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Je lirais d'abord la théorie.
Vous êtes un expert, recommandez-moi de la littérature.
Vous me surestimez. Je ne suis pas seulement un "expert", je ne suis pas un "amateur".
Au lycée, la théorie de la stabilité a été étudiée, comme il me semblait, sur le chapitre du manuel Piskunov sur le calcul intégral-différentiel, mais, comme il s'avère, j'ai déjà oublié - il n'y a pas un tel chapitre dans Piskunov (ou je n'ai tout simplement pas trouvé).
Il y avait aussi un manuel - je ne me souviens même pas de l'auteur.
Mais j'ai cherché sur Internet - il y a pas mal d'endroits où les bases de la théorie de la stabilité sont enseignées de la même manière qu'ici. Par exemple,ici. Partout dans la théorie de la stabilité, on suppose que nous avons déjà un système d'équations différentielles qui décrivent le système. Et dans le commerce, c'est précisément la question principale. Alors comment appliquer l'appareil d'estimation de la stabilité, si le système ne peut être décrit ?
Mais, jetez un coup d'œil sur l'internet - il y a pas mal d'endroits où les bases de la théorie de la stabilité sont données de la manière dont elle a été enseignée ici. Dis,ici. Partout dans la théorie de la stabilité, on suppose que nous avons déjà un système d'équations différentielles décrivant le système. Et dans le commerce, c'est précisément la question principale. Alors comment appliquer l'appareil d'estimation de la stabilité, si le système ne peut être décrit ?
Vous avez un ensemble de CTs dans les grandes ligues qui est un système de diphurs. Les équations du mouvement, pour faire simple. Par exemple, une rentabilité due à une influence extérieure.
A l'Automate, en somme.
Vous avez un ensemble de CTs dans les grandes ligues qui est un système de diphurs. Les équations du mouvement, pour faire simple. Par exemple, une rentabilité due à une influence extérieure.
A l'automate, en somme.
C'est clair. Mais comment passer d'une TS à une diphtérie ? Je ne le comprends pas du tout. Aucune loi physique ne peut être appliquée ici. Certes, il existe des statistiques, mais elles sont basées sur des types de distribution connus, et le marché n'appartient à aucun d'entre eux, toute estimation de la distribution donnera un résultat négatif.
La plupart des distributions supposent que les impacts individuels sur le système sont indépendants. Et ce n'est pas vrai pour le marché - les actions des participants sont toujours dépendantes les unes des autres. Et une petite partie des distributions qui supposent que les actions individuelles dépendent les unes des autres (par exemple, la distributionhypergéométrique ) - elles n'examinent pas la dépendance qui existe dans les actions des participants au marché les uns par rapport aux autres.
Quelles autres options sont disponibles pour passer d'un algorithme TS à une équation différentielle ?
La tâche consiste à mettre au point une évaluation de la durabilité des CT, puis à développer un moyen d'utiliser les deux indicateurs - "qualité" et "durabilité" - pour sélectionner les CT à pré-réaliser.
De quelle sorte de durabilité pouvons-nous parler si elle est basée sur la VARIÉTÉ... ?
Tout comme la "qualité"...
Vous commencez à regarder du mauvais côté du spectre pour la "qualité" et la "durabilité" pour la sélection des CT...
Quelles sont les autres variantes du passage de l'algorithme TS à l'équation différentielle ?
L'algorithme TS n'a absolument rien à voir avec cela.
Vous avez un paramètre - profit ou drawdown.
Vous devez avoir sa fonction d'influence externe. C'est la divergence requise.
Et ainsi - pour chaque TS.
Et en fonction de ces fonctions, appliquer tout Le critère de stabilité de la Ligue dans son ensemble et non un TS particulier.
Vous avez un ensemble de CTs dans les grandes ligues qui est un système de diphurs. Les équations du mouvement, pour faire simple. Par exemple, une rentabilité due à une influence extérieure.
A l'automate, en somme.
Conseils :
Pour commencer, vous devez comprendre que les équations différentielles sont le langage de description des systèmes continus. Pour les systèmes discrets, le langage de description est celui des équations de différence.
