League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 77
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L'analogie est incorrecte. Les mauvaises tomates resteront TOUJOURS mauvaises. Pour le TS - ce n'est pas le cas. Tout système - a des périodes de profit et de perte (et la période de perte est plus longue). Vous-même, Petros, essayez d'écrire un système qui se viderait toujours en douceur à zéro spread !
C'est pourquoi, à mon avis, il est raisonnable de disposer d'un tel ensemble de systèmes toujours bien réglés parmi lesquels choisir. Bien entendu, ils peuvent cesser de fonctionner à tout moment. Mais, nous ne connaissons pas l'avenir, et c'est la seule chose que nous pouvons offrir.
Et tout le discours sur la "théorie" ne change rien. Que vous ayez une théorie ou non, le résultat sera exactement le même. "Attrapez une règle qui fonctionne - elle vous apportera des bénéfices même sans théorie. Mais si vous ne le faites pas, aucune théorie, même la plus merveilleuse, ne vous aidera.
Je ne comprends pas encore la sur-optimisation. Vous l'adaptez à la bonne période ?
Que signifie "bonne période" ? Il y a des paramètres dans le système. Je trouve les meilleurs sur une période annuelle, puis j'exécute la période annuelle à terme et je choisis les meilleurs. C'est tout.
"S'adapter à l'histoire" est compréhensible, mais nous n'avons rien d'autre que l'histoire. C'est ce que nous utilisons.
Que signifie "bonne période" ? Il y a des paramètres dans le système. Je trouve les meilleurs sur une période annuelle, puis j'exécute la période annuelle à terme et je choisis les meilleurs. C'est tout.
"S'inscrire dans l'histoire" - il est clair qu'il y en a une, mais nous n'avons rien d'autre que l'histoire. C'est ce que nous utilisons.
Pourquoi faire la course toute l'année, quelle est la logique ici... probablement parce que c'est ce que les livres m'ont appris... après tout, il y a des modèles répétables, travaillez au moins sur les tendances à la hausse et à la baisse de tous vos TS... Si vous trouvez ceux qui fonctionnent dans tous les modes - c'est ce qu'il vous faut - un GRAAL ...))
comme celui de Barabashkin, je le remercie toujours...
Pourquoi faites-vous la course toute l'année, quelle est la logique ici... probablement parce que c'est ce que les livres vous ont appris... parce qu'il y a plusieurs modèles répétables, travaillez au moins sur les tendances ascendantes et descendantes de tous vos TS... Si vous trouvez ceux qui fonctionnent dans tous les modes - c'est ce qu'il vous faut - un GRAAL ...))
Comme ceci de Barabashkin, dites toujours merci à lui...
Eh bien, je ne suis pas d'accord. Je n'ai que deux ou trois douzaines de transactions par an avec certains TS, et si je prends un intervalle plus petit, les transactions deviennent trop peu nombreuses pour parler d'un modèle.
Et que dire des "modèles reproductibles"... J'ai 24 TS par symbole, et ils travaillent tous sur des modèles différents - il est plus facile de lancer l'optimisation en mode automatique que de sélectionner ces mêmes modèles, juste pour accélérer le processus d'une manière ou d'une autre... Maintenant que l'ensemble de la technologie est pratiquement au point, j'ai exactement ce que je visais - un ensemble de systèmes, qui ont été mis au point au fil de l'histoire, et qui donnent de bons résultats dans la vie réelle depuis un certain temps. La question de savoir "quoi inventer pour que le TS fonctionne" ne se pose pas, la question reste "comment choisir le plus stable". Eh bien, je pense que d'ici la fin du printemps, on saura si cette solution est bonne, car je compte sortir du drawdown sur mon compte principal et ouvrir un signal à ce moment-là. Et puis... nous verrons...
Si tu me "réponds", je ne te parlerai pas.
Je ne comprends pas ce qu'on me demande. Parce que la théorie - je l'ai dit clairement. Nous avons deux directions, trois types d'entrées, quatre types d'accompagnement. Au total, il existe 24 variantes de TS par symbole. Et ce sont des variantes opposées qui s'excluent mutuellement. Cela signifie que l'une de ces variantes fonctionnera très certainement. C'est dans cette direction que nous devons rechercher les systèmes rentables.
