League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 72
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
c'est drôle :-)
Quelque chose à penser
Dans le conteneur m_all_strategies vous pouvez mettre des milliers de variantes de stratégies suggérées, vous pouvez même ajouter toutes les stratégies connues avec différents paramètres.
------------------------------------
Pour résumer, tout se passe comme d'habitude, il suffit d'allumer ce TS adaptatif avec quelques automates de grande ligue, et le résultat est une pâte...
Le moment de l'éteindre et de le recharger pour le prochain dépend entièrement de vous...:-)
C'est comme ça que je fais !
De plus, comme je l'ai déjà dit, je prépare actuellement un projet partagé, dans lequel je vais mettre à disposition un conteneur, comme m_all_strategies , qui fournira une interface à n'importe quelle CT de la Ligue :
Dans le gestionnaire OnInit() de l'EA, chacun demande cette interface et appelle la fonction TradeSysemOnInit().
Ensuite, dans le handler OnTick(), il suffit d'appeler la fonction TradeSystemOnTick() de l'interface obtenue, et dans le handler OnDeinit() - la fonction TradeSystemOnDeinit().
C'est tout ! Le système de la Ligue va fonctionner !
À propos, voici la différence entre cette approche et celle de Peter Konov: l'utilisateur n'a accès qu'à ce dont il a besoin dans l'immédiat. Pas de fonctions globales, pas de valeurs supplémentaires, pas de caractéristiques supplémentaires ! Seulement ce qui est nécessaire pour le conseiller expert - trois gestionnaires. Et purement virtuelle - il n'est pas non plus nécessaire de regarder à l'intérieur de la fonction.
Avec cette approche, il est beaucoup plus difficile de mélanger les choses qu'avec un tableau global et un grand nombre de variables et de paramètres.
Une tâche difficile avec une fin imprévisible
Personne n'a dit que ce serait facile.
Si vous découvrez par hasard une opportunité de gagner de l'argent dans le trading qui n'est pas difficile, et avec une finale garantie, veuillez siffler, et je participerai aussi.
Situation actuelle (tous les TS travaillent sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Les 20 premiers TS par solde :
Tableau du top 5 en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs par qualité commerciale :
Les 5 meilleurs graphiques par qualité de commerce :
Résumons les résultats de la semaine écoulée.
La première place est prise par le TS 242620 - retourne sur la barre "d'impulsion" dans le sens de la tendance, déterminée par le franchissement de la barre de prix et de glissement sur l'EURAUD. Le système est nouveau dans le classement, il vient de réaliser 10 transactions minimales et est immédiatement entré dans la première. Le plus probable est qu'il s'agit d'un hasard associé aux mouvements brusques de la semaine dernière. D'un autre côté, il ne s'agit pas d'un système RTS, donc, voyons comment il va se comporter par la suite.
En deuxième place, le gagnant de la semaine dernière, TC 642952 - entrée d'ordre à cours limité sur les sommets en zigzag avec un TP de suivi sur AUDCAD. Le système a effectué trois transactions la semaine dernière, ce qui a légèrement réduit la qualité des transactions, qui reste très élevée.
La troisième place est occupée par TS 543350 - bascule sur une barre "d'impulsion" contre la tendance, déterminée par le croisement du prix et de la barre coulissante sur CADCHF. Le système n'a pas effectué une seule transaction la semaine dernière, ce qui a légèrement réduit la qualité des échanges, mais ce n'était pas sur la quatrième, mais sur la troisième place.
La quatrième place est occupée par TS 640150 - entrée sur une barre "d'impulsion" contre la tendance, déterminée par le croisement du prix et de la barre coulissante avec un TP suiveur sur EURUSD. Le système a légèrement réduit la qualité des échanges, et il participe depuis longtemps à la notation. La seule chose qui m'empêche de le recommander est le système de trailing TP, ce qui signifie une volatilité accrue.
