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Il y a un fil de discussion ici aussi, mais pas sur la stabilité mais sur la robustesse de l'EA... c'est un peu la même chose...https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=robustness%20advisor
Oui, le sujet est proche. Mais là encore - et là, si je me souviens bien, il s'agissait de formaliser cette même "robustesse".
Hmmm... Comment se fait-il qu'en physique, on puisse qualifier les quarks de "beaux" et de "vrais", mais qu'en trading - un domaine beaucoup plus banal - on ne puisse pas appeler le trading TS de cette façon ?
Au fait, je viens de penser à cette idée...
Critères B- et T- pour la sélection des TS, par analogie avec les quarks lourds... (Certaines personnes en Occident prétendent que cela signifie "bas" et "haut", mais nous savons que la désignation correcte des quarks est "beauté" et "vérité").
Oui, exact ! !! C'est ainsi que j'appellerai ces critères, je m'en tiendrai aux physiciens... Coolness ! !!
(En passant, il s'agit également d'une sorte de "dramatisation d'une idée", selon Peter Konov).
Voilà, c'est plus proche de la réalité... il y a eu une discussion ici aussi une fois... et j'en suis venu à la coïncidence des mouvements de prix avec la physique quantique ... et à quelles rubriques les gars super intelligents essaient de se mettre ... Je le répète, seulement 3 mouvements de prix sur un long terme, même à M15 il suffit d'en identifier au moins un à 100% et de filtrer le reste, et ce sera un scoop stable et ouvrira autant d'affaires que votre dépôt peut prendre ...
Apparemment, je ne pose pas bien la question, car la réponse n'est pas claire.
Je demande sans détour si le nombre de stops est évalué au moment de l'optimisation de l'EA et si ce nombre coïncide avec les critères de sortie de l'EA.
Non. Au moment de l'optimisation, il n'y a pas de stop trades. Pas du tout. Aucun paramètre "critique" n'est estimé. Pendant l'optimisation, la qualité de chaque passage est évaluée et les meilleurs jeux de paramètres sont trouvés pendant le backtest. Ensuite, 25 % des meilleures passes sont transmises, puis la meilleure passe de transmission est sélectionnée. Ceci est mis en place pour les "matchs de qualification", sur le compte de démonstration de la Ligue. Pour ce passage, trois "paramètres critiques" sont définis, dont le dépassement entraîne un stop trade. En même temps, j'évalue la "dispersion" du champ d'essais prospectifs, en cherchant à l'estimer en quelque sorte. Je crois que ce sera l'évaluation de la durabilité.
Voilà, c'est plus proche de la réalité .... il y a eu une discussion ici aussi... et j'en suis venu à la coïncidence des mouvements de prix avec la physique quantique ... et à quelles rubriques les gars super intelligents essaient de se mettre ... Je le répète, seulement 3 mouvements de prix sur un long terme, même à M15 il suffit d'en identifier au moins un à 100% et de filtrer le reste, et ce sera une truie stable et ouvrira autant de transactions que votre dépôt peut prendre ...
Est-il possible de déterminer le mouvement des prix à 100% ?
Ce serait bien de le définir ainsi, bien sûr... Mais est-ce réaliste ?
Pour moi - ce n'est pas nécessaire. Le système de tendance classique, où le rapport TP/SL = 3/1 détermine correctement seulement 30% des mouvements. Les 70% restants - se terminent par un stoploss, et le système est rentable.
Non. Au moment de l'optimisation - il n'y a pas de stop trades. Pas du tout. Et les paramètres "critiques" ne sont pas évalués. Pendant l'optimisation, la qualité de chaque passage est évaluée et les meilleurs jeux de paramètres sont trouvés pendant le backtest. Ensuite, 25 % des meilleures passes sont transmises, puis la meilleure passe de transmission est sélectionnée. Ceci est mis en place pour les "matchs de qualification", sur le compte de démonstration de la Ligue. Pour ce passage, trois "paramètres critiques" sont définis, dont le dépassement entraîne un stop trade. Dans le même temps, j'évalue la "dispersion" du champ des tests prospectifs, dans le but de l'estimer en quelque sorte. Je crois que ce sera l'évaluation de la durabilité.
