnant sur le vieil ordinateur AMD Sempron et tout va bien.
Le stress est réel pendant l'optimisation, lorsque 12 threads sur Core-i7 calculent toutes les variantes de l'histoire... Mais c'est là que mon ordinateur fonctionne, et c'est le sien, le problème indien.
Situation actuelle (tous les TS travaillent sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Les 20 meilleurs TS par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs par qualité commerciale :
Meilleur graphique 5 pour la qualité du trading :
La situation n'a donc pas beaucoup changé au cours de la semaine dernière. Les systèmes de suivi inversé occupent toujours quatre des cinq premières places. Bien que l'essence du reverse trailing ne me plaise pas (rappelez-vous, j'appelle le reverse trailing le TS, qui ne fixe pas de SL, le TP est fixé, et avec chaque barre le TP se déplace vers le prix actuel).
La première place est occupée par TS 740142 - entrée avec des ordres stop sur des pics en zigzag avec trailing backward sur EUR. Il a effectué quatre transactions la semaine dernière, réduisant légèrement la qualité des échanges, mais restant le meilleur. Ce système est apparu dans le classement il y a un mois, est arrivé en deuxième place immédiatement, est passé à la première place il y a une semaine et la conserve depuis.
La deuxième place est occupée par TS 740642 - sortie avec des ordres stop sur des pics en zigzag avec des stops suiveurs inversés sur USDCHF. Ce système est un nouveau venu dans le classement, il n'a effectué que 12 transactions jusqu'à présent, mais a immédiatement déplacé le précédent propriétaire de la deuxième place - TS 642750 - points d'entrée contre la tendance, la tendance est déterminée par le croisement de l'EMA et du prix, avec un trailing inverse sur GBPAUD.
Sur la quatrième place du cinquième s'est levé TS 442022 - ordres limites d'entrée sur les pics en zigzag avec TP-SL fixe et transfert à Breakeven sur la livre euro. Ce système a permis de réaliser deux transactions au cours de la semaine dernière et d'améliorer un peu la qualité des échanges.
TS 740650 - entrée de tendance définie par l'intersection de l'EMA et du prix actuel avec le trailing inverse sur USDCHF complète le top cinq. Ce système est un "vétéran" du classement, il ne s'est pas hissé à la première place, mais apparaît régulièrement dans le top cinq. Cependant, ce TS est "lent", il n'a pas effectué une seule transaction au cours de la semaine dernière, ce qui a entraîné une légère baisse de l'indice de sa qualité de transaction et lui a fait perdre la troisième place.
Situation actuelle (tous les TS travaillent sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Les 20 premiers TS par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs par qualité commerciale :
Meilleur graphique 5 pour la qualité du trading :
La situation n'a donc pas beaucoup changé au cours de la semaine dernière. Les systèmes de suivi inversé occupent toujours quatre des cinq premières places. Bien que l'essence du reverse trailing ne me plaise pas (rappelez-vous, j'appelle le reverse trailing le TS, qui ne fixe pas de SL, le TP est fixé, et avec chaque barre le TP se déplace vers le prix actuel).
La première place est occupée par TS 740142 - entrée avec des ordres stop sur des pics en zigzag avec trailing backward sur EUR. Il a effectué quatre transactions la semaine dernière, réduisant légèrement la qualité des échanges, mais restant le meilleur. Ce système est apparu dans le classement il y a un mois, est arrivé en deuxième position immédiatement, est passé à la première place il y a une semaine et ne l'a plus quittée depuis.
La deuxième place est occupée par TS 740642 - sortie avec des ordres stop sur des pics en zigzag avec des stops suiveurs inversés sur USDCHF. Ce système est un nouveau venu dans le classement, il n'a effectué que 12 transactions jusqu'à présent, mais a immédiatement déplacé le précédent propriétaire de la deuxième place - TS 642750 - points d'entrée contre la tendance, la tendance est déterminée par le croisement de l'EMA et du prix, avec un trailing inverse sur GBPAUD.
Sur la quatrième place du cinquième s'est levé TS 442022 - ordres limites d'entrée sur les pics en zigzag avec TP-SL fixe et transfert à Breakeven sur la livre euro. Ce système a permis de réaliser deux transactions au cours de la semaine dernière et d'améliorer un peu la qualité des échanges.
TS 740650 - entrée de tendance définie par l'intersection de l'EMA et du prix actuel avec le trailing inverse sur USDCHF complète le top cinq. Ce système est un "vétéran" du classement, il ne s'est pas hissé à la première place, mais apparaît régulièrement dans le top cinq. Cependant, ce TS est "lent" et n'a pas effectué une seule transaction au cours de la semaine dernière, ce qui a entraîné une légère baisse de l'indice de sa qualité de transaction et lui a fait perdre la troisième place.