Le dernier dans le top cinq est TS 740142 - entrée avec des ordres stop sur des pics en zigzag avec un TP suiveur sur EURUAD - le système est également un participant de longue date au classement, la semaine dernière il a légèrement réduit la qualité du trade, qui reste cependant très élevée.
Personne n'a dit que ce serait facile.
Si vous découvrez une opportunité de gagner de l'argent dans le trading qui n'est pas difficile, et avec un résultat garanti - sifflez, s'il vous plaît, je participerai aussi.
C'est ainsi que j'ai tout mis en œuvre !
...
Avez-vous lu l'article attentivement ?
commenter la conclusion :
"Dans cet article, nous avons considéré une variante de mise en œuvre d'un système adaptatif composé de plusieurs stratégies, chacune d'entre elles effectuant ses propres transactions "virtuelles". Le trading réel a lieu en fonction des signaux de la stratégie qui est actuellement la plus rentable."
"------------------------------------
En conclusion, tout se passe comme d'habitude avec vous, juste à partir des trades de démo inclure ce TS adaptatif avec les machines de la plus haute ligue chargé en elle, dans la sortie, nous avons un trade avecTS 442420 (de votre première image) - en relation avec cette conditionm_virtual_equity-m_initial_balance (de l'article), à condition qu'il n'y a pas de trades ouverts.
Si je comprends bien l'article, la ligne rouge correspond à l'équilibre de trading du modèle adaptatif BEST , le reste du TS fait du trading virtuel.
Si c'est le cas, pourquoi ne pas prendre et brancher votre TS de première division dans cet EA adaptatif ?
Si j'ai bien compris l'article, la ligne rouge représente le solde du trading sur le modèle adaptatif BEST , le reste du TS fait du trading virtuel.
Si c'est le cas, pourquoi ne pas aller de l'avant et brancher votre TS de grande ligue dans cette EA adaptative ?
J'ai étudié cet article avec beaucoup d'attention à l'époque où personne n'utilisait MT5 et les idées qu'il contenait ont constitué, en grande partie, la base de la Ligue. Et la commutation entre les TS a été effectuée en utilisant la méthode suggérée.
Mais regardez la figure 4 : malgré la déconnexion des systèmes, le résultat global est négatif. Et en général - ce graphique rouge et gras - me rappelle beaucoup les résultats des TS que j'ai sélectionnés pour la Ligue dans mon compte privé.
C'est à la recherche d'un algorithme de commutation amélioré que j'ai commencé à passer de l'utilisation de simples valeurs de "profit" ou de "récupération" à une évaluation complexe, que j'ai appelée "qualité". Mais cette transition n'a fait qu'"adoucir" le tableau, sans le modifier fondamentalement - la qualité des échanges est une condition nécessaire mais non suffisante pour le changement. La condition de stabilité du CT est tout aussi importante (ou peut-être même plus). C'est le problème auquel je m'attaque actuellement.
J'ai étudié attentivement cet article à l'époque où personne n'utilisait MT5, et c'est à partir de là que les idées, dans une large mesure, ont constitué la base de la Ligue. Et je passais d'un TS à l'autre en suivant la méthodologie suggérée.
Mais regardez la figure 4 : malgré la déconnexion des systèmes, le résultat global est négatif. Et en général - ce graphique rouge et gras - il me rappelle beaucoup les résultats de ces TS, que j'ai sélectionnés pour la Ligue dans mon compte privé.
Exactement à la recherche d'un algorithme de commutation amélioré - je suis d'abord passé de l'utilisation de simples valeurs de "profit" ou de "récupération" à une évaluation complexe, que j'ai appelée "qualité". Mais cette transition n'a fait qu'"adoucir" le tableau, sans le modifier fondamentalement - la qualité des échanges est une condition nécessaire mais non suffisante pour le changement. La condition de stabilité du CT est tout aussi importante (ou peut-être même plus). C'est le problème auquel je m'attaque actuellement.