La technique consistant à passer des équations différentielles aux équations aux différences a été développée de manière approfondie depuis longtemps (plus d'un demi-siècle).
La théorie de la stabilité des systèmes continus est facilement transférable aux systèmes discrets, bien qu'avec quelques nuances.
En outre, la théorie de la stabilité des systèmes discrets a été développée de manière approfondie il y a longtemps (plus d'un demi-siècle).
;))) qui veut le fait, et qui ne veut pas, cherche des excuses.
;))) Et je vais vous faire plaisir avec un dernier aphorisme : La route continue.
De quelle sorte de durabilité pouvons-nous parler si elle est basée sur la VARIÉTÉ... ?
Tout comme la "qualité"...
En partant du mauvais angle, on commence à chercher une solution à la "qualité" et à la "durabilité" pour la sélection des CT...
Et si c'était une "force brute d'options" ? J'aime beaucoup l'évaluation de la "qualité". Il correspond parfaitement à mon "idée de la beauté" intuitive. Si le graphique d'équilibre d'un TS est estimé à 100%, je peux être sûr qu'il s'agira d'un beau graphique, assez lisse, avec peu de glissement.
Malgré "l'énumération des variantes", l'estimation est devenue un algorithme assez bon.
Il s'agit maintenant de faire la même estimation de la stabilité. En effet, il ne suffit pas que le métier soit "beau". A quoi sert le "beau" trading si avec une forte probabilité le TS peut commencer à échouer ? Ou vice versa - à quoi sert-il d'être sûr que TS, avec une probabilité de 95%, se comportera de la même manière, s'il est perdant ? Eh bien, il est en train de perdre et continuera à perdre.
Il est clair que l'évaluation de la durabilité peut être inadéquate, voire fausse. Toutefois, à mon avis, même une estimation inadéquate vaut mieux que pas d'estimation du tout. Je me heurte trop souvent à des systèmes instables. Tous les drawdowns du compte de démonstration League TC sont juste le résultat de ces TS très instables, qui commencent brusquement à perdre de l'argent et montrent un "coup de contrôle". Après cela, bien sûr, je les retire du commerce, mais ils ont fait leur sale boulot... Dans ce cas, nous devons limiter autant que possible les possibilités de tels systèmes instables.
De quelle sorte de durabilité pouvons-nous parler si elle est basée sur la VARIÉTÉ... ?
Tout comme la "qualité"...
Vous commencez à regarder du mauvais côté du spectre pour la "qualité" et la "durabilité" pour la sélection des CT...
Tout à fait d'accord.
En passant par les options, nous faisons une moyenne de l'essence même de la Ligue en tant que système diff et nous réduisons tout au profit =0%, h.t.d. sur un signal de trading.
Il est nécessaire d'évaluer la Ligue dans son ensemble et de modifier le TS en son sein, et non comme un gant.
Il faut avoir une fonction de son influence externe. C'est la différence requise.
Et ainsi de suite pour chaque CT.
Et en fonction de ces fonctions, appliquer n'importe quel le critère de stabilité de la Ligue dans son ensemble et non un TS particulier.
Hmmm... Il n'y a pas de difura ! Il y a une surenchère. Serqey Nikitin est juste là. C'est exactement la voie que j'essaie d'emprunter maintenant. J'estime une partie des "bons" résultats, à partir de leur nombre total, et je la considère comme une "stabilité". Cependant, jusqu'à présent, il n'y a pas de résultats positifs. Les CT que je qualifie de "résilientes" échouent souvent rapidement, et celles que je qualifie d'"instables" fonctionnent assez longtemps. Cependant, le critère ici est probabiliste, enfin, jusqu'à présent - je gagne en statistiques...
Malgré la "combinaison des options" - et l'estimation a été assez bien dérivée sous la forme d'un algorithme clair.
Ne vous flattez pas... Le FORCAGE DES OPTIONS est une fiction à long terme... Vous n'obtiendrez jamais une bonne stratégie avec cette approche. La première sortie avec un vrai compte montrera toutes vos illusions...
BONNE CHANCE !