Donc, s'ils ne sont pas effectués, comment peut-on s'attendre à ce que ces arrêts ne soient pas déclenchés ? Ce critère doit-il également être pris en compte lors de l'optimisation ?
Donc, s'ils ne sont pas effectués, comment peut-on s'attendre à ce que ces arrêts ne soient pas déclenchés ? Ce critère doit-il également être pris en compte ?
Et qu'est-ce que c'est ? Pour que les freins d'arrêt se déclenchent, vous devez d'abord définir des valeurs pour ces paramètres ! Et pour cela - tout d'abord, vous devez essayer dans le testeur sans aucun stop trades.
Par exemple, pour les systèmes de suivi inversé, deux SL successifs sont inacceptables. Et pour les systèmes de suivi en avant - souvent même 5 SLs successifs - est une queue acceptable. Par conséquent - d'abord, nous le passons sans limitations pour déterminer les paramètres maximaux admissibles sur l'histoire de deux ans - et ensuite nous les prenons comme critiques.
Et si nous les prenons à l'avance - comment déterminer sur quoi compter ?
Je passe les deux périodes précédentes et suivantes sans aucun stop- trades, je choisis la plus haute qualité de trading, avec un indicateur de haute qualité - alors pourquoi des stop- trades ?
Et qu'est-ce que c'est ? Pour que les freins d'arrêt se déclenchent, vous devez d'abord définir certaines valeurs pour ces mêmes paramètres ! Et pour cela - tout d'abord, vous devez essayer dans le testeur sans aucun stop trades.
Par exemple, pour les systèmes de suivi inversé, deux SL successifs sont inacceptables. Et pour les systèmes de suivi en avant - souvent même 5 SLs successifs - est une queue acceptable. Par conséquent - d'abord, nous le passons sans limitations pour déterminer les paramètres maximaux admissibles sur l'histoire de deux ans - et ensuite nous les prenons comme critiques.
Et si nous les prenons à l'avance - comment déterminer sur quoi compter ?
Je choisis la plus haute qualité de trading, avec des indicateurs de haute qualité - alors pourquoi des stop trades ?
Hm, eh bien, pour moi il est évident que tout doit être pris en compte - j'avais aussi l'habitude de sélectionner les martres par la beauté des ekveti, et ensuite j'ajoutais une analyse, comment cette beauté est atteinte (dans mon cas le nombre maximal de genoux est pris en compte).
Je ne comprends pas la logique alors, est-ce qu'on espère juste que le critère de suroptimisation ne sera pas déclenché dans un futur proche (alors on peut aussi en tenir compte), ou est-ce qu'on croit que les paramètres choisis, avec de beaux autres indicateurs, déclencheront des stops moins fréquemment. Si c'est la seconde, nous devons la confirmer par des recherches.
Je ne comprends pas la logique alors, est-ce qu'on espère juste que le critère de sur-optimisation ne sera pas déclenché dans un futur proche (alors cela peut aussi être considéré), ou est-ce qu'on pense que les paramètres choisis, avec de beaux autres indicateurs, déclencheront des stops moins souvent. Si c'est la seconde, nous devons la confirmer par des recherches.
Le premier, bien sûr. Les paramètres critiques sont des "robinets d'arrêt" ; idéalement, ils ne devraient jamais être dépassés. Ils sont fixés uniquement pour constater que le TS a cessé de se conformer au marché. Bien sûr, nous nous attendons à ce que cela, si cela arrive un jour - ce sera très bientôt. Mais, la vie fait des ajustements.
Quelles sont donc les bonnes proportions d'arrêts ?
De quels "arrêts" parle-t-on ? SL ? Pour chaque TS, on choisit la valeur SL qui est la meilleure sur une période de deux ans. Pour les TS, pour lesquelles le SL n'est pas fourni (par exemple, les rollovers ou le reverse trailing) - le SL est fixé au minimum, de sorte qu'il n'a pas été affecté pendant la période de test.