Je constate que c'est le cas. Le seul hic réside dans la stabilité de l'œuvre. De mon point de vue, les systèmes qui donnent les meilleurs résultats ne sont pas les meilleurs choix. En fait, ce meilleur résultat est un "artefact statistique", et est instable. Cependant, si l'on considère les systèmes médiocres, malgré la moins bonne qualité des échanges, ils présentent une plus grande stabilité. C'est là toute la "théorie".
Je ne comprends pas l'expression "exagération" et le "timing". Qu'est-ce que le "overshoot" ? Je prends TOUTES les options possibles, sans aucun dépassement. Et je sur-optimise simplement ceux qui dépassent les repères.
On observe à peu près la même chose dans le domaine des RI, c'est pourquoi on sélectionne des modèles qui s'échangent de façon médiocre sur TRAIN, qui s'échangent de façon presque similaire sur OOS.
Le résultat final est un système qui lutte constamment, avec plus ou moins de succès, contre les coûts commerciaux, et le champion de la stabilité reste le hasard avec ses 50% :)
Pourquoi faites-vous la course toute l'année, quelle est la logique ici... probablement parce que c'est ce que les livres vous ont appris... parce qu'il y a plusieurs modèles répétables, travaillez au moins sur les tendances ascendantes et descendantes de tous vos TS... Si vous trouvez ceux qui fonctionnent dans tous les modes - c'est ce dont vous avez besoin - un GRAAL ...))
comme celui de Barabashkin, je le remercie toujours...
Parce qu'il y a trop de systèmes. Je ne fais pas de "test de démo" - les systèmes fonctionnent simplement là pour que vous puissiez voir exactement comment ils fonctionnent à tout moment. Ici, vous avez exécuté le système dans le testeur. Vous l'avez mis sur le marché. Il a peut-être montré quelque chose, il a peut-être gagné quelque chose, il a peut-être perdu quelque chose, mais à un moment donné, il montre un "plan de contrôle". Maintenant - je regarde simplement les systèmes qui fonctionnent, et je choisis. Si je ne les ai pas, je dois alors retester les systèmes, dont 80 % afficheront à nouveau des pertes. Mais avec la Ligue, j'ai toujours un grand nombre de systèmes prêts à être utilisés.
Et c'est tout - le cycle est fermé. Encore une fois, le choix en question, encore une fois... le meilleur/le pire...
Aucun critère - c'est tout ? C'est un buzz ?
L'analogie est incorrecte. Les mauvaises tomates resteront TOUJOURS mauvaises. Ce n'est pas le cas de TC. Tout système - a des périodes de profit et de perte (et la période de perte est plus longue). Vous-même, Petros, essayez d'écrire un système qui se viderait toujours en douceur à zéro spread !
C'est pourquoi, à mon avis, il est raisonnable de disposer d'un tel ensemble de systèmes toujours bien réglés parmi lesquels choisir. Bien entendu, ils peuvent cesser de fonctionner à tout moment. Mais, nous ne connaissons pas l'avenir, et c'est la seule chose que nous avons à offrir.
Quant à la "théorie", elle ne change rien, même si vous avez une théorie, même si vous n'en avez pas, le résultat sera le même. "Attrapez une règle qui fonctionne - elle vous apportera des bénéfices même sans théorie. Mais si vous ne le saisissez pas, aucune théorie, même la plus merveilleuse, ne vous aidera.
Nous devons, à mon avis, faire de bonnes affaires, mais ne pas choisir des robots, même s'ils gagnent de l'argent pendant un certain temps - le but est perdu. Le buzz est perdu.
Il me semble que ce sujet est un excellent exemple du peu de chance que l'on a de gagner de l'argent en négociant l'inconnu.
Je pense que ce sujet est un exemple clair du peu de chance que l'on a de gagner de l'argent en négociant avec des inconnus.
Ne perdez pas votre temps, oubliez le trading automatisé.