La question demeure : comment sélectionner les meilleurs métiers parmi les672- naturellement les meilleurs ?
Ceci est, à mon avis, très gênant... si cela est possible.
C'est effrayant de parier de l'argent sérieux dessus... :-)
Un petit volume n'est pas non plus réaliste, car il y en a des CENTAINES et le volume n'est pas petit... :-)
Attendre un signal...
La question reste posée : comment distinguer les672- les échanges dans la vie réelle, naturellement, avec les meilleurs ?
Ceci est, à mon avis, très gênant... si cela est possible.
C'est effrayant de parier de l'argent sérieux dessus... :-)
Un petit volume n'est pas non plus réaliste, car il y en a des CENTAINES et le volume n'est pas petit... :-)
Attendre un signal...
Dans le sens de "très froid" ? Et à propos du volume - je ne comprends rien.
Il existe un certain nombre de systèmes. Ils fonctionnent tous avec un volume minimal sur la démo. Dans ce cas, il n'y a pas de scalpeurs, les ticks et les spreads ne sont pas très importants. C'est pourquoi le passage de la démo au réel n'entraînera pas de changements dans le comportement des TS. Il se peut que certaines transactions soient manquées en raison, par exemple, d'une différence d'écart, mais cela ne devrait pas avoir un impact important.
Sur le compte réel - doit être fixé quelques-uns des meilleurs, j'ai dit à plusieurs reprises, dans la Ligue est très clairement vu la règle de 20/80 - seulement un cinquième des systèmes montre quelque chose de plus ou moins rentable. Et la plupart d'entre elles "tournent autour de zéro", voire à perte, alors qu'elles semblent avoir été mises au point sur l'histoire.
A propos du signal - encore une fois, quels TCs mettre sur le signal ? Ceux que je sélectionne intuitivement ? Mon intuition me fait défaut régulièrement. Je dois compter sur quelque chose de plus fiable.
Situation actuelle (tous les TS travaillent sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Les 20 meilleurs TS par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs par qualité :
Le meilleur graphique de cinq pour la qualité du trading :
Il y a eu de grands changements depuis la dernière fois :
Le nouveau venu de la cote - TS 543122 - renverse des ordres à cours limité sur les pics en zigzag de la livre sterling déplacés à la première place. Le système a été lancé à la mi-novembre, mais il n'a pas pu atteindre la cote. Mais, la semaine dernière, plusieurs transactions ont été conclues avec succès et le système a considérablement amélioré la qualité des transactions, dépassant le gagnant précédent.
La deuxième place est occupée par TS 470642 - entrée par des ordres stop sur des pics en zigzag avec TP suiveur sur USDCHF. Ce système était le gagnant de la semaine dernière. Il a effectué 4 transactions au cours de la semaine dernière, et bien qu'il ait légèrement amélioré la qualité des transactions, il a été dépassé par le nouveau gagnant.
La troisième place est également occupée par un nouveau venu dans le classement. TS 742450 - entrée de barre d'impulsion basée sur le croisement de l'EMA et du prix avec un trailing inversé sur GBPCAD. Ce TS a été lancé au début du mois d'octobre, mais il est très lent et ce n'est que cette semaine qu'il a recueilli les 10 transactions nécessaires pour être placé dans le classement. Cependant, la qualité de ses transactions est très élevée.
Et la quatrième place est occupée par le nouveau venu TS 743622 - entrée avec des ordres stop sur des sommets en zigzag avec suivi inverse sur le GBPNZD. Ce TS a été lancé récemment, seulement dans la seconde moitié de novembre, et à la fin de la semaine dernière, il a réussi à faire seulement 10 transactions nécessaires pour entrer dans la notation. Mais, il est aussi de très haute qualité.
La cinquième place est occupée par TS 242352 - Limit orders on EURCAD zigzag peaks. Il s'agit également d'un système "lent" lancé à la mi-octobre et qui n'a déjà réalisé que 15 transactions, dont quatre la semaine dernière, ce qui lui a permis de passer immédiatement de la 12e à la 5e place.
Que voulez-vous dire par "très froid" ? Et à propos du volume - je ne comprends rien.
dans le sens de "intuitivement" gênant comme vous l'écrivez, pas intuitivement encore plus gênant...
e et pour être honnête, c'est aussi effrayant de mettre de l'argent sérieux sur des choses aussi élémentaires... Aujourd'hui, cela fonctionne après l'optimisation - demain, cela peut ne pas fonctionner, et cela peut même se déverser sur le vrai...
En principe, j'ai aimé le numéro 1 - le canal un sur les limites, les graphiques - m'a rappelé le championnat... :-)
Le volume est le volume TOTAL des transactions de l'ENSEMBLE du PULSE du TS sélectionné.