Aucun doute, je l' ai vu :
" Figure 4 : Intervalle de temps où la stratégie adaptative a cessé d'ouvrir de nouvelles positions en raison du manque de stratégies rentables.
Depuis début janvier 2010, la stratégie MA_3 (bleue) a gagné le plus d'argent, la stratégie adaptative (rouge) a suivi ses signaux. Entre le 8 et le 20 janvier, toutes les stratégies de trading en question étaient déficitaires, de sorte que la stratégie adaptative n'a pas ouvert de nouvelles positions de trading."
Réponse: à en juger par la première image de cette page de la branche, il y a clairement un profit de modèle de commerce adaptatif ici...
Veuillez commenter. :-)
--------------------
...
C'est à la recherche d'un algorithme de commutation amélioré que j'ai commencé à passer de l'utilisation de simples valeurs de "profit" ou de "rebond" à une évaluation complexe, que j'ai appelée "qualité". Toutefois, cette transition n'a fait que "lisser" le tableau, sans le modifier fondamentalement - la qualité des échanges est une condition nécessaire mais non suffisante pour le changement. La condition de stabilité du CT est tout aussi importante (ou peut-être même plus). C'est le problème auquel je m'attaque actuellement.
Je vois, je ferais mieux de regarder les figures 2 et 3 - sur le nouveau niveau... comme tout s'est bien négocié là de janvier à août 2010... - sur la condition equity_nast - balance_starting de toutes les TS virtuellement négociées.
Ça, c'est un niveau... Qu'est-ce qui vous empêche d'utiliser le TS de haut niveau actuel dans ce robot adaptatif ? (vous avez écrit une fois que certains TS conventionnels de la ligue pour la moitié d'une année est allé exactement et seulement dans le profit) Est-il un mauvais choix pour le commerce actuel le meilleur modèle de la Ligue majeure TS ?
Oui, il faudra certainement travailler (d'autant plus que vous écrivez qu'il n'y a pas beaucoup de TS de base, puis multiplié par les symboles 24 à la fin 672), ajouter au robot de chalutage adaptatif, remplacer leurs conditions de franchissement de prix MA et le deuxième TS de franchissement de ligne stochastique - leurs TS, stops, pertes, TP - là etc.
Le jeu n'en vaut-il pas la chandelle - à ce nouveau niveau de développement ?
C'est mauvais ? (bien sûr, sans les coups bas d'un CO de cuisine).
De plus, la Fig. 5 и 6
Cela permet de s'abstraire de la logique des stratégies : si une stratégie est efficace, peu importe comment et pourquoi elle fonctionne. L'approche adaptative n'utilise qu'un seul critère pour le succès d'une stratégie : son efficacité.
- Là aussi, vous pouvez utiliser les pullbacks et les breakdowns et rebonds dans les bases... - Le spectre est couvert. La question est de charger votre TS dans cet adaptateur et de partir !
- Là aussi, vous utilisez les options de base de pullbacks, breakdowns et rebonds... - le spectre est couvert. La question est de charger votre TS dans cet adaptateur et de partir !
Tu as raison sur ce que tu dis.
Mais il ne suffit pas de "passer à la meilleure" stratégie. Même les meilleures stratégies ont le temps de subir d'importants tirages avant que nous ne changions de stratégie. Par conséquent, en plus de l'évaluation de la qualité des transactions, nous avons besoin d'un autre paramètre - l'évaluation de la stabilité. Et c'est là que les choses sont bien tristes jusqu'à présent.
Et la commutation automatique... Il se pourrait bien que je l'implémente dans la structure de la Ligue. Mais nous devons d'abord définir une méthodologie claire pour ce changement.
J'ai quelques conflits internes lorsque j'ai mis la ligue TC dans le projet partagé, et lorsque je l'ai transférée, j'ai dû faire quelques erreurs. Je ne peux donc pas encore poster ce projet, je suis en train de les réparer.